10 해 T-노트 선물 트레이딩 아이디어

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 혼조, 美 3월 소비자 물가지수(CPI) 8% 전망에 경계 흐름 이어져...10년물 3년만에 최고치  美 2년/10년물 금리차 28.4bp 로 확대  뉴욕 연은, 1년 기대 인플레이션 중앙값 6.6%로 상승  시카고 연은 총재, 5월 회의 “50bp 금리 인상 가능성 매우 커”  달러화 혼조, 달러인덱스 2년만에 최고치...유로화 반등, 엔화 7년만에 최저 수준으로 하락

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 하락, 차주 발표 예정된 美 3월CPI(소비자 물가지수) 8% 전망에 10년물 3년래 최고치 기록  美 일드커브 2/10년물 격차 18.7bp로 축소  美 소비자물가지수(CPI) 차주 4/12 발표 예정  달러화, 매파 연준에도 혼조세...달러 인덱스 장중 한때 100불 돌파...엔화 약세는 심화

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 상승, 유가 하락 + 2월 PCE 물 가 40년래 최고치 경신  美 주간 실업수당청구 20만2천명...월가 예상치 19만7천명보다 상회  ING, ‘연준 5월, 6월, 7월에 연이어 50bp 금리인상 단행 전망’  달러화 혼조세, 평화협정 실망감에 안전자산 선호현상 재확산...유로화는 급락

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 상승...일드커브 평탄화에 경기 침체 논란 지속  美 2년/10년물 장단기 금리차 2b대 수준...일 드커브 평탄화 흐름 일시적이으로 끝나지 않 을 것이라는 관측이 우세  캔자스시티 연은 총재, “ 물가 상승률이 연준 의 목표치를 크게 웃돌고 있다며 완화적 기 조에서 신속히 벗어나야 한다.”  달러화 약세, 美 장단기 금리차 역전 여파와 엔화의 진정세, 유로화의 상승 랠리 영향

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 혼조세...러/우 긴장 완화, 2019년 이후 첫 장단기금리차 역전  美 2년/10년물 장단기 금리차 장중 한때 역전...경기침체 우려 증대  전 뉴욕 연은 총재 “경제 연착륙 불가능해졌다...연준, 솔직해져야 한다, 인플레이션을 차단하는 것은 고용시장, 경제 성장 측면에서 매우 높은 대가를 치뤄야 할것.”  달러화 약세, 美 장단기 금리차 역전 영향  엔화 하락세 진정...일본 당국의 구두개입

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 혼조세, 장단기 일드커브 평탄화 우려 지속  美 5년 만기와 30년 만기 국채금리 장중 한때 역전, 2006년 이후 처음...경기침체 전망에 적신호  美 2년/10년물 금리차 13.5bp로 축소  달러화 강세, 연준의 매파 행보 강화와 일본은행(BOJ) 등 주요국 중앙은행의 비둘기파적인 정책 고수 영향

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 급락, 연준, 올해 ‘최대 4회’ 50bp 빅스텝 전망  씨티, 금리인상 전망 대폭 상향...올해 4회 50bp 금리 인상, 2회 25bp 금리 인상  뉴욕 연은 총재, “연준, 적절한 경우 금리 50bp 인상해야...경제에 달려 있어”  달러화 혼조, 매파 연준 우려 반영...엔화에 대해서는 7년만에 최고의 강세를 보인데 따른 영향으로 숨고르기 장세

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 혼조, 연준 인사들의 공격적 긴축 의사와 경제 연착륙 가능성 사이의 줄타기  美 주간 실업수당청구건수 18만 7천건...월가 예상치 21만 2천건보다 하회...1969년 9월 이후 최저치  美 2월 내구재수주 전월비 2.2% 감소...다섯 달 만에 둔화세  美 3월 마킷 제조업 예비치 58.5...6개월 만에 최고

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 상승, 최근 하락에 대한 차익실현 매수세 유입...연준의 공격적 긴축 경계감은 지속  샌프란시스코 연은 총재, “ 5월에 50bp 인상, 대차대조표 축소 모두 가능”  댈러스 연은 “러시아 경제제재, 미국 경기침체 피하기 어려울 것”  달러화, 우크라 전황 악화 및 연준의 매파 우려 반영

