kimchulho

11월 초에 매수하고, 4월 말에 팔자.

KRX:KOSPI   KOSPI COMPOSITE INDEX
안녕하세요.
주식에 활용해볼 수 있는 전략 입니다.
11월 초에 매수하여 4월 말에 매도하는 전략을 백테스트해봤습니다.

주식에 활용해볼 수 있으며, 코스피와 코스닥에서 좋은 결과를 보여줍니다.
코스피, 코스닥을 추종하는 ETF를 매매하거나 시가총액 상위 종목을 매매하시면 되겠습니다.
5월 초 부터 10월 말까지는 채권, 금, 부동산 등 주식외 다른 자산에 투자해볼 수 있겠습니다.

이제 11월이 되었으니 주식 매수의 적기라 판단되어 전략을 올립니다.
지금 매수하시고 내년 4월에 팔아봅시다.

과거의 결과가 미래를 보장하진 않습니다만,
매매법, 매매기준이 있을때 백테스트하여 과거의 수익률을 참고해본다면 더 좋은 매매로 이어질 것이라 생각합니다.
적용하신 전략의 슬리피지 및 금액 얼마나 입력하셨나요?
스트레티지 코드는 리페인팅 이슈를 포함합니다.
단순 승률과 수익펙터로 보아선 리페인팅이 포함된 전략으로 판단됩니다.
close 기준의 전략은 검증안되는 가짜 전략이니, 조금 더 고민해보시면 훌륭한 전략 준비하실 수 있을것같습니다.
응답
@Mby_lab, 의견 고맙습니다.
슬리피지, 커미션은 0 이고, 자본금은 1억입니다.
슬리피지를 적용하면 수익은 줄어들지만, 11-4월 전략이 5-10월 전략보다 좋은 결과가 나오는 것은 동일합니다.
(위의 예시 들었던 종목에 한하여)

리페인트는 저도 알고 있으며 미래의 값을 이용해서 현재를 계산할때 발생하는 경우를 알고 있습니다. (그 외의 경우를 알고 계신지요?)
하지만, 이 전략은 단순히 11월 시가에 매수하고, 5월 시가에 매도 하는 전략이므로 리페인트는 될 수가 없다고 생각합니다.

이 전략에 대해 더 알아보고 싶으시다면 https://www.youtube.com/watch?v=sGjus7TrCXU 를 한번 보시는 것을 추천드립니다.

추가로 'close 기준의 전략은 검증안되는 가짜 전략'에 대한 예시를 알고 계시면 의견 한번 주세요.
저도 한번 알아보겠습니다.
+1 응답
Mby_lab kimchulho
@kimchulho, 그냥 외국 서버가셔서 보시면 많습니다. close로 된 오픈소스요 ...ㅎㅎ
시가매수매도면 상관없겠네요.
슬리피지가 적용해서 나타나는 손익비와 성공률 알수있을까요?
응답
@Mby_lab, 영상에서 언급한 것들 중 몇개 해봤습니다.
두번째줄이 커미션 0.015%, 슬리피지 3 적용한 결과 입니다.

코스피 지수
순익 1863.52% 승률 64.1% 수익 팩터 3.52 최대 손실폭 46.59%
순익 1841.16% 승률 64.1% 수익 팩터 3.494 최대 손실폭 46.75%

코스닥 지수
순익 370.79% 승률 80% 수익 팩터 9.813 최대 손실폭 20.49%
순익 302.58% 승률 80% 수익 팩터 7.485 최대 손실폭 21.27%

삼성전자
순익 482.38% 승률 75% 수익 팩터 4.2 최대 손실폭 10.2%
순익 237.89% 승률 68.75% 수익 팩터 2.949 최대 손실폭 14.54%

LG전자
순익 695.27% 승률 87.5% 수익 팩터 17.916 최대 손실폭 8.27%
순익 599.72% 승률 87.5% 수익 팩터 14.659 최대 손실폭 9.23%

SK하이닉스
순익 1930.28% 승률 68.75% 수익 팩터 10.886 최대 손실폭 11.68%
순익 1305.36% 승률 68.75% 수익 팩터 7.502 최대 손실폭 14.77%

시고저종값 중 어떤것도 계산에 사용되지 않고요.
시작월(11월)의 시가, 끝월(4월)의 다음달(5월)시가에 거래하도록 했기 때문에 신호가 생겼다가 없어지거나 하지는 않을 것 입니다.
+1 응답
Mby_lab kimchulho
@kimchulho, 보지못한 전략이네요.. 이건 어떤 근거에 의한 것일까요?
응답
@Mby_lab, 근거라기 보단, 현상으로 접근하는 전략같습니다.
근거에 의해서가 아닌 1년에 6개월만 보유하는 전략은 수익률이 어떨까? 이런 궁금증에서 출발하여
1~6월, 2~7월, 3~8월, 4~9월... 이런식으로 테스트를 진행하고 봤더니 11~4월 보유가 효과적이었고, 다른 종목이나 다른 나라 시장에도 적용해 보니 잘 맞는 곳이 많더라.
이렇게 되지 않았을까 합니다.
그러면, 그런 현상은 왜 일어나는가? 정확히는 알 수 없을것이고, 미래에는 11~4월 효과가 없어지는 날도 오리라 생각됩니다.
+1 응답
Mby_lab kimchulho
@kimchulho, 부연설명감사합니다.^_^
응답
Mby_lab Mby_lab
@kimchulho 클로즈를 통한 매매가 의미가 없는 이유는 단순히 이평선을 예로 , 골든크로스가 데드크로스로 동일 시간 프레임에서 바뀐다는것에 있습니다. 스트레티지는 같은봉에 다른 시그널을 출력하지 않고 있습니다. 이는 plot 펑션에서 나타났던 시그널이 다시 사라져 없어지는 모습으로 나타납니다. 올리신 전략에 close가 없다면 위 전략은 올바른 백테스트 값입니다. 그렇지 않다면, 리페인팅이 포함된 전략입니다. 또 슬리피지가와 매매수수료를 포함치 않는다면, 이역시 실제 매매에서 수익으로 돌아오리란 장담을 할 수 없지만, 올려주신 전략에 위 변수 두가지를 모두 입력해도 충분한 성공률괴 손익비가 나타난다면 정말 잘 만드신것입니다.
응답
Mby_lab Mby_lab
@kimchulho 귀가 후 예시 코드를 댓글에 남기겠습니다.
응답
Mby_lab Mby_lab
그리고 위에 남기신 리페인팅은 시큐리티 함수에 의한 상위봉에 따른 리페인트이 한 부분이며, 동일한 캔들에서 시그널이 나타났다 사라지는 경우를 생각해 두셔야됩니다. 클로즈가 포함되어 있다면100% 있습니다. 이걸 인지하지 못하는 이유는 트레이딩뷰 스트레티지는 이를 강제청산 처리 또는 무포지션 처리하는 로직을 갖고 있기 때문입니다.
응답
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