SK-FX - стратегия высокой точности (часть 2)

업데이트됨

Дорогие друзья,
В связи с повышенным интересом к обучающей статье о торговой стратегии SK-FX, решил досрочно выпустить вторую часть, которая продолжит знакомство со стратегией высокой точности.
Вторую часть начну с такого понятия как «ценовой выброс»
В связи с действиями крупных игроков и высокой психологической чувствительностью основной массы участников, на рынке часто возникают ценовые выбросы, которые приводят дисбалансу спроса и предложения.
Прогнозирование выбросов и понимание их природы важно не только для краткосрочной торговли, но и для постановки долгосрочных целей, ведь именно такие сильные движения двигают рынок и дают сигналы.

На графике выше изображено 4 ценовых выброса. Визуально каждый из них представляет отклонение короткой скользящей средней от длинной (нарушение баланса).
Все «выбросы» обладают следующими свойствами:
1) выбросы всегда завершаются обратным движением до момента нахождения динамического равновесного уровня;
2) выбросы на старшем ТФ всегда важнее с точки зрения технического анализа;
3) достижение рынком равновесного уровня приводит к новым выбросам. Рынок не может находиться в равновесном уровне долгое время!
Всего на рынке встречается два типа выбросов, это «выброс против тренда» (выброс 1,2,3) и «выброс по новому тренду» (выброс 4).
Визуально, эти выбросы похожи друг на друга, однако, у них есть принципиальное отличие. «Выбросы против тренда» всегда являются сигналом к продолжению тренда, а «выбросы по новому тренду» дают сигнал к развороту и формированию нового тренда.

На графике выше Вы видите, что выбросы на часовом графике (левая половина чарта) 1 и 2 не сопровождаются дивергенцией в этом же ТФ, однако между пиками 2-3 уже возник медвежий дивер.
Несмотря на это, движение по тренду продолжилось, и только медвежья дивергенция 3-4 сработала. Как вы понимаете, именно 4 выброс стал последним в бычьем тренде и в итоге привел к развороту и курсу на новое направление.
Для того, чтобы отфильтровать данные выбросы и понять, какие из них приводят к развороту, а какие нет, достаточно взглянуть на более старший ТФ. В нашем случае это 4 часа.
Вы видите на графике выше, что выбросы 1, 2, 3 не создавали диверов на четырех часовом чарте. Только последний, четвертый выброс, дал сигнал на разворот, сформировав конвергенцию (медвежью скрытую дивергенцию) на старшем ТФ. Мы видим, что с последним, 4 выбросом, осциллятор MACD достигает уровня своего прошлого локального максимума, при этом, тиккер цены этого сделать не смог.
Отсюда вывод, разворотные выбросы по новому тренду всегда сопровождаются дивергенцией (конвергенцией) осциллятора на текущем и старшем таймфрейме.
Так как стратегия SK-FX сочетает в себе трендовые индикаторы и осцилляторы, очень важно понимать данные инструменты, чувствовать их!
И, если с трендовыми индюками все более-менее понятно, то у многих возникают проблема с осцилляторами. Одним из важнейших сигналов осцилляторов является – дивергенция! Этому сигналу я посвятил целый пост (см. здесь).

Для тех, кто в первый раз слышит об этом явлении, убедительно прошу прочитать его.
Сегодня мы поговорим о том, как данные сигналы фильтровать и отслеживать максимально эффективно благодаря стратегии SK-FX. Для отслеживания дивергенций Сергей Сергеевич Кучер предлагает использовать индикатор MACD, OsMA или MACD, построенный на скользящих средних. Говоря о дивергенциях, автор стратегии дает несколько важных советов и раскрывает секреты использования данных сигналов:
1) Забыть про нулевой горизонт, разделяющий осциллятор визуально на две половины (выделил синими стрелками). Для анализа дивергенций он не имеет значения, а парой даже сбивает с толку.

