VIX FIX - Você conhece mais esse indicador do Larry Williams?

2022년 3월 27일

Seguindo no assunto volatilidade, mais especificamente sobre o VIX (VIX). O grande Larry Williams, "pai" de diversos indicadores, desenvolveu mais um que é o VIX FIX. O objetivo é melhorar a capacidade de "previsão" do VIX, pois está é uma das alegadas limitações. O indicador nada mais é que um estocástico do VIX. A forma de cálculo é:

"A diferença entre o fechamento mais alto dos últimos 20 dias e a mínima de hoje é dividido pelo fechamento mais alto dos últimos 20 dias. Essa proporção é multiplicada por 100 para dimensionar o indicador de 0 a 100.

A fórmula para o VIX Fix é:

(Mais alto (Perto, 20) - Baixo) / (Mais alto (Perto, 20)) * 100

Onde “Maior (Close, 20)” significa o valor de fechamento mais alto nos últimos 20 períodos e o mínimo refere-se ao mínimo do período atual. A fórmula pode ser aplicada a qualquer período de tempo. No cálculo, Williams usou 20 dias para incluir aproximadamente um mês de histórico de negociação. Com dados semanais ou mensais, 20 é usado como parâmetro padrão."

No gráfico destaco uma diferença entre o VIX e o VIX FIX, onde o último antecipa aumento perto de um rompimento de cabeça do pivot recente no S&P. Vale a pena ler o artigo da Amber Hestla-Barnhart, FIXING THE VIX: AN INDICATOR TO BEAT FEAR, onde ela faz um backtest de uma estratégia de trading com o indicador.

Grande Abraço

Leo

*não é recomendação de investimento.