[교육] 기술적지표 상대강도지수의 이해 (2022.04.16.토)

안녕하십니까?!!😊 차티스트랩 팀입니다.🚀

오늘은 저희 팀에서 연구했던 내용인 상대강도지수(RSI) 보조지표에 대해서 살펴보겠습니다.

그럼 바로 시작하겠습니다.


다양한 보조지표를 살펴보고 뜯어보고 맛보고 즐기는 보조보죠 시간이에요!


* 각 단계에서 무엇을 하는지 위 도표로 살펴봐요!👍🏻

* 너무 길다면 젤 아래 3줄요약을...😥 그것만 보진 않으시겠죠..?😥😥😥

오늘 살펴볼 보조지표는 RSI(상대강도지수) 입니다! 한번 찬찬히 뜯어보죠!

아래 사진의 주황색 박스에 들어있는 게 "RSI"라는 보조지표에요!


1. 살펴보죠 (지표가 아닌 우리를!)

- 대충이름 : RSI...? 어... 들어본 것 같은데...

- 대충용도 : 30,70..? 뭐... 70 위면 팔고 30 아래면 사고..? 뭐 다이버전스 어쩌구 하던데...

2. 뜯어보죠 (스토캐스틱과 유사함)

- 정식명칭 : Relative Strength Index (상대강도지수)

- 만든사람 : 1978년 (오래됨)

- 일반용도 : 과매수, 과매도 확인용. 다이버전스 확인용(있어보이는 말⭐), Failure Swing으로 매매전략 수립용

- 사용수식 ( C : 종가, RS : 상대강도, RSI : 상대강도지수)



- 파라미터 : (N, n)

3. 맛보죠

A. 수식에 대한 이해 ( C : 종가, RS : 상대강도, RSI : 상대강도지수)

어려워 보이지만, 이해하면 어렵지 않아요! RSI의 기본이 되는 RS(Relative Strength)부터 살펴볼게요!


수식으로 되어 있으니 어려운데, 이걸 글로 풀어볼게요!


아! 요렇게 봐도 전일 대비라는 말이 잘 와닿지 않으니... 그림이랑 같이 볼게요!


전일 종가와 당일 종가를 비교해서

상승한 날은 U(Up), U의 평균을 AU(Average Up)

하락한 날은 D(Down), D의 평균을 AD(Average Down) 로 구해줍니다!

구한 AD, AU로 RS가 나와요!


여기서 우리가 쓰는 RSI는 아래 식으로 구해지게 되는데요!


요 식을 조금 손보면(RS를 AD로 나눠주면) 아래와 같이 됩니다!


한글로 바꿔 쓰면!


즉,


결국 RSI 값이 의미하는 바는 아래와 같네요!

① 설정된 기간 중에서
② 현재 전일대비 가격의 상승강도(변동폭, 상승빈도)가
③ 어느정도 수준인지! (상대적인 강도)

아! 그래서

RSI 값이 70 이상이다 ➡현재 상승강도가 크다 ➡ 과매수 구간으로 볼 수 있겠다!
RSI 값이 30 이하다 ➡ 현재 상승강도가 작다 ➡ 과매도 구간으로 볼 수 있겠다!

여기서 간단한 퀴즈!! 생각해 보시고 내려주세요!

Q1. RSI 값이 100이라면 의미하는 바는? (특수한 경우입니다!)
Q2. RSI 값이 0 이라면 의미하는 바는? (특수한 경우입니다!)

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생각해 보시면

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정답을 맞추는

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쾌감이 기다립니다!!

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정답은,

Q1. RSI 값이 100이라면 의미하는 바는?
A1. AD가 0이다 ➡ 설정 기간 중 종가가 모두 상승했다!

Q2. RSI 값이 0 이라면 의미하는 바는??
A2. AU가 0이다 ➡ 설정기간 중 종가가 모두 하락했다!

정답 여부에 관계없이 생각해 보신 분들 축하드립니다! 한 계단 올라가신거에요!!😏

물론 RSI가 100또는 0인 경우는 거의 없습니다!! 이해를 위한 가정이에요!

