Counting-Stars

24-01-17__NLNSND 백테스팅 01

교육
Counting-Stars 업데이트됨   
BINANCE:COMPUSDT.P   COMP / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
24년도 1월 17일부터는 모든 분석/거래/공부 과정을 기록해야겠다.
삭제 불가한 트뷰 특성 상, 추후 다시 볼 때 부끄러울 수 있겠지만,
메타인지력 향상과 시스템 트레이딩의 습관화를 위해 매일같이 부지런히 기록하는 습관을 가져야겠다.

오랜만에 분석/거래하기 때문에, 손풀용 백테스팅을 먼저 해보려 한다.


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지표 제작자의 설명을 통해 요약 복습하자면 다음과 같다.

이 지표는 Long & Short 포지션들의 오픈과 클로즈를 시각화해서 보여준다.
다양한 툴을 제공하는데, 여기서 NL/NS Profile & NL/NS Delta만 사용하려고 한다.

사실상 NL과 NS 포지션들의 비율은 항상 1:1이다.
선물계약은 양쪽의 합의된 가격으로 asset을 사거나 판매하는 계약이기 때문이다(=제로섬 게임).
Long에 진입하는 사람은 가격이 올라갈 것을 예측하고 배팅한 것이고, 그 동시에 Short에 배팅한 사람은 가격이 내려갈 것을 예측하고 배팅하는 것이다.
모든 선물계약은 buyer와 seller를 동시에 모두 포함하기 때문에,
사실 'Net Value'라는 용어 상, NL이 NS보다 더 많다거나, NS이 NL보다 더 많다거나 할 수 없는 것이다.
각 측에서 홀딩중인 포지션의 net value는 1:1로 유지되는 것이지만,
롱 & 숏 포지션을 홀딩 중인 트레이더 수와 계약 수 사이에는 불균형(imb)이 있을 수 있다.

OI(Open Interest)는 '오픈 되어 있는(미결제, 아직 청산 되지 않은) 계약 수'를 추적하는 지표다.
eg. OI of 100 BTC = 100 BTC만큼의 롱과 100 BTC만큼의 숏 포지션이 동시에 오픈 되어 있는 상태를 말한다.
한 쪽에서는 비교적 많은 수의 트레이더들이 각각 비교적 적은 물량의 포지션들을 홀딩 중이고,
동시에 다른 한 쪽에서는 비교적 적은 수의 트레이더들이 각각 비교적 큰 물량의 포지션을 홀딩하고 있을 수 있다.
하지만, 롱 포지션의 net value는 언제나 숏 포지션의 net value와 1:1비율로 같다.

30k의 가격에서 1BTC만큼 Long 포지션을 오픈하려면, Short 포지션을 1BTC만큼 포지션을 오픈하는 사람이 있어야 거래가 성사되는 것이다.
롱주문과 숏주문이 모두 매치되어 거래가 실행되면, 이 때 OI가 증가하여 1BTC만큼 올라가는 것이다.
OI를 통해서 1BTC만큼 새로운 계약이 시장에 추가 됐음을 알 수 있는 것이다. (판 돈이 커지는 모습 포착 가능)


OI의 변화를 통해 다음 세 가지 사항을 체크 할 수 있다.

