JSterz

Realized Volatility

Realized / Historical Volatility
Calculates historical, i.e. realized volatility of any underlying. If frequency is not the daily, but for example 6h, 30min, weeks or months, it scales the initial setting to be suitable for the different time frame.

Examples with default settings (30 day volatility , 365 days per year):

A) Frequency = Daily:
Returns 30 day historical volatility , under the assumption that there are 365 trading days in a year.

B) Frequency = 6h:
Still returns 30 day historical volatility , under the assumption that there are 365 trading days in a year. However, since 6h granularity fits 4 times in 24 hours, it rescales the look back period to rather 30*4 = 120 units to still reflect 30 day historical volatility .
릴리즈 노트: - there is originally by TradingView a mean adjustment in the stdev function (normal mean adjusted std deviation), now we use absolute variance
- now it is possible to use EWMA vol, which introduces a decay factor, this reduces the weight of price jumps in the past
릴리즈 노트: Changed color and chart

오픈 소스 스크립트

이 스크립트의 오써는 참된 트레이딩뷰의 스피릿으로 이 스크립트를 오픈소스로 퍼블리쉬하여 트레이더들로 하여금 이해 및 검증할 수 있도록 하였습니다. 오써를 응원합니다! 스크립트를 무료로 쓸 수 있지만, 다른 퍼블리케이션에서 이 코드를 재사용하는 것은 하우스룰을 따릅니다. 님은 즐겨찾기로 이 스크립트를 차트에서 쓸 수 있습니다.

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