교육

Волны Вульфа как способ заглянуть в будущее

업데이트됨

Дорогие друзья,
Вы когда-нибудь задумывались, что отличает успешного трейдера от остальных?
Успешный трейдер зарабатывает на рынке!
Успешный трейдер зарабатывает на рынке!
Все мы здравомыслящие люди и понимаем, что биржа - не печатный станок, если один трейдер зарабатывает, то другой теряет, это закон!
На бирже не может зарабатывать большинство участников – это аксиома!
Поэтому, чтобы зарабатывать, необходимо иметь свой собственный, отличный от большинства взгляд на рынок.
Волновая теория Вульфа как раз дает возможность посмотреть на рынок под другим углом и сформировать своё, отличное от большинства, виденье.
Особенность данной теории заключается в том, что она не следуете за трендом.
Данная теория предполагает движение по волнам с переходом от одной динамической точки на другую.
Большинство моделей технического анализа основаны на дедуктивной логике, т.е. работают от общего случая к частному.
Волны Вульфа, наоборот, работают в индуктивной логике, т.е. идет анализ рынка от частного случаю к общему.
По своей сути, волны Вульфа описывают естественный процесс формирование волны спроса и предложения, следуя основному закону физики, что любое действие рождает противодействие.
Главной особенностью данных волн является возможность определить цель для фиксации прибыли не только по уровням цен, но и по временной шкале.
Прежде чем приступить к детальному описанию самих волн, Билл Вульф в своих трудах уделяет особое внимание постулатам торговли на бирже.
Наверняка Вы уже слышали о них или, по крайней мере, интуитивно догадывались. Тем не менее, предлагаю отдать дань уважения Биллу и хотя бы вкратце перечислить здесь:
1. Ваше терпение на рынке всегда будет вознаграждено.
2. Делайте анализ рынка в то время, когда вас никто и ничто не отвлекает.
3. Нервозность на рынке порождает ошибки! Ошибки приводят к потерям. Будьте спокойны! Учитесь контролировать себя.
4. Планируйте торговлю и торгуйте только по плану
5. Входите в рынок только в области «Sweet zone» - в области, дающая максимальный результат от торговли.
6. Не входите в рынок отталкиваясь от уровней «стопов»
7. Ведите дневник трейдера! Записывайте ВСЕ трейды, даже самые провальные.
8. Перестаньте бояться находиться ВНЕ рынка.
9. Всегда считайте свои риски. Никогда не свершайте сделки с размером риска больше, чем может позволить Ваш риск-менеджмент.

И так, что же из себя представляют волны Вульфа.
В общем виде они представляют из себя пятиволновую структуру.
Бычий паттерн cсхематически выглядит следующим образом:

Для его построения необходимо формирование двойной вершины, где второй пик будет ниже первого (точка 4 ниже точки 2)
Здесь точка 1 является основанием первого пика (точка 2)
Точка 3 – минимальное значение коррекционной волны после первого пика.
Точка 4 – максимум второго пика
Точка 5 – место пересечения луча 1-3 (ETA)
Sweet zone – зона открытия длинных позиций – начинается от точки 5 и ниже.
ETA – Estimated Time at Arrival – расчетное время прибытия – луч 1-3
EPA - Estimated Price at Arrival - расчетное цена прибытия – луч 1-4
Пересечение луча 2-4 и ETA обозначает расчетное время по таргету. Проекция от данной точки на EPA показывает уровень цены для таргета.
Медвежий паттерн визуально выглядит как зеркальное отражение бычьего.
Схематически он выглядит следующим образом:

노트

Для его построения необходимо формирование локального двойного дна, где второе дно будет выше первого (точка 4 выше точки 2)
Здесь точка 1 является пиком, высота которого меньше пика в точке 3.
Точка 3 – максимальное значение коррекционной волны после первого дна.
Точка 4 – минимум второго дна
Точка 5 – место пересечения луча 1-3 (ETA)
Sweet zone – зона открытия коротких позиций – начинается от точки 5 и выше.
ETA – Estimated Time at Arrival – расчетное время прибытия – луч 1-3
EPA - Estimated Price at Arrival - расчетное цена прибытия – луч 1-4
Пересечение луча 2-4 и ETA обозначает расчетное время по таргету. Проекция от данной точки на EPA показывает уровень цены для фиксации прибыли.

Как видите, сама структура данной волновой модели достаточно проста, однако, Билл, выделяет достаточно много технических замечаний, которые необходимо помнить при построении данных паттернов и обязательно учитывать при анализе.

Технические замечания
в корне могу изменить конечную цель или вовсе отменить действующий паттерн.
1) Как правило разворотные точки сопровождаются в начале уменьшением объема торгов и его увеличением к исходу из точки. На графике объем выглядит в виде блюдца.

При более детальном рассмотрении бычьего Вульфа на графике ниже отметил красной дугой подобные перепады в объёмах.

노트

https://www.tradingview.com/x/r9JKfTvI/2) Переломы тренда – идеальная ситуация для формирования волны Вульфа. Сама природа рынка способствует образованию паттерна.
Любое действие – порождает противодействие, а следовательно, любой слом тренда приведет к попытке вернуться обратно, к прежним позициям.

