noooob

13612W

This script is a 13612W momentum filter used in the Vigilant Asset Allocation (VAA) and Defensive Asset Allocation (DAA) created by Wouter J. Keller and Jan Willem Keuning.

This asset allocation strategy was uploaded to SSRN in 2017 and 2018.

13612W Calculation Method

(Profitability in Last 1 months * 12 +
Profitability in Last 3 months * 4 +
Profitability in Last 6 months * 2 +
Profitability in Last 12 months)/4


Let me briefly explain one of the VAAs, VAA-G4.
The VAA-G4 has an annualized return of 17.7%, a Sharpe ratio of 1.07% and Max Drawdown of 16.1%.
(It's too long and complicated to describe all VAA, DAA strategies. Above all, the translator performance is not good.)


VAA Global 4 Universe: SPY , EFA , EEM , AGG
Cash Universe: SHY , IEF , LQD

If 13612W of VAA Global 4 Universe is negative at least one
>> 100% of assets hold one of the highest 13612W of Cash Universe

If all 13612W of VAA Global 4 Universe are positive
>> 100% of assets hold one of the highest 13612W of VAA Global 4 Universe

Rebalancing is done every month according to this method.
즐겨찾기 스크립트에서 빼기 즐겨찾기 스크립트에 넣기

코멘트

홈으로 스탁 스크리너 포렉스 스크리너 크립토 스크리너 이코노믹 캘린더 사용안내 차트 특징 프라이싱 프렌드 리퍼하기 하우스룰(내부규정) 헬프 센터 웹사이트 & 브로커 솔루션 위젯 차팅 솔루션 라이트웨이트 차팅 라이브러리 블로그 & 뉴스 트위터
프로화일 프로화일설정 계정 및 빌링 리퍼드 프렌즈 코인 나의 서포트 티켓 헬프 센터 공개아이디어 팔로어 팔로잉 비밀메시지 채팅 로그아웃