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RENE Disparity+ & Buy and Sell Signals

RENE Disparity+ & Buy and Sell Signals




1. 개요
이격도(Disparity)는 이평선과 현재 주가와의 거리를 보여주는 지표로서,
주가는 이평선을 기준으로 일정한 왕복파동(오실레이팅)을 진행합니다.
이 왕복운동 성질에 기반하여 특정한 매매 시그널을 발생시키게 됩니다.

가장 많이 쓰이는 보조지표중 하나인 MACD의 크로스는 그 발생이 이미 주가가 상승 혹은 하락한 이후 발생하여 실 매매에 적합하기 어려웠습니다.
반면 이격도는 이 크로스가 발생하기 한스텝 앞서서 신호를 발생시켜줌으로서 어느정도 예측매매를 가능케 합니다.
또한 정식출시버전에서는 리버스모멘텀이라는 새 핵심기능을 추가하였습니다.

아래에 구체적으로 메커니즘과 구성을 설명하도록 하겠습니다.



2. 구성


1) 3MAs
이격도는 이동평균선이 기반이 되는 지표이며 여기서는 3개의 이평선을 기반으로 합니다.
단순이동평균선 SMA 단기 20 /중기 50 / 장기100 3가지의 이동평균선을 사용하게됩니다.


2) Trend Background
이평선을 기준으로, 장기이동평균선을 주가가 하방돌파시 회색의 백그라운드를 보여주게됩니다.
이때부터는 하방진행의 가능성이 더 높은 영역으로서 상대적으로 과매도가 발생할 가능성이 높아지게됩니다.
따라서 매수시그널인 초록색불이 더 많이 들어오는 영역이 될 것입니다.

반대로 장기이평선을 주가가 상방돌파시 백색의(무색)의 백그라운드를 보여주게 됩니다
여기는 상방진행의 가능성, 과매수가능성 증대, 매도시그널인 붉은점이 더 많이 발생하게 될 것입니다.


3) Trend Confirm Signal
그러나 장대캔들로 이평선을 단순히 돌파하였다고해서 완연한 추세전환이라고 예단하기 어렵기는 어렵습니다
모든 이평선이 정배열될떄, 즉 이평선이 단기<중기<장기로 배열되었을때 트렌드 컨펌시그널을 노란색 + 로 표시해주게 됩니다.
마찬가지로 하방진행시도 진행됩니다.

이 이후로는 상대적으로 더 신뢰성있는 상승/하락장으로 판단해 볼 수 있겠습니다.


4) Reverse Momentum Indicator
장기이평선의 이격도와 단기이평선의 이격도 사이에 필링(색채움)을 해줌으로서 의미있는 신호를 발견해 볼 수 있습니다.
이를 리버스 모멘텀이라고 칭합니다. 반대방향으로 힘을 충전하는것을 의미합니다.
상기 말한 트렌드컨펌 시그널을 기준으로 상승/하락 모멘텀충전을 하게 되며 이는 녹색영역, 붉은색 영역으로 각각 칠해지게 됩니다.

상승시에는 하락모멘텀이 충전되며 지속적인 상승을 통해(이격도 증가,충전) 하방압력이 커짐을 관찰할 수 있습니다.
실제로 이 충전된 모멘텀을 소진하기 전까지는 횡보나, 하락을 통해 상승 정체기를 겪게됩니다.
하락시에는 반대로 녹색이 채워지게 됩니다.
충분한 양이 충전된 이후 장대양봉이나 추가 횡보진행양상이 나타나타며 이 반대방향으로의 힘을 소진시킴을 실제로 관찰하실 수 있을것입니다.

이는 반대방향으로의 힘 충전을 모멘텀이라는 지표로 가시적으로 표현해줌으로서 예측매매에 응용할 수 있는 좋은도구가 되어줄 것입니다.
일단 비트의 횡보나, 약조정이 나타날때 알트가 크게 상승하는 장세를 일반적으로 유추해볼 수 있기에 이에 따른 매매전략 수립에 도움이 될것입니다.
또한 하락모멘텀 충전시에는 전반적인 약세장의 도래를 예측하여 대응전략 구성등이 가능할것입니다. 이외에도 개인의 역량에 따라 응용은 무궁무진합니다.


5) Signal Lines
단기 중기 장기로 구성된 3가지 이평선의 이격도 수치가 각각 설정한 값에 도달했을때 발생시키는 수치들을 나타내는 라인입니다.
매수시그널 매도시그널을 위해 하락 상승 각각 3개의 선을 표시해놨습니다.
초기세팅은 제가 백테스팅을 통해 발견한 최적의 세팅이며,
이 값은 개인의 취향이나 새로이 발견하시는 최적값에 따라 수정하실 수도 있습니다.


6) Buy and Sell signals
매수매도를 직접적으로 지시해주는 그린라이트, 레드라이트를 띄워줍니다. 이격도 수치가 위의 시그널라인들에 각각 도달했을때 신호를 냅니다.
이때 첫 신호에 모두 매수하거나 매도하시면 안됩니다. 이는 어디까지나 매매를 "보조"하는 지표일뿐 이를 통해 매매는 불가능합니다.
다만 미친듯이 하락하거나 상승할때 객관적인 신호를 보내줌으로서 이성적인 판단에 도움을 줄 수 있을 것입ㄴ다.
ex) 대하락장에서 하락 급가속시 자동적으로 매수시그널이 나올수밖에 없는 메커니즘이기에, 하락공포감을 이기고 매수할 수 있게 해줌, 역으로도 마찬가지

또한 분할매수의 포인트로 인지하여 일정부분을 매수하는 전략을 사용하는것도 방법 중 하나일 것입니다.
ex) 단기시그널에 1% 매수매도, 중기시그널에 3% 매수매도, 장기시그널에 5% 매수매도

시그널은 각각 단기 중기 장기 이격도가 각각의 시그널 라인에 도달할때 발생하므로, 본인의 매매전략에 따라 맞는 신호만 인지해서 매매에 활용하시는 것도 방법이겠습니다.
ex) 단타를 위해 단기시그널만 사용, 긴 호흡의 매매에 장기시그널만 사용 등등




3. 마치며
**본인에게 적합한 타임프레임을 사용해야 합니다. 저는 주로 4H(4시간봉)의 타임프레임에 적용하여 사용하고있습니다.
알파테스트 이후 많은 시행착오를 거쳐 매수매도 시그널 수치를 재설정하고,
추가기능을 넣는등 각고의 노력을 기울였습니다.
많은 관심 바랍니다.




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