EWMA Implied Volatility based on Historical Volatility

Volatility is the most common measure of risk.

Volatility in this sense can either be historical volatility (one observed from past data), or it could implied volatility (observed from market prices of financial instruments.)

The main objective of EWMA is to estimate the next-day (or period) volatility of a time series and closely track the volatility as it changes.

The EWMA model allows one to calculate a value for a given time on the basis of the previous day's value.
The EWMA model has an advantage in comparison with SMA , because the EWMA has a memory.
The EWMA remembers a fraction of its past by a factor A, that makes the EWMA a good indicator of the history of the price movement if a wise choice of the term is made.

Full details regarding the formula :

In this scenario, we are looking at the historical volatility using the anual length of 252 trading days and a monthly length of 21.
Once we apply all of that we are going to get the yearly volatility .
After that we just have to divide that by the square root of number of days in a year, or weeks in a year or months in a year in order to get the daily/weekly/monthly expected volatility .

Once we have the expected volatility , we can estimate with a high chance where the market top and bottom is going to be and continue our analysis on that premise.

If you have any questions, please let me know !

오픈 소스 스크립트

이 스크립트의 오써는 참된 트레이딩뷰의 스피릿으로 이 스크립트를 오픈소스로 퍼블리쉬하여 트레이더들로 하여금 이해 및 검증할 수 있도록 하였습니다. 오써를 응원합니다! 스크립트를 무료로 쓸 수 있지만, 다른 퍼블리케이션에서 이 코드를 재사용하는 것은 하우스룰을 따릅니다. 님은 즐겨찾기로 이 스크립트를 차트에서 쓸 수 있습니다.


이 정보와 게시물은 TradingView에서 제공하거나 보증하는 금융, 투자, 거래 또는 기타 유형의 조언이나 권고 사항을 의미하거나 구성하지 않습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하세요.

차트에 이 스크립트를 사용하시겠습니까?