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전략 카퍼헤드 공개와 수익률, 그리고 사용 설명서

업데이트됨

안녕하세요. 반갑습니다. 보조지표와 트레이딩 시스템을 만들고 있는 플로라이드입니다.
오늘 제가 가져온 것은 제가 퍼블리싱한지 약 일주일 정도 된 "카퍼헤드"라는 전략입니다.
이 전략은 추세매매 전략이구요, 그중에서도 추격매수 전략입니다.
그리고 제가 만들어온 모든 전략중에 가장 강력하고도 뛰어난 전략중 하나입니다.
여러분앞에 부끄럽지 않고 자랑스럽게 내놓을 수 있는 전략이라고 여겨져,
또 이 전략이 필요한 분들께 도움이 될 수 있을거라 여겨져 기쁜 마음으로 공유합니다.

우선은 해당 전략을 사용했다면 지난 2년 10개월 정도 간 어느정도의 수익이 났을지부터 말씀드리면서 시작하고자 합니다. 해당전략은 1시간봉에서 비트코인 10계약 운용 기준으로 지난 2년간의 백테스팅 결과 47만여달러의 백테스팅 수익 결과를 기록하였습니다. (운용시작시점은 비트코인 가격이 9천달러 정도 하던 시점입니다. 만일 해당시점에 비트코인을 구매했다면 현재 수익률은 80% 정도입니다.) 수수료를 일반적인 크립토 거래소들의 시장가 수수료인 0.06%보다 높은 0.1%를 책정하여 보수적 관점과 환경에서 백테스팅을 진행 했습니다.

카퍼헤드는 1달에 많아야 진입신호가 2-3번정도 나오는 시스템으로, 이렇게 진입신호가 적게 나오는 시스템은 실전운용과 백테스팅의 결과가 큰 차이가 나지 않는 특징을 갖게 됩니다.
그럼 바로 전략지표의 특징과 사용법에 대해 설명을 시작하겠습니다.

---== 카퍼헤드 ==---

-트레이딩 전략 시스템-

"모든 추세매매시스템은 진입신호가 실패로 돌아갈시에 큰 폭의 손절을 해야하는 숙명을 갖고 있습니다. 그리고 이러한 진입중에 거짓신호나 노이즈를 걸러낼 수 있는 로직으로 진입횟수를 줄이는 것이 안정적이고도 또 큰 수익을 가져다 줄 수 있는 첩경이라는 것이 일반적으로 알려져 있습니다."

카퍼헤드는 이 진입시그널을 어떻게 하면 급소의 구간에서만 내면서도, 또 강력한 추세를 늦지 않게 진입하며 또 놓치지 않을 수 있을까하는 고민에서부터 출발하여 만들게 된 지표이자 전략입니다. 해당 시스템은 백테스트가 가능하며 여러 타임프레임에서 구동해 보실 수 있고, 또한 많은 타임프레임들에서 수익이 납니다. 이것은 보편성을 가진 좋은 전략의 상징적인 특징입니다.

** 외관의 구성과 표현

카퍼헤드 시스템은 내재된 논리에 의해 자동으로 진입과 청산을 반복하며 이를 화면에 표시합니다.

카퍼헤드엔 3개의 레이어가 주 레이어로 표시되고, 이것에는 아직 따로 명칭을 정하지 않아서 네번째 레이어,다섯번째 레이어,.. 의 뜻으로 L4,L5,L6라 이름 붙였습니다. 이 각각의 레이어와 채널들은 지표 4LBS의 베이시스 레이어들입니다. 이 베이시스 레이어인 L1을 피보나치 값의 기간차를 두고 배열해 놓은 것입니다.

롱포지션 진입시 음영 표시 옵션을 체크하면(옵션명 COPPERHEAD) 이렇게
롱포지션시 브론즈 컬러의 음영이 채워집니다.

롱포지션 진입시

숏포지션 진입시

진입신호와 채널역전

카퍼헤드의 채널은 추세의 강력한 저항점과 지지점 역할을 하는, 추세의 저점 역할을 하며 시세를 견인하는 지점들을 명확하게 보여줍니다. 이때 상승추세엔 L6의 하단이 굵은 검정색 선으로 표시되고, 하락추세전환시엔 채널이 역전되며 그 반대로 표시됩니다. 그리고 위 아래로 위치를 바꾸는 이 선이 가장 강력한 지지력과 저항력을 보여주게 됩니다.

진입 지점과 미리 지정한 손절 지점(cutper)이 화면에 표시되고,
이 지점을 시세가 침범시 자동으로 손절이 나가면서 포지션이 종료됩니다.

