Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
설명
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안녕하세요, 빗진입니다! 오랜만에 아이디어를 업로드합니다. 이전 아이디어까지는 기술적인 분석이 가능한 부분이 있었지만, 그 움직임이 나온 이후로는 저도 정확한 시장의 흐름을 파악하지 못한 상황이어서 이제서야 업로드를 하게 되었습니다. 생방송에서는 추측성 관점도 공유하지만, 트레이딩뷰에서는 많은 분들이 보고 더 신중한 업로드가 필요하다고 판단하기 때문에, 저의 아이디어가 올라오지 않으면, ‘얘도 잘 모르구나’ 정도로 생각하시면 될 것 같습니다:)
어제 갑작스러운 급락이 있었습니다. 저도 생방송중이었지만, 매수 물량의 부분 익절을 언급하고 얼마 지나지않아, 사실 어떠한 대처도 할 수 없이 1분만에 비트맥스에서 $1,500가량의 하락이 발생했습니다. 그런데 이상하게도 선물거래소 바이빗 포함 다른 거래소들과의 격차가 최대 $1,000 가까이 나타났습니다. 비트맥스가 $8600일 당시에 대부분 거래소들은 9600-9700을 유지하고 있었습니다. 현물거래소를 제외하고라도 선물거래소와의 편차는 사실 납득이 되지 않는 부분이 있습니다.
그럼 어떻게 판단해야 할까요?
제가 강조 드리는 것 중 하나가 특히 코인에서는 장대 음봉과 장대 양봉은 개인투자자에 의해서 만들어지지 않는다. 결국 세력의 움직임에 의해서만 나타난다는 거죠.
그럼 세력은 장대 음봉을 만드는 이유는 무엇일까요?
이전에도 말씀드렸지만, 2가지 경우의 수가 존재합니다. 첫번째는 급락으로 개인의 투매를 유도하여 매수세를 죽이고, 저점에 매집할 수 있습니다. 두번째는 대량의 차익실현으로 추가하락이 이어질 가능성이 있죠.
그런데 이번 장대음봉은 선물 대형 거래소인 비트맥스에서 유난히 더 크게 나타났습니다. 만약 첫번째의 경우라면, 거래량이 많고 호가창이 두꺼운 비트맥스에서 유도할 필요가 없습니다. 충분히 더 작은 금액으로 비트맥스가 아닌 현물 거래소에서 하락을 주도하여, 개인의 투매를 유도하고 한편으로는 비트맥스에서 공매수 포지션을 가져갈 수 있습니다. 그리고 개인의 투매를 유도하기에는 너무 짧은 시간에 이루어졌으며, 대량의 손절과 청산을 만들어내긴 했지만, 어떻게 보면 개인들이 공포에 매도할 시간조차 주지 않았습니다. 제가 생방송에서 반응하지 못했던 것 처럼요.
이러한 이유로 비트맥스에서 누군가 보유하고 있던 공매수 물량의 차익실현일 확률이 가장 높습니다. 어떤 이유에서 차익실현을 해야 했는지는 알 수 없지만, 급하게 많은 차익을 실현했다고 추측하는 것이 가장 합리적입니다.
앞서 말씀드렸듯이 차익실현은 추가 하락이 발생할 확률이 높습니다. 아직 추가 차익실현물량이 남아 조금의 상승은 이끌어 낼 수도 있지만, 비트코인으로 트레이딩하는 비트맥스에서 차익실현을 했다는 것은 팔아야 할 비트코인 현물 또한 들고 있다는 것을 의미합니다. 추가 하락에 무게를 더 실을 수 밖에 없는 이유죠. 다만 이런 관점은 중요 저항구간인 1만불을 넘지 않아야만 유지가 가능합니다. 1만불을 다시 올릴 계획이 있었다면, 다음 기회가 있는데 굳이 이렇게 급하게 평단가의 손해를 보면서 차익실현을 할 이유가 없겠죠.
하지만 아직까지는 같은 흐름을 보이고 있는 2019년도의 프랙탈이 존재합니다. 형태는 조금 달라졌지만, 비슷한 구간에서 급락이 발생했던 곳이 있었고, 추가 2차하락까지 이어졌습니다. 결국 이런 프랙탈은 이번에 발생한 새벽의 급락이 장기적으로는 개인의 매수심리를 죽이기 위한 장치로 사용된 경우입니다.
