SET : หลีกช่วงตลาดขาลง ง่ายๆ ด้วย CDC ATR Trailing Stop WeeklyTF

2020년 2월 27일

สิ่งที่สำคัญของการเทรด จากที่ผมได้เรียนรู้มาก็คือ
เมื่อไหร่ก็ตาม ที่ index ของตลาดเป็น "ขาขึ้น"
การจะเทรดหุ้นโดยการซื้อหุ้นเข้าพอร์ต
จะสามารถทำกำไรได้โดยง่ายมากๆ
เพราะในช่วงขาขึ้นนั้น หุ้นกว่า 80% จะขึ้น
ถึงแม้เราจะจิ้มหุ้นพลาด อย่างไร โอกาสที่เราจะทำกำไรในตลาดหุ้น
ก็สามารถมีสูงกว่าช่วงขาลง
ที่จิ้มหุ้นตัวไหน กว่า 80% ก็มักจะลงต่อ..

แต่ปัญหาคือ.. แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะ ว่าช่วงไหนของตลาด เป็นขาขึ้นหรือขาลง?
ผมเลยลองเอา strategy ที่ผมได้เคยทำแจกไว้ นั่นก็คือ inwCoin CDC ATR Trailing Stop มาลอง backtest
และ optimize กับ SET index โดยสุดท้ายได้ค่าที่น่าสนใจมาดังนี้
* ค่าอื่นๆ ใช้ค่า Default ให้เปลี่ยนค่าเหล่านี้แทน
Slow ATR Period = 19
Slow ATR Multiplier = 1.5
Timeframe = Weekly

เมื่อเราลอง รัน Backtest เราก็จะพบว่า..
เราควรที่จะทำการ Short TFEX หรือ ขายหุ้นทั้งหมด ออกมาถือเงินสด
ตั้งแต่ช่วง วันที่ 30 ก.ค. 2019 แล้ว

เพราะหลังจากนั้น เราจะเห็นได้ว่า ตลาด เป็นขาลงมาตลอด
และสุดท้ายก็มาระเบิดลงแรง ก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง...


ทีนี้.. กลยุทธ นี้ มันสามารถหลีกเลี่ยงช่วงวิกฤตได้จริงๆ หรือเปล่า?
เราลองมาดูกัน
1) 2015 Yuan Devalue ( 11 Aug 2015 )


จะเห็นได้ว่า ในช่วงนี้ ทั้ง Action Zone และ ATR Trailing Stop ต่างบอกให้ออกมาถือเงินสด และนั่งเฉยๆ
ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 2015 แล้ว .. และหลังจากนั้นตลาดก็ร่วงเรื่อยมา
โดยร่วงจาก 1510 จุด ลงไปถึง 1226 จุด ในเวลาถึง 280 วัน!
แต่ถ้าเราใช้วิธีนี้มา filter เพื่อหนีช่วงดังกล่าว
จะเห็นว่า เราก็สามารถนั่งเฉยๆ และรอดตายจากภาวะวิกฤตนี้มาได้แบบสบายๆ

2) 2008 Subprime Crisis


หรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ฟองสบู่อสังหาอเมริกาแตก..
ช่วงนี้ถ้าเราไล่ดูจะเห็นว่า ATR Trailing Stop ไล่ออกมาให้ถือเงินสด
ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2008 แล้ว และก็บอกให้นั่งเฉยๆ 224 วัน!
โดยช่วงนี้ SET ร่วงจาก 819 จุด ลงไปเหลือแค่ 382 จุดเท่านั้น!
ช่วงนี้ ใครสามารถเข้าหุ้นแข็งแกร่ง ในช่วงจบวิกฤต ก็เป็นเศรษฐีกันถ้วนหน้า
เพราะหลังจากนั้นตลาดก็วิ่งควายไปอีก หลายปี

3) 2000 วิกฤตดอทคอม


ช่วงนั้น ฟองสบู่ดอทคอม ก็แตกลง ทำให้กระทบไปทั่วโลก
แม้แต่หุ้นไทยก็ไม่เว้น ร่วงจาก 400 จุด ลงมาเหลือ 244 จุด
ซึ่งจริงๆ ตอนนั้นไทยก็เพิ่งฟื้นมาจากวิกฤตต้มยำกุ้งได้ไม่นานเอง
แต่ถ้าตาม ATR ก็อย่างที่เห็น สามารถหลบช่วงตลาดขาลงได้อีกแล้ว
โดยช่วงนี้ เริ่มตั้งแต่ 14 ก.พ. 2000 - 6 พ.ย. 2000 ใช้เวลา 266 วัน


