차트를 만드는 피보나치 이론
먼저 지난 31K 까지 하락을 예상했던 관점은 완전히 폐기합니다.
매매에 쫓겨 차트 분석을 소홀히 했는데 역시 잘못된 분석으로 약간의 손해를 보았습니다. 손절이 발생하였기 때문에 실수를 반복하지 않기 위해 기록을 남깁니다. 트레이딩뷰에 아이디어를 작성하는 것은 매매 일지를 겸하고 있습니다. 프라이빗이 아닌 퍼블릭으로 아이디어를 발행하는 까닭은 분석을 신중하고 엄격하게 하는데 효과가 있기 때문입니다.
<경고! 글이 매우 깁니다.>
1. 개요
비트코인 차트를 자세히 살펴보면 피보나치 되돌림 비율에 맞춰 움직이는 것을 발견할 수 있습니다. 피보나치 이론은 이미 널리 알려졌지만 스스로 검증하는 과정이 필요하다고 생각했습니다. 지난 5 년의 시간동안 트레이딩을 하면서 피보나치 이론을 정리할 필요성을 느끼고 2021년 11월부터 2022년 2월까지 비트코인 차트를 예시로 분석하고 기록으로 남겨 피보나치 이론을 검증하고 실증하려 합니다. 피보나치 되돌림은 0.382, 0.5, 0.618 숫자들이 지지 및 저항으로 작용할 확률이 높습니다. 비트코인에 한해서 0.382 와 0.618 이라는 숫자는 특별히 아주 높은 확률로 반전이 일어나는 숫자입니다. 상승할 때는 확장 비율 1.618, 2.618 등의 숫자도 차트의 움직임과 잘 맞는 편입니다. 그리고 단점을 보완하기 위해 볼린저밴드, 상대강도지수(RSI) 등을 파동의 끝을 알아내는 보조 지표로 활용합니다.
1. 피보나치 도구 세팅
큰 장기 추세의 분석을 위해 3880 과 68K 를 하나의 상승 파동으로 보고 피보나치 도구를 작도합니다. 주요 피보나치 비율과 가격은 0.618 (44K) , 0.5 (36K), 0.382 (28K) 입니다. 이 3 종류의 숫자들을 잘 기억합니다.
2. 피보나치 0.618 (44K) 이탈
40K 에 긴 꼬리를 만들고 반등을 시도했으나 69K-40K 하락 파동의 0.382 (51K) 를 넘지 못하고 44K 아래로 떨어집니다. 44K 는 1번에서 세팅한 피보나치 되돌림 0.618 구간입니다. 반등을 시도하지만 44K 를 넘지 못하고 떨어집니다. 다음 정류장은 피보나치 되돌림 0.5 (36K) 입니다.
3. 파동의 끝
가격은 0.5 (36K) 까지 도착하였습니다. 월봉 볼린저밴드의 중심선(Basis) 이기도 합니다. 문제는 언더슈팅 (또는 오버슈팅) 입니다. 거래량이 실린 큰 파동의 끝을 확인하는 방법에 많은 고민을 해봤으나 가장 좋은 것은 RSI 등 오실레이터의 다이버전스 입니다. 위 차트에서도 녹색 사각형 구간에 상승 다이버전스가 뚜렷이 나타나고 있습니다. 주봉, 월봉을 아우르는 큰 움직임은 1, 2, 4시간봉, 일봉 내의 작은 움직임은 5분봉, 15분봉의 다이버전스가 잘 맞습니다. 다이버전스가 만들어지면 대부분 거래량이 터지며 반등 (반락) 이 크게 나옵니다. 하지만 파동의 끝을 잡으려는 시도는 위험한 행동입니다. 과거에 이런 시도로 큰 손해를 본 전례가 많습니다.
파동의 크기를 판단하는 것은 곤란할 때가 많습니다. 파동의 시작점에 대한 고민, 다이버전스의 신뢰성, 큰 거래량과 움직임으로 인한 심리적인 위축, 때때로 나타나는 큰 오버슈팅 (언더슈팅) 등의 이유로 정확한 판단이 쉽지 않습니다. 특히 예시처럼 0.5 에서 파동이 끝날 것 같은 경우 고민에 빠지게 됩니다. 항상 0.382 까지 더 움직일 것을 염두에 두어야 합니다. 하지만 0.382 (28K) 까지 15% 이상 남았다는 점, 상승 다이버전스, 월봉 볼린저밴드 중심선 이렇게 3가지를 근거로 일단은 하락 파동이 끝났다고 판단하였습니다.
