오늘은 이동 평균선의 단점, 후행성을 보완하고자 만든 기술적 지표, MACD에 대해서 알아보겠습니다. 그리고 시세의 전환점을 포착하여 매매에 활용하는 실전적용 방안도 소개 드리겠습니다.
추세지표의 대표주자, MACD MACD는 추세지표의 대표주자라고도 할 수 있습니다. 후행성인 이동평균선의 단점을 보완하고자 만든 기술적 지표이고 제럴드 아펠(Gerald Appel)이란 분이 만들었습니다.
MACD의 원리 일반적으로 장-단기 이동 평균선은 서로 수렴과 확산의 과정을 지속하게 됩니다. "두 개의 평균선이 크게 벌어진 시점이 바로 시세의 전환점일 수 있다"고 보고, 이를 이용해 매매 타이밍을 파악하고자 하는 것이 MACD의 기본 원리입니다.
MACD 공식 MACD는 ‘MACD’ 곡선과 ‘Signal’ 곡선이라는 두 개의 이동 평균선을 이용해 매매 시점을 파악합니다.
먼저, ‘MACD’ 곡선은 단기 이동평균에서 장기 이동평균을 뺀 값을 곡선으로 나타낸 것이며, 12일(단기)과 26일(장기)이 기본값으로 사용됩니다. 9일 이동평균선은 ‘Signal’ 곡선이라고 하고 각각의 수치들은 사용자에 맞게 수정하여 사용할 수 있습니다. 물론, 자신에 맞게 수정하셔도 됩니다.
MACD 기본 활용방법 MACD를 이용하는 방법은 어렵지 않습니다.
MACD 곡선이 Signal 곡선을 상향 돌파(골든 크로스)하는 시점을 ‘매수 신호’ 로 보고,
MACD 곡선이 Signal 곡선을 하향 돌파(데드 크로스)하는 시점을 ‘매도 신호’ 로 봅니다.
진짜신호 검증하기 MACD는 다른 기술적 지표들에 비해 성공률이 높습니다. 그래서 많은 분들에게 사랑받는 지표입니다. 하지만 횡보구간에서는 골든 크로스와 데드 크로스의 출현 빈도가 많아지고 앞에서 알려드린 신호가 너무 많이 나타납니다.
그래서 흔히 말하는 거짓신호가 발생하게 됩니다. 이때 우리는 MACD 곡선과 Signal 곡선이 교차되는 각도, 즉 곡선의 가파른 정도로 신뢰도를 측정할 수 있습니다.
당연히 이 곡선이 너무 완만하다면, 판단을 보류하거나 다른 분봉 또는 지표로 교차 검증하는 것이 좋습니다. 🙂
가짜신호 필터링 MACD는 태생적으로 이동평균선을 기반으로 만들어졌고 급격한 변동성에는 취약하기 때문에 주의가 필요합니다. 교차지점을 신호로 후행성 지표의 시점 차 문제를 줄일 수 있다는 장점이 있지만 그만큼 거짓신호 발생이 늘어난다는 단점도 내포하고 있습니다.
그래서 매매신호를 걸러낼 수 있는 각자의 수단이 필요합니다. 예를 들어 앞에서 언급된 노하우를 적용하여 아래와 같은 기본 규칙을 세워볼 수 있습니다.
MACD가 양으로 증가하면 매수한다.
MACD가 시그널을 골드크로스하면 매수한다.
MACD가 0선을 상향돌파하면 매수한다.
또 여기에 각자의 경험적인 측면에서 고려된 필터를 다음과 같이 더해볼 수 있습니다.
0선 위에서의 MACD상승은 신뢰성이 높지만 0선 밑에서의 MACD상승은 신뢰성이 낮다.
0선 위에서의 MACD하락은 주가가 오르는 경우가 많으니 주의하자.
작은 봉 단위의 MACD에서의 거짓 신호를 피하기 위해 상위 봉의 MACD를 참조하면 신뢰성이 높아진다.
초보자는 0선 위에서 MACD가 상승하며 오실레이터가 양수일 때 수익을 내기 쉽다.
