DonovanWall

Volume Weighted Average Range Bands [DW]

This is an experimental study designed to identify the underlying trend bias and volatility of an instrument over any custom interval TradingView supports.
First, reset points are established at points where the opening price of the interval changes.
Next, Volume Weighted Average Price ( VWAP ) is calculated. It is the cumulative sum of typical price times volume divided by the cumulative volume . The cumulation starts over upon each reset point.
After that, Volume Weighted Average Range (VWAR) is calculated. The formula structure is the same as VWAP , except using range rather than typical price.
Lastly, the bands are calculated by multiplying the VWAR by the specified multiplier (approximate Golden Ratio by default) and by 1 through 5, then adding to and subtracting from the VWAP .

Custom Bar Colors are included.
오픈 소스 스크립트

진정한 TradingView의 정신에 따라, 이 스크립트의 작성자는 스크립트를 오픈소스로 게시했기에 거래자들이 이해하고 확인할 수 있습니다. 작가님께 건배! 스크립트를 무료로 사용할 수 있지만, 게시물에서 이 코드를 재사용하는 것은 하우스룰을 따릅니다. 당신은 스크립트를 차트에 사용하기 위해 그것을 즐겨찾기 할 수 있습니다.

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코멘트

does the alert for gaps (ORANGE BAR) repaint?
+2 응답
DonovanWall Efkairia
@Efkairia, The orange bar is not a gap alert. It simply shows that the current bar doesn't meet the bullish or bearish conditions. It is a "neutral" bar
응답
love this, thanks.
+1 응답
Where can I learn all of this ?
+1 응답
@Damians, TradingView actually has information about VWAP calculation in their wiki.

https://www.tradingview.com/wiki/Volume_Weighted_Average_Price_(VWAP)
응답
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