4. 반전을 잡을 것인가 말것인가
파동이 끝났다면 그 다음은 반전입니다. '기술적 반등 (반락)' 이라고도 부르는 그것으로 파동의 시작과 끝이 정확하다면 하락 파동의 0.382 까지 반등, 상승 파동의 0.618 까지 반락하는 현상을 자주 관찰할 수 있습니다. 하지만 위에서 언급한 파동의 시작과 끝을 판단하는 어려움 때문에 반전을 잡는 것 또한 쉽지 않습니다. 반전을 포기할 수도 있지만 유혹이 너무 달콤합니다. 여러가지 방법을 써봤지만 안정적인 성공률을 만드는데 실패하였습니다. 안전한 매매를 위한 가장 좋은 방법은 '관망' 입니다. 차트가 급격하게 움직일 때는 진입하지 않는 것이 가장 결과가 좋았습니다. 그래도 진입하고 싶다면 일봉 이상의 시간 프레임에서 직전 파동의 0.382, 0.618 구간에서 진입하는 것이 비교적 안전합니다.
위 그림처럼 0.382의 반전을 예상하고 롱 포지션에 진입하였다가 낭패를 보는 경우도 많습니다.
만약 가격이 28K 까지 내려왔다면 자신있게 반전을 예상하고 진입하였을 것입니다. 전저점이며 0.382 구간이기 때문입니다. 하지만 차트는 멈췄고 나쁜 결과를 만들었습니다.
매매 과정 복기, 바닥 형성이 어설펐기 때문에 다시 한번 바닥을 확인하러 갈 것이라는 생각을 들게 합니다.
5. 지금 생각해보면 "아차" 하고 놓쳤던 것들
일봉 차트입니다. 붉은색 사각형은 캔들 위아래로 꼬리가 많이 달리며 많은 혼란을 주었던 시기입니다. 여러가지 경우의 수가 가능했기 때문입니다. 올랐다가 내려갈지, 내려갔다 올라갈지 수 없이 고민하게 만든 기간입니다. 차트가 천천히 움직이기 때문에 작은 시간 프레임에서 휘둘리며 매매를 하였습니다만 결국 큰 그림에서 보면 세력들에게 놀아나고 있었던 것 입니다.
이렇게 10일내내 세력들에게 희롱당하였습니다. 연속되는 상승과 하락의 되돌림, 너무나 천천히 만들어지는 파동 떄문에 그래서 많은 고민을 하였고 지쳤습니다. 하지만 파동의 시작과 끝을 정하면 피보나치 되돌림은 잘 맞는 편입니다.
6. 결국 큰 그림
현재 상황입니다. 무엇이 잘못되었을까요? 상승 파동이 0.618 목표가 40K 를 넘어섰습니다. 오버슈팅이라고 하기에는 너무 오차가 큽니다. 이런 경우에는 어디서 답을 찾을 수 있을까요? 이럴 때는 큰 시간 프레임으로 올라가 관찷합니다.
상위 파동들의 피보나치 도구를 작도해보면 0.382, 0.618 등이 겹치는 부분이 있습니다. 따라서 상승 목표가는 45K - 47K 정도로 판단할 수 있습니다. 여기서는 45K 보다는 더 크고 확실한 파동의 0.382 값인 47K 가 더 확률이 높아보입니다. 쭉쭉 올라가면 좋겠지만 과정이 순탄하지 않을 수도 있습니다. 하지만 피보나치를 믿는다면 흔들리지 않고 자산을 지킬 수 있습니다. 예시로 보여준 차트처럼 비트코인은 비교적 정확하게 피보나치 비율안에서 움직여 왔기 때문입니다.
