Гуси-лебеди, или Вся правда про тех.анализ

2022년 1월 19일

Если кратко, то Технический анализ – когда история повторяется)

Разумный вопрос: а кто решил, что история должна повторяться (в том числе ценовая)?!
Историки! Я сам историк, поэтому знаю, о чём говорю)
Они решили, что если одни и те же причины влекут за собой одни и те же последствия, это не совпадение. Это историческая закономерность!😄
Например, если проигравшую в войне страну слишком сильно наказать (как Германию по Версальскому миру в конце Первой мировой), то в власти может прийти лидер, воспользовавшийся чувством национальной обиды (реваншизмом).
Никто не хочет повторения 1939-1945!

В дальнейшем подход «история может быть цикличной» взяли и применили к рынку.
Прикол в том, что это работает. До редкого момента вмешательства «чёрных лебедей». Вот тогда все закономерности летят в тартарары!
📍 Чёрные лебеди – это события, которых никто не ждал. Главная особенность таких «лебедей», вшитая в генетический код, - предсказать их совершенно невозможно.
Да, история повторяется. Пока на горизонте нет лебединой стаи.

Посмотрим на BTC.
На графике биткоина мы видим высочайшую вероятность повторения летнего сценария. Если биткоин его исполнит, вслед рванёт остальная крипта.
Описывать подробно не буду – всё на графике.
Летом 2021 цена падала, формируя клин и особый рисунок цены внутри клина. Ближе к острию клина волатильность упала настолько (смотреть по индикатору ATR), что взрыв стал неизбежен. Быть менее волатильной, чем к концу клина, цена не могла.
Сейчас (2022) цена падает точно по тому же сценарию. Повторяет всё до мелочей. Тот же клин, идентичный рисунок цены. Мы у конца клина. Волатильность упала вплоть до тех же значений (уровень 2000 по ATR). Развязка близка: осталось последнее символическое падение к нижней границе клина.
Психология рыночных игроков фрактальна и склонна к повторению. Людьми руководят типичные драйверы и стимулы поведения.

А что, если с зимовки прилетят гуси-лебеди?..
Объективно: да кто им запретит!😄 Верить, что тех.анализ может учесть даже это, глупо.
Мы можем работать по закономерностям, которые доказали свою эффективность в прошлом. Не отрицая, что всегда присутствует риск форс-мажорных обстоятельств. Достаточно учесть его в риск-менеджменте своей торговли, чтобы минимизировать отрицательные последствия)