Divergence Backtester

There is n number of possible ways in which we can backtest divergence and this is just a start :)

In this script, we are trying to count how many times the pivots made HH, HL, LH, LL after a particular divergence state.

An example of using data is as below:

The script keeps track of each pivot sentiment and resulting next pivot state. As mentioned in the chart snapshot, we can look at two of the previous pivot states and collect stats on how each of these state impacted price action.

As mentioned before, this is just tip of iceberg. Further combinations for which we can do backtest are:

1. m X n combinations of last pivot and last to last pivot divergence state
2. divergence combined with double divergence state.

Only issue to explore further is lack of space on the chart as tables can take up huge space.

PS: As you can see based on historical stats, probability of divergence impacting the change of trend is very low in most cases.

오픈 소스 스크립트

이 스크립트의 오써는 참된 트레이딩뷰의 스피릿으로 이 스크립트를 오픈소스로 퍼블리쉬하여 트레이더들로 하여금 이해 및 검증할 수 있도록 하였습니다. 오써를 응원합니다! 스크립트를 무료로 쓸 수 있지만, 다른 퍼블리케이션에서 이 코드를 재사용하는 것은 하우스룰을 따릅니다. 님은 즐겨찾기로 이 스크립트를 차트에서 쓸 수 있습니다.


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