그 이후에 대상승장으로 이어졌던 프랙탈이 존재하기 때문에 8천후반에서 9천초반까지의 구간은 매수하기에는 매력적인 자리인건 사실입니다. 다만 프랙탈에서 나타나는 것과 같이 비트맥스에서 차익실현을 한 가장 저점인 8600, 더 멀리로는 8천 초반대의 가격을 지켜줘야만 합니다.
저 가격대를 돌파시에는 이미 세력이 차익실현을 끝냈다고 판단할 수 있는 구간이기에 상승을 기대하기에는 어렵습니다. 충분히 하락 돌파매매도 진행할 수 있는 구간입니다.
어제 갑작스러운 급락으로 큰 손실을 보신 분들이 있을 것 같습니다. 리스크 관리는 파산되지 않을 것이라는 첫번째 전제가 우선되어야 합니다. 충분히 비트코인 선물 시장에서도 리스크 관리를 하며 효과적인 트레이딩을 할 수 있으니, 지금부터라도 리스크 관리에 신경 써서 투자하셨으면 좋겠습니다!
10100~8600까지 걸려있던 역지정 전부 깨고온거죠. 비트맥스에선 역지정주문의 체결순위가 거의 마지막이기때문에 10100에서부터 걸려있던 역지정은 오버로드때문에 밀리고 밀려 모두 8000대에서 체결됐을겁니다. 그 어마어마한 물량을 그 찰나에, 그 가격대 호가에 주문을 넣을 수 있는건 비트맥스나 비트맥스와 협력관계인 세력밖에 없습니다. 그 물량을 이제 반등에 바로 터느냐, 아니면 10k, 20k를 위한 매집이었냐는 앞으로의 가격의 흐름이 말해주겠죠.
앞의 내용이 음모론처럼 들릴수도 있겠지만, 실제로 비트맥스 거래소 데이터로 신뢰성있는 백테스트를 하려면 시장가주문시 슬리피지를 60틱정도로 가정해야하는데 퀀트나 시스템하시는 분들은 알겠지만 이건 말도안되는 수치입니다. 슬리피지가 60틱이나 되는 거래소에서 의미있는 수익을 내는 전략을 찾는것은 불가능에 가깝습니다.
눈치있는 사람들은 이미 수개월, 수년전에 비트맥스 다 떠났죠. 비트코인의 가격이 급격한 변동을 보일때마다 비트맥스 차트의 캔들 꼬리가 다른 거래소에 비해 유난히 긴건 절대로 우연이 아닙니다. 우연일 수가 없습니다. 비트맥스는 고객을 상대로 거래를 중개하고 수수료만 받는 공정한 거래소가 절대 아닙니다.
이와같은 생각을 하는 사람이 점점 많아지고 어떤 임계값에 도달하면 일종의 뱅크런같은 사태가 벌어질거라고 봅니다. 그리고 그때가 되면 비트맥스는 반드시 먹튀할거라고 봅니다. 절대로 그럴리 없다고요? 반드시 그럴겁니다.
앞의 내용이 음모론처럼 들릴수도 있겠지만, 실제로 비트맥스 거래소 데이터로 신뢰성있는 백테스트를 하려면 시장가주문시 슬리피지를 60틱정도로 가정해야하는데 퀀트나 시스템하시는 분들은 알겠지만 이건 말도안되는 수치입니다. 슬리피지가 60틱이나 되는 거래소에서 의미있는 수익을 내는 전략을 찾는것은 불가능에 가깝습니다.
눈치있는 사람들은 이미 수개월, 수년전에 비트맥스 다 떠났죠. 비트코인의 가격이 급격한 변동을 보일때마다 비트맥스 차트의 캔들 꼬리가 다른 거래소에 비해 유난히 긴건 절대로 우연이 아닙니다. 우연일 수가 없습니다. 비트맥스는 고객을 상대로 거래를 중개하고 수수료만 받는 공정한 거래소가 절대 아닙니다.
이와같은 생각을 하는 사람이 점점 많아지고 어떤 임계값에 도달하면 일종의 뱅크런같은 사태가 벌어질거라고 봅니다. 그리고 그때가 되면 비트맥스는 반드시 먹튀할거라고 봅니다. 절대로 그럴리 없다고요? 반드시 그럴겁니다.