노트

2) Дивергенции против тренда (классические) и скрытые дивергенции (по тренду) равнозначны по своей силе при прочих равных условиях.
3) Чем старше ТФ, тем силнее дивергенция.
4) Последняя дивергенция самая сильная.
*Все тоже самое касается и конвергенций.
Конвергенция в классическом ТА – это ситуация сближения ценовых экстремумов с экстремумами индикатора.
Начало формирование дивергенции (конвергенции) как правило наступает в момент:
1) Для дивера против тренда – пробитие предыдущего максимума цены.

노트

2) Для дивера по тренду – пробитие предыдущего минимума индикатора.

노트

3) Для конвергенции против тренда – пробитие предыдущего минимума цены.

노트

4) Для конвергенции по тренду – пробитие предыдущего максимума индикатора.

노트

Здесь важно заметить, что сама фаза формирования дивергенции не является сигналом к развороту, однако, данный сигнал выступает маячком для проверки младших ТФ на наличие сформированных разворотных сигналов дивергенции младшего ТФ.
Для того, чтобы повысить чувствительность стратегии SK-FX, автор вводит понятие общей и локальной дивергенции (конвергенции). Под общей дивергенцией понимается дивергенция на стыке двух волновых структур. Под локальной – дивергенция между ПОСЛЕДНИМИ волнами в волновой структуре. Следовательно, локальная дивергенция является признаком смены волновых структур.
Автор стратегии SK-FX посвятил изучению дивергенций и конвергенции много времени и довел данный сигнал до совершенства.
Суммируz его научные труды в данном направлении можно отметить следующие сигналы осцилляторов, на которые необходимо обращать внимание:
1) наличие дивергенции (конвергенции) индикатора относительно ценового графика;
2) отражение индикатора от границ окна;
3) выброс индикатора по- и против тренда;
4) фазовый сигнал по- и против тренда (будем разбирать в разделе «Фазовый сигнал»).
Важно отметить, что сама дивергенция и конвергенция являются опережающими сигналами, т.е. это сигнал будущего разворота, а следовательно, разворота на других ценовых уровнях. Как правило от фазы генерации сигнала до его исполнения проходит от одного до трех баров.
При этом, здесь надо быть предельно внимательным, так как фаза формирования дивергенции еще не гарантирует, что дивергенция будет сформирована. Необходимо учитывать вероятность того, что во время формирования дивера цена выровняется, тем самым нивелируя расхождения.
При этом, сформировавшийся сигнал дивергенции (конвергенции) никогда не бывает ложным. Он обязательно выполняется в волной структуре, однако, неверным может быть интерпретация данного сигнала.
Теперь давайте рассмотрим пример общей и локальной дивергенции.

노트

На левой половине графика мы видим две дивергенции на часовом ТФ. Дивергенция №1 является общей, дивергенция №2 локальной, т.е. приводит к развороту тренда. Для того, чтобы убедиться в этом, необходимо проверить старший ТФ. На правой половине чарта мы видим, что первый дивер не отображен, зато отчетливо видна дивергенция №2. Другой признак локальной дивергенции, это её положение в волновой структуре.

노트

Как уже было сказано, локальная дивергенция обязательно должна находиться между последними волнами в волновой модели.
Каждый из этих признаков самодостаточен, однако их сочетание дает 100% гарантию разворота тренда.
И так, пора подводить итоги данного урока.
1) Ценовые выбросы всегда возвращаются к точке равновесия.
2) Ценовые выбросы по новому тренду сопровождаются дивергенцией на текущем ТФ и ТФ старшего периода.
3) Сигнал дивергенции – опережающий сигнал.
4) Все дивергенции равнозначны при прочих равных условиях.
5) Любая дивергенция дает сигнал к развороту только в момент исполнения дивергенции на младшем ТФ.
6) Значимость сигналов дивергенции определяет ранг ТФ, положение сигнала в волновой структуре, наличие подтверждения сигнала на старшем ТФ.
Все что сказано о дивергенциях имеет равнозначное значение и для конвергенций.
На этом урок закончим.
В следующем обучающем посте продолжим говорить о стратегии SK-FX:
- поговорим еще о дивергенциях (конвергенциях);
- разберем фазовые и фантомные сигналы;
- проследим исполнение сигналов на старших ТФ;
С Вас лайки и репосты 😉