비트코인 12시간 보유 전략 (이평선 고려)

2018년 4월 28일

지난 글에서 비트코인을 하루에 12시간만 보유 하는 전략으로 수익을 낼 수 있다는 것을 백테스트를 통해 알아보았습니다.

이번에는 이평선을 적용하여 좀더 수익을 낼 수 있는지 알아보았습니다.
차트 아래에 보이는 선들은 2017년 1월 2일에 비트코인에 1을 투자하고 트레이딩 했을때의 수익을 보여줍니다.

백테스트때 가장 성적이 좋았던 22시 매수, 10시 매도 전략에서 이평선을 추가했습니다.
슬리피지 0.2%도 적용했습니다.
22시에 현재가가 X일 이평선 위에 있는 경우에만 매수하고, 아래에 있다면 아쉽지만 그날은 매수하지 않습니다.

결과는 위와 같습니다.
좀더 짧은 간격의 이평선을 고려할 수록 수익이 좋습니다.
보라색이 이평선을 고려하지 않은 상태이니 비교해 보시면 좋을것 같네요.
검은색은 2017년 1월 2일에 매수하여 한번도 팔지 않은 상태 입니다.

슬리피지 0.2%를 고려한 것이라 지난 글 보다는 현실적인 결과가 나왔습니다.
특정 시간을 정해 매수, 매도 해주는 자동 시스템이 있다면 한번 해보고 싶은 전략입니다.