Cómo distinguir entre estrategias de trading buenas y malas

2022년 12월 30일

Si planea tener éxito como trader debe poder distinguir entre estrategias comerciales buenas y malas. Si bien la forma más obvia de medir el éxito es mirar las columnas de ganancias y pérdidas para cualquier estrategia dada, hay otras cosas que se deben considerar al elegir una estrategia de trading.

Las estrategias de Trading deben ser personales
Las estrategias comerciales deben ser personales, y por muy buenas razones. Esto se debe a que los mercados son muy volátiles y muy emocionales a veces. Muchos traders implementan estrategias comerciales arriesgadas, y esa podría no ser la mejor opción para usted. Solo por esta razón, si está pensando en copiar la estrategia de trading de otra persona, debería mirar más allá de los aspectos básicos de la estrategia y considerar también el aspecto de administración de riesgos, para determinar si es adecuado para usted.

Sea brutalmente honesto: si no se siente cómodo manteniendo una operación en la estrategia o colocando las operaciones de acuerdo con las reglas que forman parte de esa estrategia, no importa si esta estrategia tiene una expectativa de rentabilidad a largo plazo o no. Le será difícil seguir las reglas y no logrará resultados óptimos.

Entendiendo la expectativa
Expectativa es una palabra que debe usar con bastante frecuencia, especialmente al determinar si una estrategia de negociación es buena o mala. Un trader comprenderá que el sistema que comercializa tiene una buena posibilidad de ganar dinero a largo plazo basándose en esta cifra. La expectativa se calcula tomando un cálculo de los resultados para calcular la ganancia típica de cada lugar de trade. Si es negativo, la estrategia es perdedora. Si es positivo, entonces esa estrategia es exitosa. El cálculo combina cuántos trades son típicamente una con la pérdida promedio de los perdedores y la ganancia promedio de los ganadores como fórmula.

La fórmula matemática para calcular la expectativa es:

(Ganancia% x Tamaño promedio ganado) - (Pérdida% xTamaño promedio de pérdida)

Esto le da una idea de cuánto puede esperar ganar por trade. No importa si ganas dinero la mayor parte del tiempo o con poca frecuencia, todo se reduce a lo que funciona la matemática en general. Por ejemplo, hay traders que ganan dinero el 15% del tiempo, pero esas ganancias son mucho más grandes que sus pérdidas que el sistema demuestra ser rentable. La pregunta, por supuesto, es si puedes aferrarte a una estrategia como esa. La mayoría de la gente no puede, así que claramente debes pensar en eso.

¿Depende una estrategia de un conjunto específico de variables?
Algunas estrategias dependen de un conjunto específico de variables o entradas. Por ejemplo, existe una estrategia conocida como la "estrategia del amanecer de Londres", que se centra en lo que hace Londres cuando los traders británicos y europeos se suben a bordo. Esto se debe a que la mayor cantidad de liquidez durante el día es durante la sesión europea, por lo que tiene sentido que quizás la gran cantidad de dinero esté moviendo el mercado en una dirección particular. Obviamente, si está trabajando o durmiendo durante ese tiempo, esa estrategia no funcionará. No importa si la estrategia funciona o no en este caso, lo que importa es que no funcionará para usted. Afortunadamente, existen suficientes estrategias que pueden funcionar dentro de tus límites, por lo que todo lo que tienes que hacer es encontrar una con variables que coincidan con las tuyas.

Los mercados cambian
Una de las cosas que debe tener en cuenta es que los mercados cambian. A veces, ese sentimiento se desvanece, a veces es la tendencia general la que cambia (algunos dirían que son lo mismo). Muchos traders a largo plazo son muy reacios a cambiar una estrategia que se usa a diario, pero en realidad, a veces la situación exige que lo haga. Esta es la razón por la que siempre debería estar buscando posibles cambios en el rendimiento de cualquier estrategia de trading. Una estrategia realmente buena se ajustará a las nuevas condiciones del mercado, mientras que una estrategia incorrecta podría continuar funcionando cuando no sea apropiada.

Por ejemplo, es posible que los mercados se calmen repentinamente por varios días seguidos, y usted necesita entender cómo negociar esto. Obviamente, una estrategia de seguimiento de tendencias a largo plazo no va a funcionar tan bien en este escenario. Debido a esto, la mayoría de los traders necesitarán tener un par de sistemas diferentes, pero debe reconocer que es importante utilizar el sistema correcto en el escenario correcto. Lo que quiero decir con esto es que algo que usa el oscilador estocástico por lo general no funciona bien en una tendencia, pero lo hace bastante bien en la consolidación. Obviamente, algo que está esperando que las bandas de Bollinger ofrezcan oportunidades de trading tenderá a ser mucho mejor en algún tipo de tendencia o al menos en la volatilidad general. Al conocer los escenarios en los que el sistema tiende a enfocarse, entonces puede intercambiar el sistema apropiado en el momento adecuado y no se obsesione con los resultados por sí mismos, ya que algunos sistemas simplemente no deben intercambiarse en ciertos escenarios. En pocas palabras, incluso las mejores estrategias no funcionan en todo momento, por lo que es una buena idea tener en cuenta algunas estrategias sólidas para el trading de forex cuando el mercado cambie.Buenas o Malas Estrategias de trading

En conclusión
Creo que los sistemas son como herramientas. En otras palabras, debe poder aplicar la herramienta correcta para el trabajo correcto. También creo que no hay una "bala mágica", por lo que deberías tener cuidado al pensar en ese sentido. Existe un axioma bien conocido en el negocio que le puede dar a dos tradersuna estrategia ganadora y esperar resultados completamente diferentes. Eso es lo más importante a tener en cuenta. Cualquier estrategia comercial puede ser buena o mala, según cómo y cuándo se implemente.