카퍼헤드의 진입신호와 추세의 분석

- 카퍼헤드는 추세매매툴, 그중에서도 추격매수를 목적으로 설계된 툴입니다.
그리고 이것은 그 중에서도 1파동을 완전히 취하기 위한 목적으로 만들어졌습니다.
(3파동의 1파동, 5파동의 1파동도 해당이 됩니다.)

- 카퍼헤드는 추세전환을 매우 효과적으로 캐치합니다.

- 추세가 바뀌며 새로운 파동이 등장할때마다 진입신호가 일어납니다.

- 모든 추세 전환의 시도엔 반드시 카퍼헤드 신호가 등장합니다.
왜냐하면 이 트레이딩 전략은 돌파를 기준으로 만들어졌고 추세전환은 돌파가 일어나지 않고는 불가능하기 때문입니다.

- 카퍼헤드의 진입신호와 반대포지션을 갖는 것은 좋지 않은 것으로 보인다
제 의견에 카퍼헤드가 내는 시그널과 반대 포지션을 갖고 있는 경우엔 포지션을 청산하거나, 혹은 진입신호가 실패로 드러나는 지점들이 나올떄까지 포지션의 진입을 유보하는 것이 더 확률적으로 높은 승률을 가질 수 있는 트레이딩이라 생각됩니다.

카퍼헤드를 통해 알 수 있는
추세의 명확한 특성 :

- 강력한 변동성과 방향성을 지닌 진짜 추세는, 추세의 태동 이후 진입지점을 뒤돌아보지 않고 강력한 변동성을 유지하며 한쪽 방향으로 쭉 달려나가는 경향이 있습니다.

- 모든 경우에 그런 것은 아니지만, 이는 만일 카퍼헤드 신호가 등장한 진입지점들의 저점이 훼손되거나, 손절지점을 건드려서 컷이 나가는 경우에 대개 이후의 시세는 이미 상당히 훼손되거나, 혹은 죽은 상태라는 것이 자주 관찰됩니다.

- 이에 대한 또 다른 해석은, 추세는 그 강도와 힘, 지속성이 추세의 발발 초기에 이미 결정되는 것이 아닌가하는 해석을 해 볼 수 있습니다.

- 또 다른 해석은, 추세가 발달하는 초창기에 역추세 패턴이 등장할때, 추세의 잠재적인 힘이 많은 부분 훼손된다고 볼 수 있습니다.

사용방법

옵션화면

카퍼헤드는 나머지 수치의 조정이 크게 필요하지 않고, 오직 주기와 cutper - 로스컷률 을 정해주는 것으로서 백테스팅과 운용이 가능합니다. 현재 백테스팅 시연 화면에서 선택한 수치는 주기-24 , cutper-3 이지만, 주기값을 다른 기간들로 대체하거나 혹은 4LBS의 기본수치인 192를 사용하더라도 많은 타임프레임에서 수익이 납니다.

- cutper는 진입지점에서 몇 퍼센트 빠지면 손절할 것인가에 대한 비율입니다.

- 예를들어 적절한 수치는 15분에서 0.65정도, 1시간에서 3%정도입니다. 대략적으로 늘어나는 기간값의 배수비만큼 cutper도 늘려주면 됩니다. 그러나 가장 많은 수익이 나는 수치는 백테스트를 통해서 직접 찾으실 수 있습니다. 물론 해당 수치는 앞으로의 적용에 반드시 과거에 보인 퍼포먼스를 보장한다는 법은 없습니다만, 혹은 그렇지 않을수도, 과거에 잘 들어맞은 수치가 앞으로도 잘 맞을수도 있습니다. 그러나 일반적으로는 시장이 변화하면 시장의 패턴과 수치들도 변화하며 그에 따라 트레이더는 유연하게 적응해야만 할 것입니다.

- 해당 툴은 추세가 존재하는 모든 종목과 시장에서 사용 가능합니다. 비추세 성향이 높아지는 종목일수록 사용하기 어려워지고 수익은 낮아지게 됩니다. 일반적으로 볼륨이 커질수록 점점 더 추세시장 성향에 가까워지고 모든 파동의 움직임들이 더 자연적인 법칙에 따른다는 사실이 널리 인정받고 있는 것 같습니다.

운용성과 요약화면

1시간봉에서 카퍼헤드가 실제 매매한 자리들의 거의 모든 예시들

========= 지표의 스크립트 페이지 ===========

노트

카퍼헤드의 프리셋들 :
( 주기 - cutper - 수익금액(x1000달러) )

15분 -
24 - 2 - 190k달러
24 - 7 - 190 (딥:273)

30분
48 - 3 - 66만달러

1시간
24 - 3 - 47만달러

2시간 -
12 - 19 ~ 4 - 187
- 24 - 11 - 128
- 48 - 24 - 116
- 96 - 12 - 253

4시간
12 - 11 - 168
48 - 8 - 145

8시간
48 - 9 - 130