Stratégie d'investissement : Mirror Trading (arbitrage) BTC-LTC

2020년 12월 28일

Disclamer : Je ne suis pas un conseiller en investissement, cette idée est un partage communautaire qui a pour objectif de mettre en avant plusieurs facteurs macro-économiques directionnels influant la valeur du BTC /USDT à moyen terme. Mes performances passées de trader ne sont pas représentatives de mes résultats futurs.

Dans cette publication, je vais aborder une stratégie d'investissement dite "d'arbitrage" que je vais nommer Mirror Trading parce qu'elle image mieux le principe.

Prérequis techniques :

Avant de commencer, il est nécessaire d'expliquer certaines bases en macrofinance.

Phénomène d'impulsion : C'est le fait qu'un actif se distribue à grande échelle, c'est quand un actif devient liquide, c'est à dire que la volatilité du prix est raisonnée.

Phénomène de distribution : C'est quand un actif qui devient liquide est distribué entre différentes entités. Si on prend l'exemple de XRP par exemple, il n'est pas distribué étant donné que le directeur détient beaucoup trop de tokens, il est donc une menace s'il vend à un moment T l'intégralité de ses tokens.

Principe d'écoulement : L'argent doit être considérée comme un flux (comme de l'eau). L'argent ne disparait donc pas, il transit entre les marchés. L'exemple le plus parlant est la transition des capitaux dans le marché du FOREX (échange inter-devises). Pour les cryptos, c'est exactement le même système. Le Bitcoin reçoit les capitaux, comme le sommet d'une montagne. Les capitaux s'écoulent ensuite dans le reste de la sphère crypto.

Qu'est-ce qu'un arbitrage ?

L'arbitrage est une technique qui met en évidence deux actifs. Ces deux actifs ont une corrélation fondamentale ou technique (de tendance par exemple).

Lorsque l'actif 1 est haussier, l'actif 2 est haussier lui aussi. Dans les faits, ça semble simple comme boujour. Dans la pratique, la difficulté est de savoir à quel moment l'actif 2 va surperformer l'actif 1. Et c'est là que la stratégie Mirror Trading entre en jeu.

J'espère que je ne vous ai pas perdu !

Mirror Trading : Exemple du BTC/USDT (actif 1) et du LTC/USDT (actif 2)

Pourquoi BTC ? : Facile, c'est le point d'entrée des capitaux dans la cryptosphère.
Pourquoi LTC ? : Parce que le LTC est fondamentalement lié au BTC, ils sont notamment liés par les Halvings notamment. Le LTC c'est un Bitcoin mais qui se veut plus rapide.

On peut évidement utiliser d'autres cryptos que le LTC, personnellement comme je trade de gros volumes financiers, il me faut des marchés assez liquides pour ne pas être exposé au risque de marché et de volatilité. ETH est liquide mais LTC est plus facilement lisible pour moi en tant qu'analyste, mais ça après c'est une question de point de vu (mon avis n'est pas forcément objectif car je suis plus à l'aise sur LTC).

Comment procéder à un arbitrage avant de lancer un Mirror Trade ?

Avant de lancer un Mirror Trade, il va falloir arbitrer les actifs 1 et 2, dans notre exemple BTC et LTC.

Pour cela, vous allez avoir besoin :
- d'un indicateur de momentum comme le RSI ou le MACD pour connaitre la force du mouvement,
- des 2 graphiques BTC/USDT et LTC/USDT (avec les indicateurs de momentum),
- le graphique de corrélation LTC/BTC qui permettra d'anticiper le moment ou le LTC va surperformer le BTC.

Concrètement, votre écran va se présenter comme ça (BTC/USDT avec indicateur de momentum, idem pour le LTC/USDT).



Et voici maintenant le graphique de corrélation LTC/BTC (toujours avec un indicateur de momentum, j'ai mis MACD et RSI mais prenez celui sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise).



Une fois qu'on a tout ça, voici la méthode :

1) LTC/BTC : On cherche des structures de confirmations, des W (avec confirmation, donc la neckline doit être dépassée strictement). Ces structures indiquent que le LTC reçoit plus de capitaux que le BTC, il est donc prêt à le surperformer.
2) BTC/USDT : Le BTC ne doit pas être en price discovery (en découverte de prix) car tous les flux financiers se dirigent vers lui, ce qui ne va pas systématiquement profiter au LTC dans un premier temps. Le BTC doit soit être dans une phase de correction ou de consolidation.
3) LTC/USDT : Une fois qu'on a validé les point 1 et 2, on passe au graphique LTC. À vous de trouver vos targets de profits avec des figures chartistes ou des signaux plus techniques comme les vagues d'Eliott.
4) Surveillance : Une fois que vous êtes entré en trade, surveillez le graphique de l'actif 1 (BTC/USDT) afin de guetter les retournements de tendance, dans ce cas, montez vos stop-loss afin de suivre au mieux le cours.

En espérant que cette analyse vous soit utile. N'hésitez pas à liker et à commenter, je répondrai à vos questions.

J.