1. OI Up = 시장에 포지션들을 새로 오픈함. (롱 숏 둘 다 동시에) / 판돈을 키움.
(OI의 급증은 중요한 지지저항 돌파와 함께 나타난다면 더욱 의미 있을 듯. 타점보다는 추세변화로서 의미 있을 듯)

2. OI Down = 포지션을 털고 시장을 빠져나감. (롱 숏 둘 다 모두) / 돈을 딴 놈들이 딴 만큼 돈을 챙겨서 판을 떠남.
(OI의 급감은 하나의 큰 판이 끝나가기 직전이거나, 끝났다고 볼 수 있을 듯)

3. OI Flat = 새로 오픈 하는 포지션이 없거나(판돈이 늘어나지 않거나), 포지션을 오픈했다가 취소했다가의 반복이 많은 경우.


이 지표는 OI data와 Price action을 결합해서,
'포지션들(물량 크기 기준)의 시장 entry와 exit(target)'을 직관적으로 볼 수 있게 해준다.
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(다음과 같은 개념으로 만들어진 지표임.)
OI Up + Pirce Up = Longs Opening
OI Down + Price Down = Longs Closing (Long 익절 컨펌)
OI Up + Pirce Down = Shorts Opening
OI Down + Price Up = Shorts Closing (Short 타겟가 완료)
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(Q. OI의 상승은, market taker들이 그 방향으로, 반대 방향의 maket taker보다 더 많은 물량을 계속해서 긁고 있다는 건가?
예를 들어, OI가 상승하면서 Price도 상승한다면, Long market taker들이 Short market maker(Limit order)의 물량도 모두 소화하고,
Short market taker보다 더 큰 물량만큼 참여하고(물론, Long market maker도 이 물량을 소화하면서), 이런 식으로 가격을 밀고 나가는 건가?
그렇다면, OI의 상승과 Price 상승이 동시에 이루어진다면, Long market taker들이 점점 늘어났다는 표시라고 이해해도 되는 건가?..
따라서, price action의 방향과 OI의 동반 상승은 시장 참여자들의 공격적인 모습으로, 그 방향으로의 센티멘트가 강해졌고,
추세가 꺾이기 직전이거나 꺾였다는 신호가 될 수 있는 것?..
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그런데 OI모양이 상승진행인지, 급증인지, 급락인지, 하락진행인지에 따라 그 의미가 다를 것 같다.
위 설명은 상승 진행을 말하는 거고, 또 중요한 점은 구간별로 price action과 함께 봐야 한다는 점이다.
물론 Volume, AB walls, NLNSND, Liquidations, OI 이 다섯 가지는 항상 늘 같이 함께 봐야 하며,
이 다섯 가지 수급 데이터 분석 툴은 당연히 Price와 캔들, 진행되는 가격 흐름, 파동의 모양새, all TF와 함께 보며 그 의미를 읽어내야 하겠다.
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OI, Liquidations, ask & bid walls, NL NS ND, Foot Print...이놈들 조금씩 더 친해지자. 오늘은 어렵지만 내일은 조금 더 쉬워질 것이니 아좌좌 !_!
달인이 되어보자!!!!!!!!
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아무튼, LO라는 건 Long market taker들이 우세하고 있고, SO는 그 반대와 같으며,
LC는 Long익절 컨펌, SC는 숏 Target가 완료 시그널인 것 같다.)


롱 포지션이 오픈 되면, OI delta값이 NL의 실행 총계에 추가되고,
롱 포지션이 클로즈 되면, NL의 실행 총계에서 OI delta값이 차감 된다.
숏 포지션이 오픈 되면, OI delta값이 NS의 실행 총계에 추가되고,
숏 포지션이 클로즈 되면, NS의 실행 총계에서 OI delta값이 차감 된다.
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요약 :
NL = '롱 포지션 오픈 - 롱 포지션 클로즈' 누적값. (LO - LC) = NL
NS = '숏 포지션 오픈 - 숏 포지션 클로즈' 누적값. (SO - SC) = NS
ND(Net Delta) = NL - NS


NL/ NS/ ND 한 페인에 띄워놓고,
Cumulation 설정은 Visible Range (data is cumulated from the first visible bar on your chart)로 설정해 놓아야겠다.


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이해한 만큼 다시 정리해보자면,

NL = LO - LC,
가격이 상승할 때 oi가 증가한 만큼 - 가격이 상승할 때 oi가 하락한 만큼.
long market maker의 우세한 만큼 - Long holder들의 타겟가 실현 = 롱 센티멘트.
IF NL과 Pirce의 다이버가 있다면, 추세가 꺾이기 직전 or 꺾임 컨펌이 될 수 있겠음.
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NS = SO - SC
가격이 하락할 때 oi가 증가한 만큼 - 가격이 하락할 때 oi가 하락한 만큼.
short market maker의 우세한 만큼 - Short holder들의 익절 = 숏 센티멘트.
IF NS와 Pirce의 다이버가 있다면, 추세가 꺾이기 직전 or 꺾임 컨펌이 될 수 있겠음.
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ND = NL - NS
다른 수급 데이터와 마찬가지로
급증, 급락, 흐름의 패턴, 구간 , all TF 다 고려해야 하는 점이 중요하다.
그리고 다른 SD data와 중첩 시켜 봐야 한다.
ND또한 가격 흐름과 함께 봐야 한다.
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NLNSND 지표는 OI와 Price의 움직임을 하나로 묶어서 더욱 직관적으로 볼 수 있게 끔 한 지표로 이해하면 되겠다.
각 사이드의 센티멘트를 나누어서 보는 게 가능하다는 점이 매우 큰 장점인 것 같다.
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그런데 공식화해서 직관적으로 분석하기 보다는, NL = NO - NC의 의미로 분석해야겠다.
'상승 방향으로 캔들이 움직일 때 물량을 키워나간 만큼 - 상승 방향으로 움직일 때 물량을 덜어낸 만큼'으로 항상 기억하고 분석해야 오류 없는 분석이 가능하겠다.
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하나의 파동 구간을 정해서 그 파동의 시작점 & 파동이 진행되는 동안 & 예측하는 파동 변곡점, 이렇게 alt+v로 구간을 나눠 놓고 NL ND NS를 비교 분석 해야겠다.
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이 지표의 근본 소스가 되는 OI는 '흐름'을 분석하는 툴로, 급증 급락과 같은 시그널도 중요하지만, 무엇보다도 all TF에서의 흐름 분석이 더욱 중요하기 때문이다.