7. 피보나치 이론의 한계
이 처럼 대부분 비트코인은 피보나치 비율안에서 움직이지만 다음과 같은 문제점도 있습니다.
a. 파동의 99% 는 피보나치 비율에 딱 맞지 않고 약간의 오차가 있습니다. 즉 피보나치 비율보다 조금 더 움직인다는 것인데 이 오차 때문에 큰 손실을 볼 수 있습니다. 따라서 대부분 피보나치 비율에 부합하는지 확인 후 여유를 갖고 진입하는 것이 좋습니다. 볼린저 밴드, RSI 등의 보조 지표가 도움이 됩니다.
b. 정확한 파동 계산이 필요합니다. 이것은 엘리어트 파동이론과 하모닉 트레이딩 등 피보나치 비율을 기반으로 하는 모든 기술적 분석 도구에서 발견되는 문제입니다. 그래도 파동의 계산은 1,2 단계면 충분하기 때문에 더 많은 파동을 계산해야 하는 엘리어트, 하모닉 보다 쉽고 단순합니다.
c. 피보나치 비율을 초월하는 파동에 대한 신속하고 정확한 판단이 어렵습니다. 현재 시간 프레임에서 파동이 피보나치 비율이 맞지 않게 움직이면 상위 시간 프레임으로 옮겨 계산해야 하기 때문에 피보나치 도구를 효과적으로 활용하려면 2대 이상의 모니터를 운용하는 것이 좋습니다. 따라서 스캘핑 보다는 스윙 거래에 알맞습니다.
d. 위에서 언급한 a,b,c 때문에 칼 같은 손절이 어려울 수 있습니다. 언더 슈팅, 오버 슈팅, 거대한 무빙에 대한 대비가 필요하며 그러기 위해서는 경험이 많이 필요합니다.
8. 정리하며
피보나치 이론은 복잡한 차트의 형상에서 매매를 시작하는데 도움을 주는 유용한 도구이며 모든 차트에도 적용할 수 있는 보편성과 자연의 법칙에도 통하는 신비함을 가지고 있습니다. 피보나치 이론을 활용한 트레이딩에서 가장 중요한 것은 믿음과 인내심입니다. 피보나치 이론대로 움직일 것이라는 믿음과 결정된 곳으로 움직일 때까지 기다릴 수 있는 인내심이 필요합니다. 역시 문제는 도구가 아니라 사람인 듯 합니다.
매매에 쫓겨 차트 분석을 소홀히 했는데 역시 잘못된 분석으로 약간의 손해를 보았습니다. 손절이 발생하였기 때문에 실수를 반복하지 않기 위해 기록을 남깁니다. 트레이딩뷰에 아이디어를 작성하는 것은 매매 일지를 겸하고 있습니다. 프라이빗이 아닌 퍼블릭으로 아이디어를 발행하는 까닭은 분석을 신중하고 엄격하게 하는데 효과가 있기 때문입니다.
<경고! 글이 매우 깁니다.>
1. 개요
비트코인 차트를 자세히 살펴보면 피보나치 되돌림 비율에 맞춰 움직이는 것을 발견할 수 있습니다. 피보나치 이론은 이미 널리 알려졌지만 스스로 검증하는 과정이 필요하다고 생각했습니다. 지난 5 년의 시간동안 트레이딩을 하면서 피보나치 이론을 정리할 필요성을 느끼고 2021년 11월부터 2022년 2월까지 비트코인 차트를 예시로 분석하고 기록으로 남겨 피보나치 이론을 검증하고 실증하려 합니다. 피보나치 되돌림은 0.382, 0.5, 0.618 숫자들이 지지 및 저항으로 작용할 확률이 높습니다. 비트코인에 한해서 0.382 와 0.618 이라는 숫자는 특별히 아주 높은 확률로 반전이 일어나는 숫자입니다. 상승할 때는 확장 비율 1.618, 2.618 등의 숫자도 차트의 움직임과 잘 맞는 편입니다. 그리고 단점을 보완하기 위해 볼린저밴드, 상대강도지수(RSI) 등을 파동의 끝을 알아내는 보조 지표로 활용합니다.
1. 피보나치 도구 세팅
큰 장기 추세의 분석을 위해 3880 과 68K 를 하나의 상승 파동으로 보고 피보나치 도구를 작도합니다. 주요 피보나치 비율과 가격은 0.618 (44K) , 0.5 (36K), 0.382 (28K) 입니다. 이 3 종류의 숫자들을 잘 기억합니다.
