스트래티지 테스터 리포트 값의 셈은 어떻게 하며 그 뜻은 뭔가요?

퍼포먼스 써머리 탭

이 탭에서는 넷프라핏, 그로스 프라핏, 맥스 드로다운 등 모든 퍼포먼스 메트릭(값)들을 아래와 같이 보여줍니다:


모든 컬럼에서는 트레이드 모두에 대한 퍼포먼스 메트릭을 보여줍니다. 롱/숏 컬럼에는 각각 롱/숏 트레이드 값들만 보여줍니다. 이제 각 퍼포먼스 메트릭 값들이 어떤 뜻인지 살펴 보겠습니다.

넷 프라핏

테스트 기간동안 얻은 전반적인 프라핏 또는 로스 (해당 커런시로 나타냄). 이 값은 (트레이드 탭 리스트에 나오는) 프라핏 컬럼의 모든 값을 더한 것입니다.

그로스 프라핏

스트래티지로 수익이 난 모든 트레이드들의 토탈 프라핏.

그로스 로스

스트래티지로 손실이 난 모든 트레이드들의 토탈 로스. 트레이드 로스를 분석하고 줄이는 것이 매우 중요하기 때문에 트레이딩 스트래티지 분석을 하는 것입니다. 그렇기 때문에 그로스 로스값이 중요한 것이며 그로스 프라핏이 나아질 때 뿐만 아니라 그로스 로스가 줄어들 때에도 넷프라핏은 늘어나는 것이 좋습니다.

맥스 드로다운

전체 테스트 기간에 걸쳐 모든 트레이드에 대해 이전 최대 에쿼티 런업부터 시작하여 일어난 최대 로스 드로다운을 보여줍니다. 새 에쿼티 런업이 일어나게 되면 낮은 에쿼티 밸류는 0 으로 리셋되어 그 다음 맥시멈 드로다운을 그 포인트에서부터 셈하게 됩니다. 에쿼티 그래프에서 최고 피크에서 최저 피크로 앞으로 나아가면서 보면 대략 이 값을 알 수 있습니다. 드로다운의 두가지 메트릭은 퍼센티지와 앱솔루트(절대) 값입니다. 이 두가지 값은 따로 트래킹됩니다. 보기로, 이니셜 캐피털이 $100이라고 하겠습니다. 일련의 손실 트레이드뒤에 에쿼티가 $50으로 줄게 되면 드로다운 절대값은 $50, 상대값은 50%가 됩니다. 나중에 일련의 수익 트레이드를 하게 되어 에쿼티가 $300으로 늘었다 다시 $200으로 줄면 절대 드로다운은 $100이고 상대 드로다운은 33%가 됩니다. 이 스트래티지의 전체적인 맥시멈 절대 드로다운은 $100이 되고, 상대 드로다운은 50%가 됩니다.

바이 & 홀드 리턴

첫 트레이드 진입때 전체 펀드 (이니셜 캐피털) 를 써서 매수한 뒤 테스트 기간동안 그 포지션을 홀드했을 경우 얻게 되는 리턴.

샤피 레이쇼

노벨상 수상자인 윌리엄 샤피가 1966년 "reward-to-variability ratio" 라는 이름으로 도입하였습니다. 샤피 레이쇼는 특정 리턴을 얻기 위해 얼만큼의 리스크를 질 수 있는 가를 보여 주기 위해 포트폴리오 매니저 및 개인 트레이더들이 쓰는 값입니다. 샤피 레이쇼 포뮬러는 SR = (MR - RFR) / SD 이며, MR 은 어떤 기간 (3달 이상이면 달, 3날 이상이면 날에 대한) 에 대한 애버리지 리턴값입니다. RFR 은 risk-free rate of return (디폴트는 한해 2%), SD 는 리턴값의 표준편차입니다. 따라서 이 포뮬러는 변동성이 리스크라는 전제하에 유닛당 리턴 리스크로 대략 정의할 수 있습니다. 샤피 레이쇼가 크면 클 수록 에쿼티 커브는 더 부드러워집니다. 부드러운 에쿼티 커브는 많은 트레이더들의 중요한 목표입니다.

