교육

Секреты тренда и работа в нем.

업데이트됨

Тренд ваш друг, это известно даже начинающим трейдерам! Однако задача определения тренда выглядит просто только на первый взгляд. Казалось бы, тренд– либо вверх, либо вниз, но всегда есть «НО». А конкретно, есть ряд вопросов, по мимо этого:
Когда начнется движение?
С каких уровней начнется движение?
Как долго продлится движение?
При каких условиях произойдет отмена движения?
Для стабильной прибыльной торговли, трейдер должен знать ответ. Иначе о стабильной прибыли не может быть и речи. Давайте по порядку.
Работа в тренде.
Начнем мы с самих простых принципов работы в тренде. Большинство трендовых стратегий имеют одну задачу, которая вытекает из их названия – это следование за трендом.
Принцип работы, всех трендовых стратегии можно разделить на две категории:
1. Работа на пробой.
2. Работа от отката.
Графически это выглядит следующим образом:

Не важно на чем строится ваша торговая система, какие методы анализа вы используете, в любом случае ваша ТС будет попадать под одну из этих категорий. Многие могут добавить, а как же работа на разворот? В этом случае это будет не трендовая стратегия, а свинг трейдинг. Условно, сюда можно добавить и этот стиль, но с точки зрения терминологии, это будет не совсем верно.

노트

Методы определения тренда.

Обозначим наиболее популярные методы анализа и определения тренда:

Математические индикаторы
Ценовые паттерны и волновой анализ
Анализ объемов
Фундаментальный анализ
Математические индикаторы.

Абсолютно все математические индикаторы являются производной цены анализируемого актива. Самыми популярными математическими индикаторами являются скользящие средние. Для того что бы определить направление тренда, в классике, предлагают взять две средние, одну длинным периодом, вторую с коротким, и по положению более быстрой средней, относительно более медленной, и определяют текущий тренд. Соответственно момент слома тенденции, является пересечение средних. Множество различных тестов показывают, что в чистом виде, данный метод дает вероятность близкую к 50%, т.е. практически не дает ни каких преимуществ. Хочется добавить, что редки инструменты, которые сами по себе, без связок с другими элементами, дают большое преимущество, поэтому как и любой инструмент, средние стоит использовать только в связках с другими элементами. Тут надо понимать одну вещь, при синтезе с другими математическими индикаторами, вы смотрите на одно и тоже, только под разными проекциями.

노트

Ценовые паттерны и волновой анализ.

Я решил объединить их в одну группу потому, что по сути, волновой анализ, это и есть анализ ценовых моделей, только более формализованный. Это не означает, что волновой анализ лучше чем анализ паттернов, все зависит от конкретных моделей, а так же от конкретного метода волнового анализа. Преимущества этих видов анализа в том, они анализируют поведенческие модели участников рынка и пытаются привести их к некоторым шаблонам, которые повторяются, и на основании этих шаблонов сделать вывод о будущем движении цены.

Анализ объемов.

Анализ рыночного объема является одним из наиболее популярных видов анализа среди профессиональных трейдеров. Почему? Все очень просто, объем - это РЕАЛЬНЫЙ рыночный показатель. В отличии от анализа моделей и волнового анализа, где 3 трейдера могут видеть разные конструкции и модели, анализ объемов более однозначный. Методик анализа рыночного объема, как и методов волнового анализа, существует несколько. Наиболее популярных метода существует два, по виду графического отображения объема:

Анализ горизонтальных уровней накопления
Анализ вертикального объема

Анализ горизонтальных уровней накопления, служит в основном для определения уровней поддержки\сопротивления. Анализ вертикальных объемов, способен показать дисбаланс покупателей и продавцов, а так же оценить их силу и агрессивность.

노트

Фундаментальный анализ.

Фундаментальный анализ, это вид анализа, о котором существует наибольшее количество заблуждений и ошибочных мнений. Кто то считает, что фундаментальный анализ это есть анализ текущих новостей, кто то считает, что фундаментальный анализ и вовсе не работает и т.д. Не будем освещать все заблуждения, а лучше разберем что же такое на самом деле фундаментальный анализ, и какие задачи он решает.

Фундаментальный анализ, это комплексный анализ всех возможных факторов (все факторы сложно охватить. поэтому тут мы подразумеваем ключевые факторы), которые способны оказать влияние на изменение цены. Важно запомнить, что крупные и долгосрочные позиции ВСЕГДА занимаются под определенные рыночные идеи, т.е. под фундаментальные факторы. И за долгосрочными трендами ВСЕГДА стоят фундаментальные факторы.

노트

Лучшие связки методов анализа.

Давайте вспомним что такое рыночная цена. Цена - это равновесная точка спроса и предложения. На рынке, существуют всего две движущие силы:

спрос
предложение
Для того что бы решить задачу определения тренда, его продолжительность, а так же условия его отмены, необходимо анализировать эти силы. Лучшими связками методов анализа, являются связки методов, которые направлены на анализ спроса и предложения.

Методом проб и ошибок, для себя, я определил связки следующих методов:

Ценовые модели. Я рекомендую использовать не все модели, а только те, в которых есть понимание поведения покупателей и продавцов.
Волновой Анализ . Помогает найти начало тренда, перспективы дальнейшего движения, а так же оценить его силу. Это позволяет выбрать оптимальный момент входа в рынок.
Фундаментальный анализ. Я торгую среднесрочно-долгосрочные позиции, поэтому мне не обойтись без этого вида анализа. С помощью ФА, я получаю ответ куда направлен долгосрочный тренд, и есть ли он вообще на данный момент. Потому как если нет явного перекоса в какую либо сторону, то и долгосрочного тренда так же нет.