교육

Почему зеркальные паттерны - фигня

Часто предлагается искать на графике некий паттерн разворота, и одновременно искать такой же, но зеркальный паттерн для разворота. Ниже поясню почему это фигня. А причины две, и обе вполне понятные.

Причина 1: обратные пары

Для Forex зеркальные паттерны это нормально. Во-первых, там торгуют валюту к валюте, а не актив к валюте, как на всех остальных рынках. То есть по идее одна валюта не должна долго и сильно расти по отношению к другой валюте. Иногда так бывает, но большую часть времени этого нет. То есть пары "актив/валюта" и "валюта/валюта" - это фундаментально разные вещи.

Во-вторых, что тут более важно - существуют обратные пары. То есть кроме пары "EUR/USD", есть обратная пара "USD/EUR", которую тоже можно торговать. Так что паттерн дна на паре "EUR/USD" означает что на обратной паре "USD/EUR" образуется зеркальный паттерн топа. Что понятно и не удивительно.

Дело в том что большинство текстов и стратегий в сети пишут форексники и для форексников. Поэтому воспринимается что зеркальные стратегии (где для лонг и для шорта одинаковые условия) это правильно. Вот только это правильно для Forex. Ну а для акций или крипты - уже не правильно. И причины две - отсутствие обратных пар, и торговля актива к валюте, а не валюты к валюте.

Причина 2: вечный долгосрочный рост

Если посмотреть любой индекс акций за период 30+ лет, то мы увидим что он почти всё время растет. Можно так же посмотреть график общей капитализации крипты за 10 лет. А это значит что следующая свеча (не важно дневная или вообще минутная) с чуть большей вероятностью будет растущей, чем падающей. То есть количество растущих свечей в среднем всегда больше чем количество падающих красных свечей. Иначе бы не соблюдалось просто условие постоянного долгосрочного роста рынка. И чем больше ТФ тем сильнее этот эффект. Это минутном 50,005% свечей зеленые, а на недельном уже 55% зеленых. Это к примеру просто, чтобы было понятно.

Ну а это значит что так как вероятность роста в среднем всегда больше, то условия для лонга должны быть менее строгими чем для шорта. А это снова показывает чем плоха идея зеркальных паттернов разворота.

Так учитывая это все получается что некая мифическая идеально-граальная стратегия которая никогда не рубит лосей должна быть неравномерной к лонгу и шорту. В неё должен быть заложен дисбаланс в пользу лонг-позиций, которые должны быть чаще, чем шорт-позиции (в некоторых случаях часто имеет смысл от шорт-позиций отказаться полностью, исключая опять же Forex).