Риск-менеджмент в трейдинге. Стоп-лосс и тейк-профит.
Доброго времени суток, друзья!
Как вы думаете, должен ли трейдер быть хорошим прогнозистом? Отвечаю - нет, не должен.
Но как же тогда торговать в плюс? - Спросите вы.
На самом деле, трейдеру важно не столько прогнозировать поведение рынка, сколько реагировать на движение цены. Кто читал Билла Вильямса, тот помнит, что он писал на этот счет. А писал он одну простую истину: рынок не нужно прогнозировать, за ним нужно следовать.
Так вот, друзья, наша основная задача в следовании за рынком - разобраться со своими рисками и сразу пристегнуть ремень безопасности, так как рынок, зачастую, очень непредсказуем. И лишь одна ошибка может привести к полной потере средств. В общем, трейдинг - это управление своими рисками и капиталом, а уже потом идут различные торговые стратегии.
Система управления рисками призвана обеспечить возможность зарабатывать на рынке, даже если мы часто ошибаемся в направлении. Суть заключается в правильном соотношении риска к прибыли. Открывая любую сделку, мы должны заранее знать, сколько в ней готовы потерять. Наиболее оптимальный вариант для новичков - риск одним процентом от депозита на сделку. Не менее важно установить тейк-профит, но сделать это нужно так, чтобы процент прибыли по сделке превышал процент риска, как минимум, в два раза, а лучше больше. Оптимальные соотношения риска к прибыли - 1:2, 1:3, 1:5 и так далее, но прибыль в этом соотношении, безусловно, должна быть выше. Кстати, наиболее распространенная ошибка среди многих - это преждевременный выход из сделки и фиксация прибыли. Даже ошибку неверного входа в рынок встречаю реже. Таким образом, люди увеличивают свои риски, портя данное соотношение. Ведь даже имея 4 успешных сделок из 10, при соотношении риска к прибыли 1:5, мы все равно будем оставаться в плюсе. Это обычная математика. А вот если соотношение будет равно 1:1, то, несложно догадаться, что вероятность заработать значительно снижается. Торгуем ведь мы вероятности и статистику. На Trading View есть очень удобные инструменты, которые я рекомендую использовать для наглядности - "Длинная позиция" и "Короткая позиция". Зеленая область - тейк-профит. Красная - стоп-лосс. Посередине между ними ваша точка входа.
План сделки перед вашими глазами постоянно будет напоминать о себе и, возможно, дисциплинировать.
Что касается стоп-лосса: стоп-лосс - это обязательный инструмент при построении любой торговой идеи/сделки, если вы - трейдер. И у стоп-лосса обязательно должна быть логика. Во-первых, как уже говорилось выше, стоп-лосс - это ограничитель вашего убытка. При этом, устанавливая стоп-лосс, нужно придерживаться некоторых правил- абы как его ставить нельзя. Ставится стоп-лосс за сильные уровни, где наблюдается лимитное/объемное скопление, то есть там, где крупный игрок защищает свою позицию и не дает цене уйти выше/ниже. Поэтому, подходя к сделке, мы должны думать в первую очередь о том, а удобно ли нам будет поставить такой стоп, чтобы он соответствовал той сумме от депозита, которую мы готовы терять? Наша задача состоит в том, чтобы поставить стоп максимально близко, а для этого мы должны найти максимально сильный проторгованный уровень. Иногда попросту нет возможности установить короткий стоп - в таких случаях я просто не захожу в рынок.
На рынке нет точки входа, где можно было бы поставить адекватный стоп и тейк - не входим в рынок. Не нужно пытаться торговать любое движение и постоянно быть в рынке.
Расскажу немного, как работаю я: на всю торговую идею я выделяю 5-10% от депозита. Торговая идея включает в себя несколько лимитных ордеров по всей области покупок или продаж: я практически никогда не вхожу в сделку одним ордером. Ставится лимитная сетка в проторгованной области, а уже за ней устанавливаю стоп. Если какие-то ордера не срабатывают, но цена уходит в нужную мне сторону - я просто снимаю ордера и уже могу добавлять позицию к текущим.
Надеюсь, эта простая статья была полезна новичкам.
Всем спасибо!
Как вы думаете, должен ли трейдер быть хорошим прогнозистом? Отвечаю - нет, не должен.
