Сигналы о покупке-кому верить?

2021년 3월 1일

Привет всем! Будем считать, что следующий раз настал и продолжим разговор о двух
разных методах выбора инструмента для покупки. Их основное отличие в том смягчаем
ли мы критерии отбора акций или бескомпромиссно ждем.
Предлагаю начать со второго, тем более, что эффективность наших критериев выбора нам
и так не вполне известна, а если мы станем их смягчать, то можем за это сильно
поплатиться…
Итак, пусть мы определили множество «хороших акций» и теперь исключительно по
техническим индикаторам ждем подходящий момент для покупки одной из них. А может и не одной.
Не будем углубляться в расстановку приоритетов –что покупать сначала, а что потом.
Будем считать, что все «хорошие акции» нам одинаково дороги и мы хотим купить все «хорошие акции», но только тогда, когда для
этого будет подходящий технический момент. Если так, то нам бы не мешало подготовиться к удачному шоппингу. Представьте, что нам
нужно «одновременно» купить 3 акции. Мы кидаемся размещать ордера и нам может сильно не повезти,
поскольку время (а точнее цена) для покупки 3-й по счету акции будет
уже не так прекрасно! Казалось бы, можно заранее разместить ордер, но есть одна проблема – мы не знаем по
какой цене его размещать. Ведь это должна быть такая цена, при которой наша
торговая система (система индикаторов) сгенерирует торговый сигнал.
Далее мы комбинируем индикаторы в торговые системы или просто формулируем
логические условия относительно одного индикатора и когда эти условия выполняются –
мы торжественно фиксируем торговый сигнал. То есть все начинается тогда, когда сигнал
уже сгенерирован… но именно тогда суетиться бывает уже поздно.
В решении этой проблемы нам бы очень помог так называемый “implied price”
индикатор (индикатор вмененной цены), то есть такая функция, аргументами которой
были бы исторические цены и ожидаемое значение основного индикатора. Значением
implied индикатора является цена, при которой основной индикатор примет требуемое
значение (точнее торговая система индикаторов сгенерирует сигнал).
И как это нам поможет? Очевидно, зная в течение последнего периода целевую цену, то
есть ту, которая позволит индикатору принять нужное значение, мы можем заранее
выставить ордер!
Другой аспект – это достоверность самого сигнала. Не секрет, что торговой системы,
которая дает 100% верных сигналов нет, ну либо она мне просто неизвестна. Не случайно
многие индикаторы разбиты на группы согласно условиям их применимости. Например,
трендовые индикаторы, как следует из названия, хорошо работают в условиях тренда и
хуже – когда этого тренда нет.
Если мы сформулируем, а мы должны это сделать, критерии успешности (достоверности)
сигнала, то есть сколько мы хотим заработать, среагировав на этот сигнал, то
последовательность таких сигналов можно поделить на положительные и ложно-
положительные. Какова доля ложно-положительных сигналов зависит от качества самой
торговой системы и от условий рынка, в которых она работает. Предположим, что мы не
можем оценить ни то, ни другое. Но мы точно можем статистически оценить эту долю по
истории за определенный период времени. Сделав это, мы получаем статистическую
оценку вероятности того, что очередной сигнал окажется положительным.
И мы можем реагировать не на каждый сигнал, а только на те, которые следуют за
чередой ложно-положительных сигналов определенной, нужной нам длины…