비트코인(BTC) : 매매복기(1월 27일-29일)

2023년 1월 30일

결국 로스컷을 건드렸고, 포지션은 종료했습니다.
이럴 때 마다 느끼는건데, 예측에 기반하여 매매를 하는 것이 얼마나 위험한가를 깨닫게 되는 것 같습니다.
다행히 로스컷을 짧게 가져간 덕분에 큰 손실은 나지 않았습니다. 하지만 기분이 나쁩니다ㅠㅠ

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선물 거래에서 제가 주로 보는 것은 캔들 패턴과 거래량입니다. 보조지표는,

• ema 정도를 쓰고 있는데 그다지 신뢰하진 않습니다. 보조지표에는 거짓 신호가 너무 많으니까요.
  
• 그리고 포지션이 잘 잡혔을 때는 피보나치 되돌림 정도를 그려 봅니다.
  

하지만, 제가 선물에서 캔들이나 거래량보다 더 중요하게 생각하는 거래 데이터는 다음 두 가지 입니다.

• 미체결약정(open interest) 물량
  
• 롱숏 계정 비율(long/short account ration)
  

어제 단기 조정 또는 추세 변동이 올 수도 있다고 생각한 이유도 바로 미체결약정과 롱숏 계정 비율의 변화 때문인데요.

1) 미체결약정

• 통상적으로는 가격 변동이 있기 전에, 횡보하는 구간에서 미체결물량이 급증하는 모습을 보이는데 어제는 정상적인 범주는 아니었습니다.
  
• 즉, 어제 같은 경우는 가격이 상승할 때 미체결물량이 급격하게 증가하는 것을 볼 수 있었습니다(참조. 하늘색 수직선 구간)
  
• 그리고 최근 몇 주 동안 급격한 가격 상승이 있을 때는 반드시 대규모 short position covering이 발생하면서 미체결물량이 터지는 것을 확인할 수 있었는데요(참조. 흰색 수직선)
  
• 하지만 어제 있었던 가격 상승은 거래량도 많지 않은 상황에서 short position covering이 있었던 것도 아니었습니다.
  
• (개인적인 경험상) 이런 경우는 그냥 가격이 하락하면서 미체결물량도 자연스럽게 소진되는 경우가 많았습니다.
  

2) 롱숏계정비율(* 트레이딩뷰에서는 바이낸스의 롱숏계정비율 지표를 제공하지 않아서 다른 그림을 준비했습니다.)
https://coinalyze.net/snapshot/1lYZUQLG

• 일반적으로는 계정 비율이 높은 쪽의 반대 방향으로 배팅하는 게 정상적이라고 볼 수 있는데요. 어제 예측에서 내심 불안했던 게 바로 롱숏계정비율이었습니다.
  
• 롱 계정 비율이 증가하던 중에 가격 상승이 있었기 때문에, 가격 상승 폭이 크지 않을 것이라고 생각했고 내심 숏 계정 비율이 다시 하락할 것이라고 판단했습니다.
  
• 하지만 예상과는 달리 소폭의 가격 상승과 더불어 갑자기 숏 계정 비율이 증가하는 것을 볼 수 있었습니다.
  
• (이제와서 차트를 보고 있으니) 결과적으로 이 부분을 간과했던 것이, 객관적인 거래 데이터 보다는 경험에 의한 주관적인 예측이 선행하면서 어제 매매를 실패한 게 아닌가 싶네요.
  

사실 아직도 지금의 상승이 그다지 잘 이해가 되진 않습니다. 뭐 언제 제대로 이해를 한 적은 없지만요^^;
여하튼, 앞으로는 며칠 동안 조금 관망하면서 제가 원하는 상황이 올 때까지 조금 기다려 볼 생각입니다.
이틀 연속으로 계속 로스컷을 터치했다는 것은 분명 좋은 신호는 아니니까요.