gorx1

Weighted Standard Deviation Bands

Linearly weighted standard deviations over linearly weighted mean.

The rationale of the study can be deduced from my latest publications where I go deeper into explaining the benefits of linear weighting, but in short, I can remind that by using linear weighting we are able to increase the information gain by communicating the sequential nature of time series to the calculations via linear weighting.

Note, that multiplier parameters can take both negative and positive values resulting in ability to have, for example, 1st and 6th weighted standard deviations higher than the weighted mean.

Despite the modification of the classic standard deviation formula, I assume that mathematical qualities of standard deviation will hold due to the fact we can alternately weight the window itself, and then apply the classic standard deviation over the weighted window. In both cases, the results will be the same.


Aight that was too formal, but your short strangles should be happy

Here is it, for you
릴리즈 노트: Update:

New:
- "Around zero" option. Allows to calculate & plot deviations from zero level. Very useful when you know that your data's population is ~ zero.

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