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 하락, 10년물 국채 수익률 2019년 이후 최고치  골드만삭스, 금리인상 전망 상향 조정...5월 과 6월 FOMC에서 50bp씩 인상 단행 전망  CME 페드워치, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에 반영된 연준이 5월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성 61.6% 기록  달러화 강세, 엔화에 초강세...매파 연준에도 BOJ(일본 은행)는 ‘비둘기파’ 고수

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 급락, 파월 의장의 필요시 공격적인 금리인상 시사 발언에 국채수익률 급등  10년 만기 국채 수익률 2.3%, 2년 만기 국채 수익률 2.126%... 2019년 5월이후 최고치  애틀란타 연은 총재, “공격적인 금리 인상이 적절한지 아직 미확신 그러나, 올해 6회와 내년 2최의 추가 금리 인상을 예상”  달러화 강세, 매파 연준에 강세...엔화는 6년래 최저치 행진

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 혼조, 러시아/우크라 휴전 협상 정체, 5월 금리 50bp 인상론 대두  5월 50bp 금리인상 가능성 금리 선물시장에서 43.9%로 전날의 32.9% 보다 높아져...제임스 불러드 연은 총재, “올해 기준금리를 3%까지 인상해야 한다” 주장 / 크리스토퍼 윌러 연은 이사, “인플레이션이 극심할 경우 50bp 인상 필요할 수도 있다.”  美 2년물/10년물 채권 금리차 19bp대 축소

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 혼조, 매파적 긴축 경로와 경기둔화 우려 재점화  美 국채 2년물/10년물 일드커브 20bp대로좁혀지며 장단기 금리 역전 우려 심화(경기침체 신호)...파월의장의 “경기침체 위험 특별히 높지 않았다.” 는 발언에도 우려 지속  영란은행(BOE) 기준금리 0.75%로 인상  美 주간 실업보험청구 21만 4천명...월가 예상치 하회

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 혼조, 예상 수준의 금리인상 단행과 향후 경제전망 하향 조정  파월 연준의장, “연준은 물가 안정의 필요성을 절실하게 인식하고 있으며, 향후 필요시 더 빠른 금리 인상이 가능”, “5월부터 대차대조표 축소 절차 시작할 수 있을 것”, “물가 하락을 위해 필요한 정책 도구를 갖고 있으며, 높은 인플레 고착화되지 않도록 조치할 것”...인플레 예상치 2.6% → 4.3% 상향, 올해 GDP 전망 4.0% → 2.8% 하향

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 하락, FOMC 앞두고 2/10/30년물 수익률 2019년 이후 최고치 기록  美 2월 PPI 전년비 10% 증가...역대 최고치 유지  래스킨 연준 금융부문 부의장 지명자, 사퇴  달러화 혼조...FOMC 앞둔 경계감이 크게 작용, 유가 급락세로 일부 작용...5년만에 최저치까지 급락했던 일본 엔화도 진정세

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금리/통화) Key Point  美 채권 가격 급락, 러/우크라 4차 협상 기대감과 3월 FOMC 앞둔 경계감 작용  美 상원 만친 의원, 래스킨 연준 금융감독 부의장 지명자 인준 반대  달러화 혼조...위험선호 심리 회귀, 달러대비 일본 엔화 가치 5년만에 최저치 기록...美 국채 수익률 상승 여파

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 혼조, 푸틴 발언, 3월 FOMC 앞둔 금리인상 경계...美 10년물 국채수익률이 2%대 유지, 전반적인 수익률 상승세는 약화  美 재무장관 옐런, ‘ 전쟁으로 인플레이션 추가 상승 압력 받을 것, 연준이 인플레에 대처하는것이 적절’  달러화 유가 상승세 재개에 강세...엔화 약세 2017년 1월 이후 최저치

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금리/통화 Key Point  美 채권 가격 하락, ECB의 예상보다 이른 자산 매입 축소와 2월 CPI 상승 영향  ECB는 정책 금리를 동결하고, 3월 1조8천500억 유로 규모 팬데믹 긴급매입 프로그램을 종료하기로 함  달러화 CPI가 급등하며 강세. 2월 CPI가 전월대비 0.8% 전년대비 7.9% 상승하며 40년만에 최대폭 상승세 기록