Флет и ралли

2018년 10월 28일

На графике выше я криво выделил 2 области, типичный флет, и типичное ралли. Для криптовалют тут всё типично. Видно что в период флета сделок нет, а в период высокой волатильности сделок много, чаще чем раз в день. Настройки скрипта по умолчанию, как обычно всё.

Немного логики

Тут мысли не мои, где-то давным-давно вычитал, процитирую по памяти:

"Мы хотим получить денег, а для этого необходимо чтобы кто-то деньги терял. Отсюда понятно что логичнее всего пытаться получить деньги не всегда, не в любой момент времени, а только в такие периоды, когда другие игроки теряют деньги. Чем больше игроков теряют деньги, тем проще их получить. Эмоции мешают трейдеру избежать убыток или наоборот помогают? Эмоции помогают трейдеру получить убыток. Если мы используем алгоритмический подход, то у нас никаких эмоций нет, и нам эмоции мешать не будут. В этом состоит одно из преимуществ. Следовательно, нам логично лезть в рынок тогда, когда людям мешают эмоции. Когда человек будет испытывать сильные эмоции, когда рынок спокойно флетит, или когда рынок сильно штормит? Очевидно, что в периоды высокой волатильности (штормит) трейдеры теряют больше денег, и потому что сами колебания больше (больше вероятность что цена дотянет до его стопа), и потому что это раскачивает его эмоции. Следовательно, алгоритм (робот) должен торговать не всегда, а когда есть преимущества - когда штормит"

Первоисточник я уже не вспомню, но как бы согласен с мыслями, всё логично.

И опять про стратегию

На примере ShiftMA это, кстати, видно особенно хорошо. Ведь чтобы были сделки (сигналы) в периоде флета, то пришлось бы уменьшить расстояние (шифт) между средней линией (синяя MA) и сигнальной линий. Тогда сделки будут и во флете тоже, однако, раз уж расстояние меньше, то и прибыль меньше от каждой сделки. А вот убыток от убыточных сделок окажется таким же, и он не станет меньше. Поэтому попытки торговать во флете означает что мы уменьшим прибыль от прибыльных сделок, но не уменьшить убыток от убыточных сделок. Сами же бектесты идею так же подтверждают, обычно намного больше % прибыльных сделок если параметр шифта побольше.

Так как это стратегия никак не подстраивается под рынок (в отличии от Боллинджер Бендс, например, у которого крайние линии ходят на разном расстоянии от центральной линии) то это вынуждает нас делать выбор: либо мы ставить оптимальные параметры для флета и они будут плохими для ралли, или наоборот, ставим оптимальные параметры для ралли, но они будут плохими для флета. Одно из двух. Но тут можно догадаться в чем разница - плохие параметры для ралли означает для нас большие убытки, а плохие параметры для флета означает отсутствие сделок. А значит и отсутствие убытков в период флета.

Исходя из всей этой логики получается что во флете лучше не торговать, не иметь сделок, и потому не иметь убыток во флете. При этом иметь оптимальные параметры в периоды ралли. А бектесты эту идею отлично подтверждают цифрами. Далее нам надо еще пару месяцев поторговать на реальных деньгах, чтобы практика тоже подтверждала теорию.

PS: тем кто поставил параметры для флета (очень маленький шифт) я бы порекомендовал сразу при первых признаках ралли увеличить шифты в настройках, иначе настройки с маленькими шифтами на ралли наделают Вам убытков.

PS2: отсюда может проситься мысль а-ля "Значит надо сделать так чтобы стратегия динамически реагировала на волатильность", и я это делать пробовал года два, но вот ни на бектестах ни на практике к хорошему не привело. То есть, не динамическая стратегия (как ShiftMA) на крипте показывает более хорошие результаты чем динамическая (типа как на Боллинджер Бендс). А почему так, я ранее уже объяснял, потому что рынок крипты очень склонен к резким неожиданным пампам и дампам, а для любых стратегий типа "Возврата к среднему", это смерть. Проще говоря, на основе Боллинджер Бендс может хорошо работать стратегия возврата к среднему при условии если на рынке мало и редко наблюдаются пампы/дампы. Но как видим, это уже не про крипту.