손실을 줄이고 수익을 극대화하는 전략 - Trailing Stop [GoingMars]

11월 7일

주식, 외환, 또는 암호화폐 시장에서 투자자들이 흔히 겪는 고민 중 하나는 "언제 매도할 것인가"입니다.

Trailing Stop(이하 트레일링 스탑)은 이런 고민을 해결하고자 하는 투자 전략 중 하나로, 가격이 오를 때마다 손절 기준이 올라가면서 수익을 극대화하고, 하락할 때는 미리 설정한 손절 가격에 도달하면 자동으로 매도해 손실을 제한합니다. (롱 포지션 기준)

이번 시간에는 트레일링 스탑에 대해 알아보고 GoingMars가 만든
Trailing Stop for Long & Short [GoingMars] 지표에 대해 소개하고자 합니다.


🟩 트레일링 스탑의 작동 방식

트레일링 스탑은 기본적으로 시장 가격이 상승할 때마다 일정한 기준(퍼센트 또는 금액)을 따라 목표가가 자동으로 조정되는 매도 주문 방식입니다. 예를 들어, 주식을 100달러에 매수하고 10% 트레일링 스탑을 설정했다고 가정해 봅시다. 주가가 110달러까지 상승하면 손절 기준 역시 99달러로 올라가게 되며, 주가가 계속 상승하면 손절 기준도 이에 맞추어 계속 상향 조정됩니다. 반면 주가가 하락하여 설정한 기준에 도달하면 자동으로 매도되어 손실을 최소화할 수 있게 됩니다.

이처럼 트레일링 스탑은 상승장에서 수익을 극대화하면서도 하락장에서는 손실을 줄이도록 설계된 점이 큰 장점입니다.


🟩 트레일링 스탑의 특징
(1) 손실 최소화
트레일링 스탑은 시장의 변동에 따라 자동으로 손절 기준을 조정하므로, 가격이 하락할 경우 초기 투자 금액을 최대한 보존할 수 있습니다. 이는 감정적인 결정을 피하게 하여 계획에 따라 안정적인 투자가 가능하게 합니다.

(2) 수익 극대화
시장 가격이 상승할 때마다 트레일링 스탑의 손절 기준이 함께 상향 조정되기 때문에 상승장에서 수익을 최대로 가져갈 수 있습니다. 이를 통해 투자자는 수익이 증가할 때 이익 실현 기준을 놓치지 않고 수익을 보호할 수 있습니다.

(3) 감정 개입 최소화
시장의 변동성으로 인해 투자자가 지나치게 빠르게 매도하거나 손실을 확대하는 경우가 많습니다. 트레일링 스탑은 투자자가 사전에 설정한 조건에 따라 자동으로 손절 기준을 조정하기 때문에, 감정적 판단을 최소화하며 합리적인 투자가 가능해집니다.


🟩 트레일링 스탑 설정 시 주의할 점

트레일링 스탑은 매우 유용한 도구이지만, 설정 시 몇 가지 주의할 사항이 있습니다.

(1) 트레일링 비율 설정
너무 작은 비율로 설정하면 작은 가격 변동에도 자동으로 매도가 이루어질 수 있으며, 반대로 너무 큰 비율로 설정하면 손실이 커질 수 있습니다. 일반적으로 투자자는 자신의 리스크 감내 수준에 맞게 적절한 비율을 설정해야 합니다.

(2) 시장의 변동성 파악
변동성이 큰 시장에서는 더 높은 트레일링 비율을 설정하는 것이 좋습니다. 이는 가격이 급격히 상승하거나 하락할 가능성이 높기 때문입니다. 반면, 안정적인 시장에서는 낮은 비율이 효과적일 수 있습니다.

(3) 너무 큰 Offset 설정
큰 추세를 먹기 위한 큰 offset값 설정은 매 거래시마다 offset만큼의 비용부담 누적으로 자칫 고정 % 청산보다 낮은 수익률로 이어질 수 있습니다.




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🔸 GoingMars팀에서 트레이딩뷰 사용자들을 위한 첫 번째 지표로
Trailing Stop for Long & Short [GoingMars] 를 공개했습니다.
(지표 검색 / GoingMars 프로필 클릭 등의 방법으로 지표 사용이 가능합니다)

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