상승변동폭도 중요하지만 기간 내 상승이 일어난 빈도도 영향을 준다는 점.,.,!을

짚어 드리고자 낸 문제였어요!!👍🏻

실제로는 특정 구간(30이하,70이상 등)을 이용하실 겁니다!

RSI에 대해서는 어느정도 이해하셨다면, 변수에 대해 살펴볼 차례입니다!

B. 변수 : (N,n)
N : 위 그림의 "기간" 입니다!

N 값이 작다 ➡ 기간이 짧다 ➡ 비교 대상이 적다 ➡ RSI의 변동폭이 커진다 ➡ 신뢰도는 낮지만, 반응이 빠르다!
N 값이 크다 ➡ 기간이 길다 ➡ 비교 대상이 많다 ➡ RSI의 변동폭이 작아진다 ➡ 신뢰도는 높지만, 반응이 느리다!

n : "RSI 값의 이동평균" 입니다! (잘 사용하지 않음)

주로 사용되는, 범용적인 세팅입니다! (단순 참고용)

단기 : 9, 14~15, 25~28
장기 : 90, 108, 200 등

C. 용도
① 현재의 과매수, 과매도 신호 확인용
- 일반적으로 70 이상이면 과매수(과열), 30 이하면 과매도로 봅니다!

② 다이버전스 확인(⭐⭐⭐⭐⭐)
- 다이버전스를 확인하는 도구 중 하나로 사용됩니다!

③ 매매신호중 하나로 활용 (Failure Swing)(⭐⭐⭐⭐⭐)
- RSI 70 이상일 때 고점을 돌파하지 못하고 하락하는 경우 ➡ 매도 고려
- RSI 30 이하일 때 저점을 지키고 상승하는 경우 ➡ 매수 고려

* 다이버전스란?


☞ 위 그림과 같이 가격과 보조지표의 흐름이 반대로 나타나는 현상

- 가격은 오르는데 보조지표는 내려감 (하락 다이버전스) ➡ 상승 힘이 다해감 ➡ 상승에서 하락으로의 전환 가능성👍🏻
- 가격은 내리는데 보조지표는 올라감 (상승 다이버전스) ➡ 하락 힘이 다해감 ➡ 하락에서 상승으로의 전환 가능성👍🏻

* Failure Swing 의 실제 예시


다이버전스를 활용한 실전 매매 방법입니다!

A➡B➡C 의 단계를 거친다면 누구나 쉽게 활용하실 수 있어요!

A : 70 이상에서 첫 고점 형성했으므로 주의깊게 관찰
B : 70 이상에서 두번째 고점 형성 및 직전 고점보다 낮은 RSI고점 형성(RSI상 하락 ➡ 하락다이버전스 의심)
C : 주가가 고점을 갱신하지 못하고 RSI는 계속 낮아짐 (하락다이버전스 확인 ➡ 매도 고려)

하락다이버전스 출현 이후 가격이 큰 폭으로 하락하며 상승에서 하락추세로 전환되는 모습을 볼 수 있었어요!

RSI를 잘 보면 이런 단기 하락을 피해가는 데 도움이 되겠네요!

4. 즐기죠


다소 깊게 들어가서 어려우셨을 수도 있지만, 이해하면 크게 어렵지 않을거에요!!

간단하게 3줄요약 들어갑니다!!

🏃🏻‍♂🏃🏻‍♂🏃🏻‍♂3줄 요약🏃🏻‍♂🏃🏻‍♂🏃🏻‍♂

① RSI는 상승의 세기를 나타낸다!
② 보통 70 이상이면 과매수, 30이하면 과매도로 보고 매매를 준비한다!
③ 매매 준비 이후 다이버전스 확인, Failure Swing에 사용된다!(⭐⭐⭐⭐⭐)

한번 익혀두면 논리적인 매매에 도움이 되는 보조지표의 힘!

다들 함께 익혀서 성투하시길 기원합니다!!

=10초 예고편=

이번 시간에는

RSI(상대강도지수)에 대해 알아보았습니다!

다음 시간에는

OBV(거래량 분석 지표)에 대해 알아볼게요!

다음 시간에 만나요!( ͡° ͜ʖ ͡°)

그럼 20000 😼