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이 사람이 만든 지표와 트라에 있는 Foot Print에 관해 추후 공부해봐야겠다.
좀 더 세밀하고 로지컬한 수급 데이터 분석이 되도록 끊임없이 노력해보자 아좌좌 !_!

'(NLNSND, AB walls, OI, Liq, Volume) + Price action + all TF' 분석에 능숙해지려면,
꾸준히 자주 자주 들여다보고 고민하고 손에 익숙해지도록 자꾸만 분석하고 백테 하고, 실시간 거래에 늘 적용 시키고.. 해야겠다.
꾸준히 자주 들여다보며 애쓸 때, 때가 됐을 때, 인사이트들이 들어오게 될 것이다.
두세 번 고민하고 들여다본다고 수급데이터 분석에 통달한다면...흠 그건 아마 매우 천재일듯..
하지만 로마는 하루 아침에 이루어지지 않는다. 아좌좌.
어느 땐 집중력을 잃거나, 어느 땐 지칠 때도 있겠지만, 중요한 건 '끊임없는 궁금증'을 잃어선 안 된다는 것.
'Inquiring Mind'를 매일같이 작동 시키며 이 데이터들에 자꾸 내 자신을 노출 시키고, 매일같이 백테 하고, 실시간 분석도 계속해서 해나가 보자.
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다른 이들의 관련 연구를 살펴볼 때는, 그들이 발견했던 핵심과 그 원리에 관해 연구하는 게 중요하다. 그들이 이해했던 차트를 보는 방식을 흡수해보자.

차트를 연구하는 건 마치 수사관이 되는 것과 비슷하다.
수사 증거물들을 모으는 것. 아주 샅샅이 뒤져야 한다. 범죄 현장을 사진 찍어 칠판에 걸어두고 시간이 날 때마다 같은 사진을 자꾸 들여다봐야 한다.
이 점이 왜 여기 있었지? 이전엔 발견하지 못했는데?..하며 자꾸 자꾸 들여다보고 생각해보면 인사이트가 들어오게 된다.
내 머릿속에서 명료한 꿀통을 찾아 떠나는 여행.

지속되는 포커판과 같은 이 시장에서 정말 중요한 점은 트래킹이다.
실시간 분석에서도 매 순간 수사관의 심정으로 낱낱이 파고들어,
내가 볼 수 있는 증거들을 모조리 포착해 와야 한다. 어렵지만 부딪힐수록 실력이 출중한 수사관으로 거듭날 것이다.
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같은 뜻으로만 생각하고, 같은 관점으로만 분석하려고 한다면 발전은 미미하거나 없을 것이다.
인사이트가 들어올 수 있도록, 반드시 봤던 걸 다시 보고 또 보고, '이게 이런 의미가 있었다니..'하면서 의외의 것들을 발견해야 한다.
뇌 속에서 귀찮아서 해결하지 않고 넘어간 궁금증이 사실 가장 고질적이며 반드시 고쳐야 하는 단점이 될 수도 있고, 남들이 미처 발견하지 못한 꿀통 of 꿀통이 될 수도 있기 때문이다.
끊임없는 생각과 궁금증, 연쇄적인 호기심을 놓지 말아야 한다.
코멘트:
24-01-18__4:32pm

분석/거래 종목을 23개로 간추렸다.

(소액고배 데이트레이딩) 레버 x50 가능하고,
1분봉 캔들 호가 폭이 넓지 않고 (호가가 빽빽하고),
트라에서 USDs-M차트 a/b walls정보 제공이 잘 되는 차트 기준.
:
APT/USDT.P
ARB/USDT.P
AVAX/USDT.P
BCH/USDT.P
BNB/USDT.P

BTC/USDT.P
DOT/USDT.P
DYDX/USDT.P
ENS/USDT.P
ETC/USDT.P

ETH/USDT.P
FIL/USDT.P
LDO/USDT.P
LINK/USDT.P
MINA/USDT.P

MKR/USDT.P
NEAR/USDT.P
NEO/USDT.P
OP/USDT.P
RUNE/USDT.P

SOL/USDT.P
TRB/USDT.P
XMR/UST.P

24-02-09까지, 위 종목들을 하루에 하나씩 all TF 분석 꼼꼼히 해두고,
중요한 스윙 & 중단타 자리들에 모두 얼러트를 걸어놓을 것이다.

얼러트 울리면 무조건 정리해둔 분석글 집중해서 싹다 읽고, 엔트리 준비할지 결정할 것.
매일 틈틈히 이 23개 종목들을 부지런히 트래킹하도록 !_! 아좌좌

일단, 트라에 즐찾해놓고 3mins TF기준 ab walls 필터링으로 그날 그날 먼저 분석 할 차트를 정하면 좋겠다.
(상위 TF 추세추종 사이드 + ab walls 먼저 체크 -> 분석/거래 시트 수정 완)

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