MACD를 이해하고 사용해보자

2023년 9월 17일

안녕하세요,
하모닉 뿌수는 남자 하남자 (a.k.a 청바지) 입니다.

오늘은 차트 분석이 아닌 보조지표인 MACD에 대해서 한번 전달하고자 합니다.

뭐 어렵게 꼬아서 설명안하고 바로 얘기 하겠습니다.

https://www.tradingview.com/x/zY2OU7u8/

바이낸스 비트코인 현물차트 4시간봉이고 아래에 있는 지표가 MACD 입니다.

일단 가장 기본적인 MACD 선에 대해서 먼저 알아보겠습니다.

https://www.tradingview.com/x/4ZZc3maP/

시그널선과 히스토그램을 가려두고 MACD선과 0선만 남겨 뒀습니다.
이것이 무엇을 뜻하느냐?

MACD선은 12EMA에서 26EMA 값을 뺀 값으로 당연히 단기 이평인 12EMA가 26EMA보다 위에 위치 해있으면 양의 값을 갖게 되며 여러분들이 흔히들 아시는 단기 이평이 장기 이평보다 위에 위치해 있는 정배열의 상태가 됩니다.

반대로 12EMA가 26EMA보다 아래에 있으면 당연히 음수를 갖게 되고 당연히 차트에서는 이 두개의 이평선은 데드크로스로 나타납니다.

이해를 돕기 위해 차트와 함께 설명 드리겠습니다.

https://www.tradingview.com/x/mdwhUJQp/

차트에 표시된 흰선이 12EMA 선이고 노란선이 26EMA 선입니다.
보시다시피 초록색 동그라미친 골든크로스 지점에서 MACD선이 0선을 상향돌파 하는 모습을 볼 수 있습니다.
반대로 빨간색 동그라미친 데드크로스 지점에서 MACD선이 0선을 하향돌파 하는 모습을 볼 수 있습니다.

이 MACD 선을 통해서 우리는 현재의 추세가 정배열인지 역배열인지 파악하며 상승추세인지 하락추세인지 파악이 가능합니다.

다들 골든크로스 = 매수 / 데드크로스 = 매도 라는 기본적인 공식은 아실것이라 생각합니다.
물론 골든 크로스나 데드크로스가 만들어졌다고 진입했다가 손실을 많이 본 경험도 있으실껍니다.
저 역시도 그런적 있구요.
골든 크로스 후 눌림목을 만들기 위해 조정이 나오는 경우도 있고 아니면 단순 기술적 반등의 경우도 있으니까요.

하지만 분명한건 상승추세일때는 이평선이 정배열 / 골든크로스 상태이고 하락 추세에서는 역배열 / 데드크로스 상태인점은 100% 명확합니다.

또한 하락추세의 끝은 이평선이 역배열이고 상승추세의 끝은 이평선이 정배열입니다.
그 지점이 추세의 끝인지 아닌지 알 수 없지만 우리 모두의 공통된 소망인 추세의 끝점에 무리하게 도전을 합니다.
그래서 우리는 무리하게 떨어지는 칼날과 이평선의 역배열 상태에서 매수 포지션을, 반대로 힘차게 솟아오르는 모습과 이평선이 정배열인 상태에서 매도포지션을 잡으려 합니다.
그러면서 청산이 나고 손실을 보게 되죠.
물론 저 역시도 그렇습니다.

따라서 우리는 안정적인 매매를 위해 이평선이 정배열인 상태에서 눌림목에 매수포지션을 이평선이 역배열인 상태에서 기술적 반등에 매도포지션을 가져가기 위해 노력해야 합니다.

하지만 차트를 보시면 아시겠지만 골든크로스가 발생한, 즉 MACD가 0선을 돌파한 구간을 노려서 진입을 하게 된다면 너무 늦은 감이 있습니다.

이것을 극복하기 위한 것이 시그널 선입니다.

시그널 선은 MACD선의 9일간의 평균값인데
쉽게 설명을 하자면 MACD선이 캔들이라고 봤을때 시그널선은 MACD선의 9일 이동평균선이라고 보시면 됩니다.

캔들이 이평선의 저항을 뚫으면 상승하듯이,
반대로 캔들이 이평선의 지지를 받지 못하면 하락하듯이
마찬가지로 생각하시면 됩니다.

단지 MACD선이 캔들이 아닌 라인이라는 점은 차이가 있죠.

이 시그널 선을 통해서 우리는 MACD선의 후행성을 극복할 수 있습니다

https://www.tradingview.com/x/8gYti8LO/

보시면 MACD선이 0선을 상방 돌파하기 전에 MACD선과 시그널선이 골든크로스를 만들었고 상승을 하였습니다.
반대로 MACD선이 0선을 하방 돌파하기전에 MACD선과 시그널선이 데드크로스를 만들고 하락을 하였습니다.