2. 피보나치 0.618 (44K) 이탈
40K 에 긴 꼬리를 만들고 반등을 시도했으나 69K-40K 하락 파동의 0.382 (51K) 를 넘지 못하고 44K 아래로 떨어집니다. 44K 는 1번에서 세팅한 피보나치 되돌림 0.618 구간입니다. 반등을 시도하지만 44K 를 넘지 못하고 떨어집니다. 다음 정류장은 피보나치 되돌림 0.5 (36K) 입니다.
3. 파동의 끝
가격은 0.5 (36K) 까지 도착하였습니다. 월봉 볼린저밴드의 중심선(Basis) 이기도 합니다. 문제는 언더슈팅 (또는 오버슈팅) 입니다. 거래량이 실린 큰 파동의 끝을 확인하는 방법에 많은 고민을 해봤으나 가장 좋은 것은 RSI 등 오실레이터의 다이버전스 입니다. 위 차트에서도 녹색 사각형 구간에 상승 다이버전스가 뚜렷이 나타나고 있습니다. 주봉, 월봉을 아우르는 큰 움직임은 1, 2, 4시간봉, 일봉 내의 작은 움직임은 5분봉, 15분봉의 다이버전스가 잘 맞습니다. 다이버전스가 만들어지면 대부분 거래량이 터지며 반등 (반락) 이 크게 나옵니다. 하지만 파동의 끝을 잡으려는 시도는 위험한 행동입니다. 과거에 이런 시도로 큰 손해를 본 전례가 많습니다.
파동의 크기를 판단하는 것은 곤란할 때가 많습니다. 파동의 시작점에 대한 고민, 다이버전스의 신뢰성, 큰 거래량과 움직임으로 인한 심리적인 위축, 때때로 나타나는 큰 오버슈팅 (언더슈팅) 등의 이유로 정확한 판단이 쉽지 않습니다. 특히 예시처럼 0.5 에서 파동이 끝날 것 같은 경우 고민에 빠지게 됩니다. 항상 0.382 까지 더 움직일 것을 염두에 두어야 합니다. 하지만 0.382 (28K) 까지 15% 이상 남았다는 점, 상승 다이버전스, 월봉 볼린저밴드 중심선 이렇게 3가지를 근거로 일단은 하락 파동이 끝났다고 판단하였습니다.
4. 반전을 잡을 것인가 말것인가
파동이 끝났다면 그 다음은 반전입니다. '기술적 반등 (반락)' 이라고도 부르는 그것으로 파동의 시작과 끝이 정확하다면 하락 파동의 0.382 까지 반등, 상승 파동의 0.618 까지 반락하는 현상을 자주 관찰할 수 있습니다. 하지만 위에서 언급한 파동의 시작과 끝을 판단하는 어려움 때문에 반전을 잡는 것 또한 쉽지 않습니다. 반전을 포기할 수도 있지만 유혹이 너무 달콤합니다. 여러가지 방법을 써봤지만 안정적인 성공률을 만드는데 실패하였습니다. 안전한 매매를 위한 가장 좋은 방법은 '관망' 입니다. 차트가 급격하게 움직일 때는 진입하지 않는 것이 가장 결과가 좋았습니다. 그래도 진입하고 싶다면 일봉 이상의 시간 프레임에서 직전 파동의 0.382, 0.618 구간에서 진입하는 것이 비교적 안전합니다.
위 그림처럼 0.382의 반전을 예상하고 롱 포지션에 진입하였다가 낭패를 보는 경우도 많습니다.
만약 가격이 28K 까지 내려왔다면 자신있게 반전을 예상하고 진입하였을 것입니다. 전저점이며 0.382 구간이기 때문입니다. 하지만 차트는 멈췄고 나쁜 결과를 만들었습니다.
매매 과정 복기, 바닥 형성이 어설펐기 때문에 다시 한번 바닥을 확인하러 갈 것이라는 생각을 들게 합니다.