Но как же тогда торговать в плюс? - Спросите вы.
На самом деле, трейдеру важно не столько прогнозировать поведение рынка, сколько реагировать на движение цены. Кто читал Билла Вильямса, тот помнит, что он писал на этот счет. А писал он одну простую истину: рынок не нужно прогнозировать, за ним нужно следовать.
Так вот, друзья, наша основная задача в следовании за рынком - разобраться со своими рисками и сразу пристегнуть ремень безопасности, так как рынок, зачастую, очень непредсказуем. И лишь одна ошибка может привести к полной потере средств. В общем, трейдинг - это управление своими рисками и капиталом, а уже потом идут различные торговые стратегии.
Система управления рисками призвана обеспечить возможность зарабатывать на рынке, даже если мы часто ошибаемся в направлении. Суть заключается в правильном соотношении риска к прибыли. Открывая любую сделку, мы должны заранее знать, сколько в ней готовы потерять. Наиболее оптимальный вариант для новичков - риск одним процентом от депозита на сделку. Не менее важно установить тейк-профит, но сделать это нужно так, чтобы процент прибыли по сделке превышал процент риска, как минимум, в два раза, а лучше больше. Оптимальные соотношения риска к прибыли - 1:2, 1:3, 1:5 и так далее, но прибыль в этом соотношении, безусловно, должна быть выше. Кстати, наиболее распространенная ошибка среди многих - это преждевременный выход из сделки и фиксация прибыли. Даже ошибку неверного входа в рынок встречаю реже. Таким образом, люди увеличивают свои риски, портя данное соотношение. Ведь даже имея 4 успешных сделок из 10, при соотношении риска к прибыли 1:5, мы все равно будем оставаться в плюсе. Это обычная математика. А вот если соотношение будет равно 1:1, то, несложно догадаться, что вероятность заработать значительно снижается. Торгуем ведь мы вероятности и статистику. На Trading View есть очень удобные инструменты, которые я рекомендую использовать для наглядности - "Длинная позиция" и "Короткая позиция". Зеленая область - тейк-профит. Красная - стоп-лосс. Посередине между ними ваша точка входа.
План сделки перед вашими глазами постоянно будет напоминать о себе и, возможно, дисциплинировать.
Что касается стоп-лосса: стоп-лосс - это обязательный инструмент при построении любой торговой идеи/сделки, если вы - трейдер. И у стоп-лосса обязательно должна быть логика. Во-первых, как уже говорилось выше, стоп-лосс - это ограничитель вашего убытка. При этом, устанавливая стоп-лосс, нужно придерживаться некоторых правил- абы как его ставить нельзя. Ставится стоп-лосс за сильные уровни, где наблюдается лимитное/объемное скопление, то есть там, где крупный игрок защищает свою позицию и не дает цене уйти выше/ниже. Поэтому, подходя к сделке, мы должны думать в первую очередь о том, а удобно ли нам будет поставить такой стоп, чтобы он соответствовал той сумме от депозита, которую мы готовы терять? Наша задача состоит в том, чтобы поставить стоп максимально близко, а для этого мы должны найти максимально сильный проторгованный уровень. Иногда попросту нет возможности установить короткий стоп - в таких случаях я просто не захожу в рынок.
На рынке нет точки входа, где можно было бы поставить адекватный стоп и тейк - не входим в рынок. Не нужно пытаться торговать любое движение и постоянно быть в рынке.
Расскажу немного, как работаю я: на всю торговую идею я выделяю 5-10% от депозита. Торговая идея включает в себя несколько лимитных ордеров по всей области покупок или продаж: я практически никогда не вхожу в сделку одним ордером. Ставится лимитная сетка в проторгованной области, а уже за ней устанавливаю стоп. Если какие-то ордера не срабатывают, но цена уходит в нужную мне сторону - я просто снимаю ордера и уже могу добавлять позицию к текущим.
Надеюсь, эта простая статья была полезна новичкам.
Всем спасибо!
관련 발행물
면책사항
이 정보와 게시물은 TradingView에서 제공하거나 보증하는 금융, 투자, 거래 또는 기타 유형의 조언이나 권고 사항을 의미하거나 구성하지 않습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하세요.