프라핏 팩터

전략에 의해 일어난 손실액 대비 수익액 (해당 커런시). 이 값은 그로프 프라핏을 그로스 로스로 나눈 값입니다.

최대 보유 계약

어떤 한 시점의 최대 보유 계약수

오픈 PL

커런트 오픈 포지션에 대한 프라핏 또는 로스. 포지션이 없으면 리턴값은 N/A.

커미션(수수료)

슬리피지는 들어가지 않은 커미션 (해당 통화).

토탈 클로즈 트레이드 (청산 거래 모두)

전략별 토탈 클로즈 트레이드 수 (수익 및 손실 둘다). 토탈 트레이드 넘버는 여러 가지로 중요합니다. 첫째 그 숫자가 어느 정도 커야 스트래티지에 대한 통계가 유효한 결과가 나옵니다. 둘째, 해당 스트래티지가 바란 만큼의 프리퀀시로 트레이딩이 일어나고 있는지를 알 수 있게 해 줍니다.

토탈 오픈 트레이드

현재 오픈된 엔트리 수.

위닝 트레이드(수익거래) 수
전략별 수익 거래수

루징 트레이드(손실거래) 수
전략별 손실 거래수

수익률

전략의 수익 거래 퍼센티지. 전략에 대한 전체 위닝 트레이드수를 전체 트레이드 수로 나눈 값입니다. 수익률은 그 자체로는 그다지 믿을 만한 값이 아닙니다. 적은 수의 위닝 트레이드로도 작은 평균 위닝 트레이드를 갖게 되어 높은 수익률이 나올 수 있으며 또한 두어개의 큰 위닝 트레이드라 하더라도 큰 평균 위닝 트레이드를 갖게 되어 낮은 수익률이 나올 수도 있습니다. 성공적인 스트래티지가운데에는 수익률이 50% 아래인데도 알맞은 로스 컨트롤을 통해 수익성이 좋은 경우도 있습니다.

애버리지 트레이드 (평균 거래)

전략별 평균 거래 수익 또는 손실액. 넷프라핏을 전체 트레이드수로 나눈 값입니다. 스트래티지 트레이딩 수수료 및 슬리피지 코스트를 커버하면서도 프라핏을 낼 수 있을 만큼 충분히 큰 값이라야 합니다.

애버리지 윈 트레이드 (평균 수익 거래)

그로스 프라핏을 위닝 트레이드 수로 나눈 값.

애버리지 로스 트레이드 (평균 손실 거래)

그로스 로스를 루징 트레이드 수로 나눈 값.

애버리지 윈/애버리지 로스 레이쇼 (평균 승률)

매 손실 당 수익 평균값 (해당 커런시). 이 값은 애버리지 윈 트레이드를 애버리지 로스 트레이드로 나눈 값입니다. 이 필드는 그 자체로는 그다지 큰 뜻은 없는데 이는 윈 트레이드 대비 로스 트레이드 수의 비율을 고려하지 않고 또한 스트래티지들마다 수익성에 대한 서로 다른 어프로치를 할 수 있기 때문입니다. 이 값이 클수록 더 낫지만 이 값과 더불어 윈 트레이드 퍼센티지 및 넷 프라핏을 함게 고려하여야 합니다.

가장 큰 수익 트레이드
테스트 기간에 걸쳐 가장 수익이 많은 트레이드

가장 큰 손실 트레이드
테스트 기간에 걸쳐 가장 손실이 많은 트레이드

트레이드 평균 바 갯수 (Avg # Bars in Trades)

모든 클로즈된 트레이드에 대한 바 갯수 평균

The average number of bars that elapsed during trades for all closed trades.

애버리지 윈 트레이드 평균 바 갯수 (Avg # Bars in Winning Trades)

모든 윈 트레이드동안 지나간 바 갯수 평균

애버리지 로스 트레이드 평균 바 갯수 (Avg # Bars in Losing Trades)

모든 로스 트레이드동안 지나간 바 갯수 평균

오버뷰 탭

이 탭은 스트래티지에 대한 주요 키 퍼포먼스 메트릭을 보여줍니다.