4) 1996-1998 วิกฤตต้มยำกุ้ง


น่าจะเป็นวิกฤตเกี่ยวกับการเงินที่รุนแรงที่สุดของไทยแล้วล่ะมั้งครับ
โดยช่วงนั้น SET ร่วงจาก 1300 จุด ตอนที่ ATR บอกให้ออก
ลงไปเหลือแค่ 200 จุดเท่านั้น!
โดยช่วงนี้ใช้เวลานานมากๆ กว่าจะจบ ก็คือตั้งแต่
26 ก.พ. 1996 - 5 ต.ค. 1998 เป็นระยะเวลาถึง 2.6 ปี!!


สรุป
ในวิกฤต มันก็มีโอกาส เสมอ สำหรับคนที่มีเงินสด อยู่ในมือ..

ผมเคยฟัง กูรูไทย หลายๆ ท่าน ที่ผ่านช่วงนั้นมาได้ ใน youtube
ฟังแล้ว โหดร้ายมากจริงๆ ครับ หลายๆ คนถัวแล้วถัวอีก
ตลาดหุ้นมันก็ยังลงต่อไปของมันเรื่อยๆ.. จนสุดท้ายก็ขาดทุนหนัก หมดตัวกันเป็นแถว
แต่หลายๆ คนก็ไม่ยอมแพ้ และพยายามหาจังหวะเข้าซื้อ หุ้นกันใหม่ได้อีกครั้ง
และบางคนก็ถือยาว จากตอนนั้น มาจนถึงตอนนี้ กลายเป็นเศรษฐีหุ้นพันล้านกันไป

รอบนี้ Corvid Crisis เราก็ไม่รู้จะใช้เวลาอีกกี่วัน ถึงจะจบ
แต่ถ้าลองดูเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา เราจะพบว่า
ถ้าไม่ใช่เหตุการณ์ที่เลวร้ายยย จริงๆ
เราก็จะใช้เวลา ประมาณ 250-300 วัน ตลาดก็จะเริ่มเข้าสู่จุดต่ำสุด
และเริ่มเดินทางต่อ..

แต่สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจของไทย ตอนนี้
มองไปข้างหน้าก็มีแต่ความมืดมน
เราก็ไม่รู้รอบนี้ มันจะจบเมื่อไหร่..
แต่ยังไง ก็คอยตาม ATR Trailing Stop ไปก่อนแล้วกันครับ
ถ้ามันมาพร้อมกับ Action Zone สีเขียว ก็น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจ
ที่จะเริ่มทยอยกลับเข้าตลาดครับ

ระหว่างนี้ก็ไม่ต้องทำไร กอดเงินสดกันไปก่อน
รอจังหวะที่ใช่ แล้วค่อยหวดทีเดียวครับ
อย่าเพิ่งไปถัวหุ้นเปะปะ..
( เรื่องถัวเปะปะ หรือดอยจนติดลบหนักนี่ ชาวคริปโต จะรู้จักกันดี 55
แต่ชาวเม่าหุ้นไทย กว่าจะรู้ตัว ก็น่าจะผ่านไปหลายปี ..)

จะว่าไป ตอนนี้ เราสามารถเข้าถึงข้อมูลของกราฟหุ้นได้โดยง่ายมากๆ
ผ่านเว็บอย่าง tradingview รวมถึงการใส่ indicator ต่างๆ เข้าไป
เพื่อที่จะช่วยเราในการตัดสินใจเลือกหุ้น และหาจังหวะเข้าหุ้นที่สวยๆ ได้อีกด้วย
ต่างกับเมื่อหลายปีก่อน ที่เราแทบไม่มีอะไรมาให้ดูเลย
( เอาจริงๆ ข้อมูล SET ก็รู้สึกเพิ่งจะเพิ่มมาใน Tradingview เมื่อประมาณปี 2018 - 2019 ที่ผ่านมานี้เองครับ )
ดังนั้น ถือว่า ปัจจุบันนี้ เรามีความได้เปรียบมากๆ นะครับ
สำหรับคนที่สามารถอ่านกราฟเป็น และใช้ indicator พื้นฐานได้บ้าง

สู้ๆ ครับทุกคน ก็ลองเขียนวิเคราะห์ดู
เผื่อจะมีมุมมองเอาไว้ดูเทรน และภาพรวมตลาดได้ครับ
เก็บเงินสดกันไว้ก่อน อย่าเพิ่งไปรีบถัวนะครับ