トレンドの強さと方向を定量的に分析する方法

2023년 7월 17일

皆さんは相場のトレンドをどのように測っているでしょうか？
裁量トレーダーならダウ理論で高値の切り上げ、安値の切り下げやトレンドラインを
使っていると思います。私はシステムトレーダーなので全て数値化してトレンド
を測定しています。

有名なADXというインジケータがありますが、ADXはトレンドの強さを測れますが
トレンドの方向性は測定することが出来ません。

上昇トレンドなのか下降トレンドなのか、その強さはどれくらいなのか明確に知ること
ができたら便利なので２つのインジケータを作成しました。

ひとつは「ブルベア指数」と言い単純に一定本数のローソク足で新高値をつけた回数と新安値をつけた回数を計算し、その差の数値をグラフとして表示するもの。
上昇トレンドならグラフの数値はプラスになり、下降トレンドならマイナスになり
絶対値の大きさがトレンドの強さとなります。

ふたつ目「回帰直線モメンタム」は少し計算が複雑で、一定本数のローソク足の線形回帰直線の傾きが
ATRと比べてどの程度の大きさかを測定します。これは上昇トレンドなら100より大きく
下降トレンドなら100より小さくなり、トレンドが強いほど０に近づきます。

どちらのインジケータもトレンドの強さと方向が一目瞭然なので、トレンドが弱いときに逆張りしたりトレンドが発生したら順張りするといった仕掛けのセットアップに容易に組み込む
ことが出来ます。