Лайфхаки трейдинга. Какими должны быть правила торговли?

8월 3일

Давайте попробуем схематически описать наиболее распространенные правила торговли. Я возьму на себя такую смелость и не судите меня строго.
Выбираем финансовый инструмент и смотрим несколько временных интервалов (таймфреймов). Для простоты обозначим их как большой и малый. На большом мы будем смотреть общую или глобальную тенденцию, а на малом искать “более точный” вход.
После выбора интервала следующий вопрос — это подбор сигнала. Условно я бы разделил сигналы на три категории:
отскок или пробой уровня
показания индикатора
некая циклическая, волновая теория.
Да, еще движения могут быть импульсными и коррекционными. И есть еще непонятная фаза на рынке — стадия стагнации, когда рынок как бы потерялся и не знает, куда ему идти: вверх или вниз. Сигнал из выбранной категории работает либо на импульсе, либо на коррекции, есть категория, которая хорошо работает именно в этой неопознанной фазе. Нет индикатора, который бы свидетельствовал в режиме реального времени, что фазы поменялись. Поэтому существуют такие понятия, как “ложные пробои” или “сходить за стопами”...
И, наконец, завершить торговую стратегию должна некая система планирования, которая определяет соотношение прибыли к убыткам в определенном соотношении.
Вроде бы ничего не упустил.
Такие системы однозначно существуют, и их можно протестировать на исторических данных и довести до приемлемого результата. В теории. На практике, я не знаю примеров рабочих систем на промежутке времени хотя бы больше 5 лет.
Причин, на мой взгляд, несколько:
непонятны критерии выбора интервалов
в какую сторону решать противоречия, если на разных таймфреймах один и тот же сигнал дает противоположные сигналы
попытка обезопасить систему путем введения дополнительных сигналов приводит к сильному запаздыванию конкретного действия и слишком высокому возможному риску
как решать противоречия между разными сигналами на одном таймфрейме
Все эти минусы вытекают, на мой взгляд, по одной простой причине — мы пытаемся предсказать, куда именно пойдет цена. Отсюда сама торговая система получается разрывной, запаздывающей и очень неопределенной в настоящий момент времени.
Еще раз: причина — неправильная постановка цели.
В этом случае на первое место выходят аналитические прогнозы, которые дают двусторонние рекомендации. Если хотите покупать, то вот вам причины сделать это, а если хотите продавать, воспользуйтесь вот такими резонами. И такой анализ всегда в плюсе. Цена с течением времени достигнет одну из целей или останется в зоне погрешности. Но трейдер — не аналитик, и ему нужна целостная картина.
Слово "целостная" здесь ключевое.
Природа устроена так, что все движения в ней циклические: круговорот воды в природе, пищевая цепочка, инь и янь. Одно вытекает из другого. Причём в каждый момент времени вы точно знаете, что происходит и почему. Такую же картину рынка вы должны создать и для себя. На рынке не должно быть тёмных или серых пятен. Я взял на вооружение гипотезу эффективного рынка, чуть переделав её под торговлю.
Есть моменты, когда рынок идет вверх, не совершая движения вниз, есть моменты, когда он совершает движения вверх, когда мы можем получить прибыль, покупая и вниз, но их длина недостаточна, чтобы получить прибыль, есть моменты, когда рынок идет и вверх, и вниз, и этого достаточно, чтобы получать прибыль в обе стороны, есть моменты, когда мы можем получить прибыль на продаже, но не хватает возможностей, чтобы получить прибыль на покупке, и, наконец, есть моменты, когда рынок идет вниз, не представляя даже возможности для движения вверх.

Все! Менее чем в десяти строках я описал все возможные варианты движения рынка. Безусловно еще нужно рассмотреть модель вашего поведения, когда рынок идет не так как выдумаете. Такое тоже бывает. Эту ситуацию не нужно пересиживать в убытке, но нужно научится видеть когда она заканчивается.
Осталось применить сигнал, он должен быть максимально прост, вполне подойдет смена цвета свечи. Хотя я пользуюсь другим, еще проще.И дальше наработать практику в управлении размерами позиции. Эта задача основная и более сложная. Но решать ее не придерживаясь идеологии хаоса бесполезно!

Когда на рынке есть устоявшаяся динамика, все зарабатывают; проблемы начинаются при смене динамики. Поэтому крайне важно, чтобы вы умели работать против идущего фактического движения цены, так сказать, против тренда. И это должно быть в ваших правилах. По большому счёту, правила должны игнорировать само классическое понятие тренда. Должно быть введено движение цены за определённый промежуток времени. И этот промежуток вы должны уметь закрывать в плюс.
Если то, что я написал, вам не нравится, вы всегда можете вернуться к теории закономерностей, и если вам повезёт, то вы уйдёте с рынка раньше, чем закончится динамика, на которую рассчитан ваш сигнал.
Выбор всегда за вами.
С уважением..