https://www.tradingview.com/x/ambuTv9N/3) Билл настоятельно рекомендует при использовании анализа волн Вульфа убрать из чарта все лишние элементы, которые могут отвлекать. Единственный индикатор, которые он допускает – это индикатор уровня объема.
4) Волны старшего таймфрейма отменяются противоположными волнами на таймфрейме меньшего порядка.
Для примера вы находитесь в бычьем Вульфе на дневном графике и ведёте свою позицию вдоль линии 1-4 до назначенного таргета. Но, если на 12 часах сформировался медвежий Вульф, это сильный сигнал для фиксации позиции.
Здесь важна сопоставимость масштабов. Если вы работаете с бычьем Вульфом на дневном масштабе, то медвежий Вульф на 5 минутах Вас не должен сильно беспокоить.
5) Как предвидеть разворотные волны?
Для этого необходимо провести анализ отрезка от точки 4 до 5. Каждая микроволна на данном пути создает соответствующие уровни поддержки и сопротивления.
Их необходимо учитывать при входе в рынок на уровне sweet zone с таргетом на луче 1-4. С большой долей вероятности отмеченные «ухабы» будут создавать аналогичные микроволны на нашем пути к цели.

https://www.tradingview.com/x/FtiiFCIW/6) Как рассчитать точку 4.
Для этого нам необходимо знать место нахождения точек 1,2,3
От точки 2 проводим луч, параллельный лучу 1-3. Теперь мы понимаем, что точка 4 должна быть ниже данной линии, иначе лучи 1-3 и 2-4 не будут пересекаться, а следовательно паттерн не сформируется.

Далее необходимо следить за трендом, ведь каждое касание тренда при возврате от точки 3 является потенциальной точкой разворота для четвертой волны.

Здесь необходимо обратить внимание, что как правило, четвертая точка будет являться наивысшей точкой в пятиволнвой структуре (см. график ниже)

https://www.tradingview.com/x/XTARpBgS/

노트

2) Переломы тренда – идеальная ситуация для формирования волны Вульфа. Сама природа рынка способствует образованию паттерна.
Любое действие – порождает противодействие, а следовательно, любой слом тренда приведет к попытке вернуться обратно, к прежним позициям.

노트

3) Билл настоятельно рекомендует при использовании анализа волн Вульфа убрать из чарта все лишние элементы, которые могут отвлекать. Единственный индикатор, которые он допускает – это индикатор уровня объема.
4) Волны старшего таймфрейма отменяются противоположными волнами на таймфрейме меньшего порядка.
Для примера вы находитесь в бычьем Вульфе на дневном графике и ведёте свою позицию вдоль линии 1-4 до назначенного таргета. Но, если на 12 часах сформировался медвежий Вульф, это сильный сигнал для фиксации позиции.
Здесь важна сопоставимость масштабов. Если вы работаете с бычьем Вульфом на дневном масштабе, то медвежий Вульф на 5 минутах Вас не должен сильно беспокоить.
5) Как предвидеть разворотные волны?
Для этого необходимо провести анализ отрезка от точки 4 до 5. Каждая микроволна на данном пути создает соответствующие уровни поддержки и сопротивления.
Их необходимо учитывать при входе в рынок на уровне sweet zone с таргетом на луче 1-4. С большой долей вероятности отмеченные «ухабы» будут создавать аналогичные микроволны на нашем пути к цели.

노트

6) Как рассчитать точку 4.
Для этого нам необходимо знать место нахождения точек 1,2,3
От точки 2 проводим луч, параллельный лучу 1-3. Теперь мы понимаем, что точка 4 должна быть ниже данной линии, иначе лучи 1-3 и 2-4 не будут пересекаться, а следовательно паттерн не сформируется.

Далее необходимо следить за трендом, ведь каждое касание тренда при возврате от точки 3 является потенциальной точкой разворота для четвертой волны.

Здесь необходимо обратить внимание, что как правило, четвертая точка будет являться наивысшей точкой в пятиволнвой структуре (см. график ниже)

노트

7) Как расcчитать глубину Sweet zone?
К сожалению, Билл не предлагает точных методов прогнозирования глубины данной волны. Однако, он предлагает не сильно переживать по этому поводу, т.к. любая позиция ниже точки 5 является очень перспективной. Осталось только набраться того самого ТЕРПЕНИЯ, о котором он так много пишет.
Тем не менее, есть способ определить хотя бы ориентировочно его рамки, для этого необходимо провести паралель от луча 2-4 до точки 3.
В идеале sweet zone должна быть ограничена пространством между лучом 1-3 и данной проекцией.

노트

К сожалению, в нашем случае данные метод не помог.
Еще одним сигналом здесь является пики тиковых объемов. Как видно на графике выше, пиковый объем пришёлся как раз на свечу, которая образовала экстремум в sweet zone.

Здесь очень важно использовать правила мани и риск менеджмент для того, чтобы в случае глубокой sweet zone не поймать margin call.

8) Признаки того, что будет достигнут таргет на линии 1-4:
• Качественно сформированная волна 4-5 с небольшим количеством «ухабов»
• Рост объемов при развороте в sweet zone
• Преодоление луча 2-4 на больших объемах

9) Для определения точки 1 необходимо опустить проекцию горизонтальной линии от точки 3 в сторону точки 2. Первая свеча, тень которой пересечет данную линию и определит искомую точку.

노트

Еще раз хотел бы обратить внимание на то, что Билл Вульф особое значение придает точке пересечения луча 1-3 и 2-4, которое позволяет определить расчетное время достижения нашего таргета.

В интернете много ресурсов, описывающих волны Вульфа и как их использовать, но о данной особенности почему-то все забывают, теряя главное достоинство данного индикатора, это возможность прогнозирования целей во времени.

К тому же, свойство пересечения луча 1-3 и 2-4, это достаточно серьезный фильтр, который позволит избежать ложного подгона каждой двойной вершины и двойного дна под волновую модель Вульфа.
Скажу сразу, для успешного применения данного инструмента в боевых условиях необходима определенная сноровка.
Рекомендую самостоятельно потренироваться, попробовать найти данные паттерны в ретроспективе торгов и убедиться в том, что цели были отработаны.

Если у вас уже есть свой личный опыт использования данного инструмента, поделитесь, им пожалуйста, в комментариях.