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UnknownUnicorn2421992
2018년 10월 13일 오전 6시 32분
Historical Volatility Rank
AMEX:SPY
SPDR S&P 500 ETF TRUST
Arca
설명
⋅
2018년 10월 13일 오전 6시 32분
Same formulation of IVR but based on Historical Volatility instead.
Serves the same purpose as IV rank.
Volatility
Historical Volatility
Standard Deviation
hvr
IVR
iv
rank
ivrank
VOL
VIX CBOE Volatility Index
UVXY
SVXY
코멘트
BB3
⋅
2020년 4월 11일 오후 8시 22분
Thank you for making the script available
Great help for what I want to achieve!
UnknownUnicorn2421992
⋅
2018년 10월 14일 오전 5시 33분
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=567721
quantsummaries.com/Zeng_approx_impl_vol.pdf
Thanks to
@gb50k
for these formulas to approximate IV
UnknownUnicorn2421992
⋅
2018년 10월 13일 오전 6시 51분
Needs work on higher levels that show 100% HVR
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Great help for what I want to achieve!