BTC/USD: Быки не смогли

업데이트됨

Этот фон рисует мой скрипт по стартегии с каналом Дончяна. Только лонг, шорт отключен, ибо спот, длина канала 20 свечей. Бэктест выполнен на бирже EXMO с 2014 года. Как видим по бэктесту это вполне работоспособная торговая стратегия. На википедии статья есть, цитирую кусок:

Канал Дончяна — технический индикатор, разработанный Ричардом Дончяном, является вариацией правила пробоя торгового интервала. Строится взятием самой высокой (максимума из High) и самой низкой (минимума из Low) цены за предыдущие n периодов с последующим обозначением области между ними на графике. Дончян рекомендовал использовать свой индикатор для дневных таймфреймов с интервалом n=20, другие авторы предлагают экспериментировать с интервалом, увеличивая его.

ru.wikipedia.org/wiki/Канал_Дончяна

Так вот, бэктест ниже с периодом в 20 дней на дневном таймфрейме, как и рекомендовал делать Дончян. Однако, я как раз отношусь к "другим авторам", которые рекомендуют ставить больше 20 :) Особенно на таймфреймах меньше дневного.

Пунктирной черной линией я выделил предыдущий локальный максимум и быки пока не дожали до него. Там была бы сигнальная цена для входа с периодом канала в 50 свечей. Более надежный сигнал был бы. У системы Дончяна очень много ложных сигналов. А именно убыточных. А именно большинство :) - смотрите процент прибыльных сделок внизу. И последний сигнал по системе тоже скорее всего окажется убыточным, если не дотянуть до $41.400. Тогда цену логичнее было бы ожидать в середине канала. А сейчас это около 35.000 долларов.

Короче говоря, либо превышаем $41.400 и идём на туземун опять, либо не привышаем, и тогда печальный откат в район $35.000.

노트

Если тут есть такой клин, то до верхней тоже не дотянули