Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
설명
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안녕하세요. 엔젤하우스 입니다. 오랜만에 인사드립니다.
오늘은 주가의 중장기적 방향성 예측과 대응에 있어 보다 높은 신뢰도를 가진 보조지표를 활용한 분석을 진행하려 합니다. 필자가 실전에 사용중인 보조지표 중 한가지이며, 해당 지표는 앞서 말씀드렸듯이 주가의 방향성 예측과 대응에 있어 상당히 신뢰도가 높은 보조 지표 중 하나입니다.
■ MFI 보조지표 설명 MFI(Money Flow Index) 지표는 자금의 유입/유출을 측정하여, 주가의 추세전환 시기를 예측하거나 가격의 과열 및 침체 정도를 파악하기 위한 보조 지표 RSI는 단순히 주가만을 반영하여 계산한 지표라면, MFI는 주가+거래량을 반영하여 계산함으로써 RSI보다 좀더 신뢰도가 높고 정확한 추세 전환 시기를 예측해 볼수 있는 보조 지표
■ MFI 보조지표 분석 (Divergence를 활용한 추세 전환 예측) 1. 주가의 고점은 높아지지만, MFI의 고점은 낮아진다면, 향후 주가는 하락추세로 전환될 확률이 높아짐 (시그널 확인시 매도 접근) 2. 주가의 저점은 낮아지지만, MFI의 저점은 높아진다면, 향후 주가는 상승추세로 전환될 확률이 높아짐 (시그널 확인시 매수 접근) ※ MFI 지표와 RSI 지표 같이 사용할경우, RSI 지표는 상승하는데, MFI 지표는 상승을 하지 못하거나 하락을 한다면, 주가는 거래량을 동반하지 않고 상승하는것이라고 해석해 볼수 있음. 반대로 RSI 지표는 하락하는데, MFI 지표는 하락을 하지 않거나 상승을 한다면, 주가는 거래량을 동반하지 않고 하락하는것이라고 해석해 볼수 있음. ※ Divergence 시그널은 높은 프레임에서 발생될경우, 추세 전환 확률이 높아짐.
■ [XBTUSD 1D] MFI 보조지표를 활용한 실전 분석 ※ 지표를 통한 매도, 매수시점에 대한 정보 전달을 위하여, 부득히 필자의 매도, 매수가격을 활용한 부분에 대하여 양해 말씀 드립니다. 1. 필자의 직전 매도에 대한 복기 (붉은색 라인) - 주가는 저점과 고점을 높이는 상승 추세가 진행되고 있지만, MFI 지표는 쌍봉을 형성하며, 하락 다이버전스의 신호가 발생. - 필자는 MFI 지표의 2번째 봉의 완성 함께 하락 다이버전스 형성을 확인한 이후에도 MFI지표의 지속적인 하락 다이버전스가 발생되는것을 확인하고 $10,400에서 매도를 진행. 2. 필자의 현 매수에 대한 복기 (푸른색 라인) - 주가는 하락 파동으로 전환된 이후 과도한 하락화 함께 새로운 저점이 형성되었지만, MFI 지표를 확인시 오히려 직전 저점보다 하락하지 않고, 삼바닥을 형성하며 상승 다이버전스가 발생된것을 확인. 이에 필자는 단기적 상승추세로 전환될것이라 판단하에, $4,050에서 매수 진행. 3. Major 저항 매물대 - 주가가 상승으로 이어질 경우, 직전 매물대이자 10,20 이평선의 버티고 있는 7~8K 까지 상승폭을 열어둘수 있음. - 주가가 해당 매물대에 도달한다는 가정하에 저항을 받을 확률이 높을것이라 판단되지만, 그렇다고 무조건적인 저항을 받고 다시금 주가의 하락으로 전환된다는 의미는 아님 - 주가의 상승 관성(파워)이 매물대의 강도보다 상대적으로 낮다면, 주가는 매물대를 돌파하지 못하고 하락으로 전환될수 있지만, 만약 주가의 상승 관성(파워)가 매물대의 강도보다 강하다면 주가는 해당 매물대를 돌파하는 모습이 연출될수 있음 - 즉 주가가 해당 매물대 부근에 도딜시 MFI 지표를 활용하여 주가+거래량이 현재 주가의 상승 흐름보다 강한지 약한지를 판단하여 선재적 전략적 대잉이 가능함)
필자의 경험에 비춰 주가의 선행을 예측하기에 MFI 보조지표의 신뢰성은 상당히 높은편이라고 생각됩니다. 하지만, 해당 지표 또한 거짓 시그널이 존재할수 있기때문에 해당 지표만을 맹신하는것은 반드시 지양해야 합니다.
다음 분석에서는 스토케스틱을 활용한 주가의 선행 방향성 예측 및 그에 따른 대응에 관한 분석도 올리도록 하겠습니다.
전 mfi 별루던데 오히려 mfi과매도권에 도착후 아래서 횡보하면서 엄청난 대하락이 계속 연출 되었고 최근 한시간봉에서 가격 떨어질때 mfi 오르고 있어서 롱 탈까했는데 결국 나중엔 같이 떨어지더라구요. 오히려 과매수권은 반전 시그널 보기에는 좋을것 같은데 과매도권이나 트레이딩에 접목해서 보면 헷갈림.
angelhouse161013
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@Ben_Park, 우선 글을 읽어주셔서 감사드립니다.^^ 해당지표 또한 가신호가 존재하기에 맹신은 지양해야한다고 저또한 생각하고 있습니다. 어떠한 보조지표든 개인마다 참고하는 시간대와 참고하는 기준이 다르기에 본인만에 기준에 맞춰 참고하시면 좋을듯 합니다^^
boost3
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안녕하세요 글 잘읽었습니다.^^
궁굼한점이 있어서 여쭈어 봅니다.
주가와 mfi를 다이버전스만 볼때
rsi와 처럼 히든상승, 혹은 히든하락 다이버전스 같은 건
적용을 하지않는게 보편적인 건가요?