하지만 X 표시 한곳을 보시면 가짜 신호가 나오기도 합니다.
따라서 언제나 리스크 관리를 위해 스탑로스는 필수 겠죠.

이 부분은 어떻게 극복하느냐?

상대적으로 여러 타임프레임을 비교하여 동일한 시그널이 출현을 하였을때 해당 방향으로 포지션을 진입하면 신뢰도는 올라갑니다.

https://www.tradingview.com/x/5uol4qRL/

2023년 6월 17일 바이낸스 비트코인 현물차트 15분봉입니다.
해당 위치에서 MACD선이 0선을 상방 돌파한 모습이 나왔습니다.

물론 이전에 상승한 모습이 나왔습니다만, 좀 더 큰 시간대와 함께 비교해보겠습니다.

https://www.tradingview.com/x/rrlCIUM9/

동일한 시간에 4시간봉 모습입니다.
마찬가지로 MACD선이 0선을 상방 돌파한 모습이 나왔습니다.

15분봉 기준으로 봤을때는 앞서 0선을 먼저 돌파하였으나, 상대적으로 큰 시간프레임인 4시간봉에서는 좀 더 늦게 신호가 나왔습니다.

이후 보시다시피 큰 상승이 나왔습니다.

또다른 응용방법과 예시를 한번 더 보겠습니다.

https://www.tradingview.com/x/boGn6ekh/

2023년 4월 14일 바이낸스 비트코인 현물차트 15분봉입니다.
MACD선이 0선을 하향 돌파하지는 않았지만 고점은 상승하고 MACD는 낮아지는 다이버전스가 만들어지면서 MACD선과 시그널선이 데드크로스가 만들어졌습니다.

https://www.tradingview.com/x/d8PlT50U/

동일한 날짜 4시간봉의 모습입니다.
마찬가지로 다이버전스와 함께 MACD선과 시그널선이 데드크로스 된 모습입니다.

이후 보시다시피 큰 조정이 나왔습니다.

이렇게 보조지표는 단일 시간프레임이 아닌 여러 시간대를 연계를 시켜서 조합하여 사용하여야 합니다.

단일 시간프레임에 고립되어 사용하면 상위 프레임의 추세와 반대로 매매를 하는 경우가 발생되기도 하고 그러다가 큰 손실을 볼 수 있습니다.

하지만 이렇게 시간을 연계한다면 그로 인한 손실은 최소화 할 수 있습니다.

이제 MACD선이 0선을 돌파하는 경우와 시그널선과 크로스 되는 모습 그리고 다이버전스까지 간단하게 설명을 드렸습니다.

마지막으로 히스토그램인데,

https://www.tradingview.com/x/MMUcw32N/

이렇게 MACD선과 시그널선이 골든크로스일때는 양의 값을 반대로 데드크로스 일때는 음의 값을 갖습니다.

추세가 약해지면서 색이 연해지는 모습도 볼 수 있습니다.

하지만 개인적으로는 사용하지 않다보니 설명은 이정도로만 드리겠습니다.

물론 히스토그램만을 이용하는 분들도 계시지만 저의 개인적인 관점으로는 크게 활용도를 못느꼈습니다.
아마 제가 이해하지 못한 부분이 있을것이라 생각합니다.

한번 더 중요한 내용들을 정리해서 말씀 드리자면,

만약에 낮은 시간대에서 하락 시그널이 나왔는데 높은 시간대에서 상승 시그널이 지속이 되고 있다면 낮은 시간대의 하락 신호는 무시가 되거나 짧은 조정으로 끝날 확률이 높습니다.

반드시 상하위 시간 프레임과 연계를 시켜야 하며 오늘 설명드린 MACD의 경우 0선 위에서 데드크로스 0선 아래서 골든크로스는 단기 하락 및 단기 상승일 가능성도 있으니 항상 유의 하여야 합니다. 높은 시간대와 낮은 시간대의 시간프레임에서 동일한 신호가 나온다면 그때 진입하는 것이 더욱 높은 확률을 가져갈 수 있습니다.

마지막으로 드리고 싶은 말씀은,
보조지표는 말그대로 보조의 역할을 하는 지표입니다.
너무 맹신하다가 관점이 한쪽으로 고립되는 경우가 발생할 수 있으니 항상 조심하시기 바라며 언제든지 반대의 신호 잘못된 신호들이 나올 수 있다는 점 염두 하시기 바랍니다.