저점을 깬 장대 양봉 출현시 골드크로스 된다.
이때 바로 매수하는 것은 고점일 수 있다.
바로 진입보다는 다음 봉이나 다음 다음 봉에서 한 템포 쉬어가는 작은 캔들이 발생할 때가 있는데
전날 장대 양봉의 고점 내지 종가를 찍을 때 매수 하자.
실전전략 응용사례 하지만 매매를 하면서 이렇게 다양한 필터를 지속해서 적용하는 것은 쉽지 않고 엄청난 집중력이 필요합니다. 그래서 다음과 같이 자신이 선호하는 몇 가지 필터를 활용해서 매매에 활용하거나 아예 전략을 자동화하는 근거로 삼는 것도 좋습니다.
예를 들어 ...
첫번째로 시세가 하락 추세 일 때에 현재 저점에서의 히스토그램값이 점차 작아지면 곧 상승추세로 돌아설 가능성이 있는 특성을 고려해서 매수 기준의 하나로 참조
두번째는 일반적으로 제로 0선 위에서의 MACD상승이 신뢰성이 높은 점을 고려하여 제가 기존에 수익 실현하는 매매기준에 신뢰성을 더하는 요소로 적용
저는 이렇게 즐겨 사용하는 필터값을 트레이딩뷰의 전략으로 만들어 사용하고 있습니다. 물론 MACD만 참조하는 것은 아니고 포착시점을 최적화 하는 목적에서 MACD를 적극활용하고 있습니다. 그래서 다음과 같은 형태로 매매를 할 수 있었습니다.
전략검증 및 자동화 방안 이렇게 만든 전략은 트레이딩뷰의 백테스팅 기능을 통해 다음과 같이 테스트해볼 수도 있습니다. 또 시세의 전환점을 포착하고 으로 주문을 넣는 과정을 보다 간편하게 실행하는 방법도 고려해볼 수 있겠습니다.
우리는 시세의 전환점을 포착하고 매매에 활용하는 실용방안과 노하우, 그리고 응용사례까지 알아보았습니다. 더 나은 투자결과를 얻을 수 있는데 조금이나마 도움이 됐다면 좋겠습니다.
이제 여러분은 후행성 지표의 한계를 뛰어넘어 실용적인 통찰력을 발휘할 수 있는 투자자로 한 걸음 나아갔습니다. 읽어주셔서 고맙습니다! 흔한개발자 🤗😊😎
좋은 내용 잘 봤습니다ㅎㅎ 질문이 있는데요. 제로 0선 위에서의 MACD 상승이 신호가 높다는 말씀은 MACD Line인과 Signal Line 둘다 0보다 값이 클때 MACA Line이 Signal Line을 골든 크로스 할때를 말씀하시는 건가요??
TVC25
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@aeivt, "MACD 0이상에서 신뢰도가 높다"와 "MACD와 Signal의 골든크로스"에 대한 부분은 각각을 두고 보면 모두 맞지만, MACD Line과 Signal Line 모두 0보다 크면서 골든 크로스까지 해는 경우라면 이미 시세가 충분히 올라와 있는 경우여서 제가 생각하기로는 진입하기에 매력적이지 않은 경우가 많더군요.
저는 조금 더 빠르게 들어가고, 빠르게 나오는 단타 방식을 좋아하다보니, 들어갈 때에는 조금 일찍 들어가도록 MACD가 0보다 낮더라도 최근 n개의 최대 Histogram값을 비교해서 제가 그중 최대 MACD의 80~90%를 충족했을 때 진입하는 방식을 사용하고 있습니다.
그 타점 부터 비율로 정해진 금액을 분할매수 하고, 나올 때에는 미리 정해둔 기준 %를 정해서 종가 기준으로 트레일링 하여 종료하거나, 0라인을 넘으면 모두 익절하거나 하는 방식으로 배리에이션 할수있게 전략으로 만들어서 운용하고 있는데, 이런 방식이 제 매매 취향에는 맞았습니다. 😊