5. 지금 생각해보면 "아차" 하고 놓쳤던 것들
일봉 차트입니다. 붉은색 사각형은 캔들 위아래로 꼬리가 많이 달리며 많은 혼란을 주었던 시기입니다. 여러가지 경우의 수가 가능했기 때문입니다. 올랐다가 내려갈지, 내려갔다 올라갈지 수 없이 고민하게 만든 기간입니다. 차트가 천천히 움직이기 때문에 작은 시간 프레임에서 휘둘리며 매매를 하였습니다만 결국 큰 그림에서 보면 세력들에게 놀아나고 있었던 것 입니다.
이렇게 10일내내 세력들에게 희롱당하였습니다. 연속되는 상승과 하락의 되돌림, 너무나 천천히 만들어지는 파동 떄문에 그래서 많은 고민을 하였고 지쳤습니다. 하지만 파동의 시작과 끝을 정하면 피보나치 되돌림은 잘 맞는 편입니다.
6. 결국 큰 그림
현재 상황입니다. 무엇이 잘못되었을까요? 상승 파동이 0.618 목표가 40K 를 넘어섰습니다. 오버슈팅이라고 하기에는 너무 오차가 큽니다. 이런 경우에는 어디서 답을 찾을 수 있을까요? 이럴 때는 큰 시간 프레임으로 올라가 관찷합니다.
상위 파동들의 피보나치 도구를 작도해보면 0.382, 0.618 등이 겹치는 부분이 있습니다. 따라서 상승 목표가는 45K - 47K 정도로 판단할 수 있습니다. 여기서는 45K 보다는 더 크고 확실한 파동의 0.382 값인 47K 가 더 확률이 높아보입니다. 쭉쭉 올라가면 좋겠지만 과정이 순탄하지 않을 수도 있습니다. 하지만 피보나치를 믿는다면 흔들리지 않고 자산을 지킬 수 있습니다. 예시로 보여준 차트처럼 비트코인은 비교적 정확하게 피보나치 비율안에서 움직여 왔기 때문입니다.
7. 피보나치 이론의 한계
이 처럼 대부분 비트코인은 피보나치 비율안에서 움직이지만 다음과 같은 문제점도 있습니다.
a. 파동의 99% 는 피보나치 비율에 딱 맞지 않고 약간의 오차가 있습니다. 즉 피보나치 비율보다 조금 더 움직인다는 것인데 이 오차 때문에 큰 손실을 볼 수 있습니다. 따라서 대부분 피보나치 비율에 부합하는지 확인 후 여유를 갖고 진입하는 것이 좋습니다. 볼린저 밴드, RSI 등의 보조 지표가 도움이 됩니다.
b. 정확한 파동 계산이 필요합니다. 이것은 엘리어트 파동이론과 하모닉 트레이딩 등 피보나치 비율을 기반으로 하는 모든 기술적 분석 도구에서 발견되는 문제입니다. 그래도 파동의 계산은 1,2 단계면 충분하기 때문에 더 많은 파동을 계산해야 하는 엘리어트, 하모닉 보다 쉽고 단순합니다.
c. 피보나치 비율을 초월하는 파동에 대한 신속하고 정확한 판단이 어렵습니다. 현재 시간 프레임에서 파동이 피보나치 비율이 맞지 않게 움직이면 상위 시간 프레임으로 옮겨 계산해야 하기 때문에 피보나치 도구를 효과적으로 활용하려면 2대 이상의 모니터를 운용하는 것이 좋습니다. 따라서 스캘핑 보다는 스윙 거래에 알맞습니다.
d. 위에서 언급한 a,b,c 때문에 칼 같은 손절이 어려울 수 있습니다. 언더 슈팅, 오버 슈팅, 거대한 무빙에 대한 대비가 필요하며 그러기 위해서는 경험이 많이 필요합니다.
8. 정리하며
피보나치 이론은 복잡한 차트의 형상에서 매매를 시작하는데 도움을 주는 유용한 도구이며 모든 차트에도 적용할 수 있는 보편성과 자연의 법칙에도 통하는 신비함을 가지고 있습니다. 피보나치 이론을 활용한 트레이딩에서 가장 중요한 것은 믿음과 인내심입니다. 피보나치 이론대로 움직일 것이라는 믿음과 결정된 곳으로 움직일 때까지 기다릴 수 있는 인내심이 필요합니다. 역시 문제는 도구가 아니라 사람인 듯 합니다.
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