탭 맨 위에는 퍼포먼스 써머리 탭과 같은 이름의 메트릭이 나옵니다. 다음 차트들은 센터에 들어가 있습니다:

드로다운 (Drawdown)
이 차트는 각 트레이드별 드로다운 대비 모든 클로즈된 트레이드수를 보여줍니다.

에쿼티 (Equity)
이 차트는 에쿼티 (현재 커런시) 대비 모든 클로즈된 트레이드수를 보여줍니다. 에쿼티 커브 라인 차트는 트레이드 건별 퍼포먼스를 보여줍니다. 이 전천후 에쿼티 차트는 트레이딩 퍼포먼스에 대한 일반 분석에 가장 잘 쓰입니다.

B&H 

이 차트는 모든 펀드 (이니셜 캐피털) 을 첫 트레이드 진입시 매수하여 테스트 기간 동안 홀드하고 있을 경우 얻을 수 있는 리턴을 보여줍니다. 탭 바텀에 있는 버튼을 클릭하면 해당 차트 엘리먼트를 보거나/감추거나 할 수 있습니다.

트레이드 리스트 탭

이 탭은 각 트레이드별 디테일 인포를 보여줍니다.

하나의 트레이드는 두 개의 오더 페어입니다: 엔트리 및 엑시트 오더. 트레이는 엔트리 오더 실행 시간 차례로 나옵니다. 가장 이른 트레이드가 리스트 탑에 나옵니다.

트레이드 # 
트레이드 시퀀셜 넘버입니다.

타입
트레이드 방향 (롱/숏)

시그널

오픈/클로즈 트레이드를 나타내는 아이디. 아이디는 다음 펑크션의 id 아규먼트로 쓰이는 스트링입니다: strategy.entry, strategy.order, strategy.exit, strategy.close and strategy.close_all.

데이트/타임
차트 타임존으로 나타내는 트랜잭션 타임

프라이스
실행 프라이스.

컨트랙트 (계약, Contracts)
사거나 판 유닛 갯수.

프라핏
트레이드별 프라핏 및 그 트레이드의 게인/로스 퍼센티지.

누적 프라핏 (Cumulative Profit)

트레이드 클로징한뒤 스트래티지의 시간에 따른 누적 프라핏 또는 누적 로스.

런업 (Run-up)
스트래티지에 따른 트레이드 맥시멈 프라핏 및 맥시멈 퍼센티지 게인.

드로다운 (Drawdown)

스트래티지에 따른 맥시멈 트레이드 로스 및 맥시멈 퍼센티지 로스.

프라핏, 누적 프라핏, 런업 및 드로다운 셈을 어떻게 하는지 살펴보겠습니다:

위 보기에서는 1월 28날 AAPL 한 주를 사서 1월 30날 시가에 팔았습니다. 이니셜 캐피털은 $1000 이었습니다.

프라핏

한주를 $312.60 에 사서 $320.54 에 팔아 프라핏이 (320.54-312.60) = $7.94 가 되었습니다. 퍼센티지로는 (7.94/(312.60*1))*100% = 2.54%입니다.

누적 프라핏 (Cumulative Profit)
$1000 + $7.94 = $1007.94, 또는 (7.94/1000)*100% = 0.79%. 누적 프라핏은 넷 프라핏과 레이쇼에 의해 연관되어 있습니다: Cum. Profit = Initial Capital + Net Profit.

런업 (Run-Up)
트레이드하는 동안 맥시멈 프라이스는 1월 29에 $327.85 였으므로 이 트랜잭션에서의 맥시멈 프라핏은 $327.85 - $312.6 = $15.25, 퍼센티지로는 (15.25/(312.60*1))*100% = 4.88%.

드로다운 (Drawdown)

1월 28 산 뒤로 미니멈 셰어 프라이스는 $312.19이므로 이 트랜잭션을 통한 맥시멈 로스는 

$312.60 - $312.19=$0.41, 퍼센티지로는 (0.41/(312.60*1))*100% = 0.13%.

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